拓端小助手的博客_原创(35)

R语言Rstan概率编程规划MCMC采样的贝叶斯模型

概率编程使我们能够实现统计模型，而无需担心技术细节。它对基于MCMC采样的贝叶斯模型特别有用。在本文中，我将研究如何通过在R。简介RStan是贝叶斯推理的C ++库。它基于No-U-Turn采样器（NUTS），用于根据用户指定的模型和数据估计后验分布。使用Stan执行分析涉及以下步骤：使用Stan建模语言指定统计模型。...

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原创 2021-05-12 14:14:11 814 阅读

R语言线性判别分析（LDA），二次判别分析（QDA）和正则判别分析（RDA）

判别分析包括可用于分类和降维的方法。线性判别分析（LDA）特别受欢迎，因为它既是分类器又是降维技术。二次判别分析（QDA）是LDA的变体，允许数据的非线性分离。最后，正则化判别分析（RDA）是LDA和QDA之间的折衷。本文主要关注LDA，并探讨其在理论和实践中作为分类和可视化技术的用途。由于QDA和RDA是相关技术，我不久将描...

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原创 2021-05-12 14:14:10 1059 阅读

R语言中多分类问题 multicalss classification 的性能测量

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原创 2021-05-12 14:14:09 248 阅读

R语言中绘制ROC曲线和PR曲线

ROC 曲线可能是评估评分分类器的预测性能的最常用的度量。预测正类（+1）和负类（-1）的分类器的混淆矩阵具有以下结构：预测/参考类 +1 -1 +1 TP FP -1 FN TN 这里，TP表示真阳性的数量（模型正确预测正类），FP表示误报的数量（模型错误地预测正类），F...

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原创 2021-05-12 14:14:07 463 阅读

R语言中ARMA，ARIMA（Box-Jenkins），SARIMA和ARIMAX模型用于预测时间序列数据

在本文中，我将介绍ARMA，ARIMA（Box-Jenkins），SARIMA和ARIMAX模型如何用于预测给定的时间序列数据。使用后移运算符计算滞后差分我们可以使用backshift运算符来执行计算。例如，后轴运算符可用于计算的时间序列值的滞后差异ÿy经由yi−Bk(yi),∀i∈k+1,…,tyi−Bk(yi)...

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原创 2021-05-12 14:14:06 1076 阅读

R语言中的Wilcoxon符号秩检验与配对学生t检验

在这篇文章中，我们将探索比较两组依赖（即成对）定量数据的测试：Wilcoxon符号秩检验和配对学生t检验。这些测试之间的关键区别在于Wilcoxon的测试是非参数测试，而t测试是参数测试。在下文中，我们将探讨这种差异的后果。睡眠数据集我们来考虑睡眠数据集。数据集通过提供服用药物后睡眠时间与基线相比的变化来对比两种催眠药物（...

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原创 2021-05-12 14:14:04 795 阅读

R语言估计时变VAR模型时间序列的实证研究分析案例

加载R包和数据集上述症状数据集包含在R-package 中，并在加载时自动可用。加载包后，我们将此数据集中包含的12个心情变量进行子集化：对象mood_data是一个1476×12矩阵，测量了12个心情变量：time_data包含有关每次测量的时间戳的信息。数据预处理需要此信息。...

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原创 2021-05-12 14:14:03 311 阅读

R语言k-Shape时间序列聚类方法对股票价格时间序列聚类

这次，我们将使用k-Shape时间序列聚类方法检查与我们有业务关系的公司的股票收益率的时间序列。企业对企业交易和股票价格在本研究中，我们将研究具有交易关系的公司的价格变化率的时间序列的相似性，而不是网络结构的分析。由于特定客户的销售额与供应商公司的销售额之比较大，当客户公司的股票价格发生变化时，对供应商公司股票价格的反...

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原创 2021-05-12 14:14:02 1376 阅读

R语言rjags使用随机效应进行臭氧数据分析

加载和格式化数据rm(list=ls()) ls()## [1] "s" "Y"dim(Y)## [1] 1106 31dim(s)## [1] 1106 2ns <- nrow(Y) plot(s,axes=FALSE,xlab="",ylab="",main="Monitor lo...

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原创 2021-05-12 14:14:00 461 阅读

R语言从经济时间序列中用HP滤波器，小波滤波和经验模态分解等提取周期性成分分析

原文链接：http://tecdat.cn/?p=9350经济时间序列的分析通常需要提取其周期性成分。这篇文章介绍了一些方法，可用于将时间序列分解为它们的不同部分。它基于《宏观经济学手册》中Stock和Watson（1999）关于商业周期的章节，但也介绍了一些较新的方法，例如汉密尔顿（2018）替代HP滤波器，小波滤波和经验模式分解。数据我使用从1970Q1到2016Q4的美国对数实际...

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原创 2021-05-12 14:13:46 603 阅读

R语言用向量自回归（VAR）进行经济数据脉冲响应研究分析

原文链接：http://tecdat.cn/?p=9368自从Sims（1980）发表开创性的论文以来，向量自回归模型已经成为宏观经济研究中的关键工具。这篇文章介绍了VAR分析的基本概念，并指导了简单模型的估算过程。单变量自回归VAR代表向量自回归。为了理解这意味着什么，让我们首先来看一个简单的单变量（即仅一个因变量或内生变量）自回归（AR）模型，其形式为yt=a1yt−1+...

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原创 2021-05-12 14:13:45 1177 阅读

R语言VAR模型的不同类型的脉冲响应分析

原文链接：http://tecdat.cn/?p=9384目录模型与数据估算值预测误差脉冲响应识别问题正交脉冲响应结构脉冲反应广义脉冲响应参考文献脉冲响应分析是采用向量自回归模型的计量经济学分析中的重要一步。它们的主要目的是描述模型变量对一个或多个变量的冲击的演化。因此使它们成为评估经济时非常有用的工具。这篇文章介绍了VAR文献中常用的脉冲响应函数的概念和解...

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原创 2021-05-12 14:13:44 913 阅读

R语言随机搜索变量选择SSVS估计贝叶斯向量自回归（BVAR）模型

原文链接：http://tecdat.cn/?p=9390介绍向量自回归（VAR）模型的一般缺点是，估计系数的数量与滞后的数量成比例地增加。因此，随着滞后次数的增加，每个参数可用的信息较少。在贝叶斯VAR文献中，减轻这种所谓的维数诅咒的一种方法是随机搜索变量选择（SSVS），由George等人提出（2008）。SSVS的基本思想是将通常使用的先验方差分配给应包含在模型中的参数，将不相关参...

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原创 2021-05-12 14:13:42 304 阅读

用R语言用Nelson Siegel和线性插值模型对债券价格和收益率建模

原文链接：http://tecdat.cn/?p=11758虽然期望债券不会出现负利率，但也不是完全看不到。在危机时期，政府债券甚至公司债券都可以以负收益率交易(例如雀巢)。

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原创 2021-05-12 14:13:41 199 阅读

R语言和QuantLib中Nelson-Siegel模型收益曲线建模分析

Nelson-Siegel- [Svensson]模型是拟合收益曲线的常用方法。可以用其参数的经济可解释性来解释其受欢迎程度，但这很可能是因为欧洲中央银行使用了它。但是，对ECB可能采取的措施不一定在所有情况下都有效：模型参数有时非常不稳定，无法收敛。纳尔逊（Nelson）和西格尔（Siegel）在其原始论文中从远期利率入手，然后推导了收益率至到期曲线的公式，该公式用原始符号表示如下：...

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原创 2021-05-12 14:13:40 463 阅读

R语言用神经网络改进Nelson-Siegel模型拟合收益率曲线分析

我们提供了Nelson-Siegel模型收敛失败的示例，我们已经展示了它的一些缺陷。

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原创 2021-05-12 14:13:38 581 阅读

R语言使用随机技术差分进化算法优化的Nelson-Siegel-Svensson模型

在本教程中，我们将研究如何将Nelson-Siegel-Svensson（NSS）模型拟合到数据。由于我们将使用随机技术进行优化，因此我们应该重新运行几次。变量nRuns设置示例重启的次数。

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原创 2021-05-12 14:13:37 210 阅读

R语言用WinBUGS 软件对学术能力测验（SAT）建立层次（分层）贝叶斯模型

R2WinBUGS软件包提供了从R调用WinBUGS的便捷功能。它自动以WinBUGS可读的格式写入数据和脚本，以进行批处理（自1.4版开始）。WinBUGS流程完成后，可以通过程序包本身将结果数据读取到R中（这提供了推断和收敛诊断的紧凑图形摘要），也可以使用coda程序包的功能对输出进行进一步分析。给出了一些示例来演示此程序包的用法。在过去十年中，马尔可夫链蒙特卡罗（MCMC）方法的使用变得...

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原创 2021-05-12 14:13:36 350 阅读

使用R语言随机波动模型SV处理时间序列中的随机波动率

采样函数svsample需要其输入数据y是数值向量，而且没有任何缺失值（NA），如果提供其他任何内容，则会报错。在y包含零的情况下，会发出警告，并在进行辅助混合采样之前，将大小为sd（y）/ 10000的小偏移常数添加到平方收益上。

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原创 2021-05-12 14:13:34 802 阅读

R语言中进行期权定价的Heston模型

在本文中，我将向您展示如何模拟股票价格的Heston随机波动率模型。Heston模型是是一种期权估值方法，它考虑到同一资产在给定时间交易的不同期权的波动性变化。它试图通过使用随机过程来模拟波动率和利率来重新创建市场定价。Heston模型的特点是将波动率函数的平方根包含在整个定价函数中。

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原创 2021-05-12 14:13:33 1340 阅读

R语言ARMA-EGARCH模型、集成预测算法对SPX实际波动率进行预测

本文比较了几个时间序列模型，以预测SP 500指数的每日实际波动率。基准是SPX日收益系列的ARMA-EGARCH模型。将其与GARCH模型进行比较。最后，提出了集合预测算法。

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原创 2021-05-12 14:13:32 445 阅读

R语言中的马尔可夫区制转移(Markov regime switching)模型

体制检测更新要安装系统投资者工具箱（SIT），请访问关于页面。不久前，我写了一系列有关使用RHmm进行系统检测的文章。不幸的是，RHmm从CRAN不再可用，因此我想更新RHmm软件包的存储库位置，并使用depmixS4软件包复制功能。所述depmixS4包还允许对参数的线性约束。摘要：RHmm可在R-Forge购买有关depmixS4包的更多信息，请查看R中的隐马尔可夫模型...

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原创 2021-05-12 14:13:31 440 阅读

R语言Markowitz马克维茨投资组合理论分析和可视化

原文链接： http://tecdat.cn/?p=14200 之前我们在关于投资组合优化相关的内容中已经看到了Markowitz的理论，其中给出了预期收益和协方差矩阵

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原创 2021-05-12 14:13:28 366 阅读

R语言如何解决线性混合模型中畸形拟合(Singular fit)的问题

在这里，我们观察到奇异拟合，因为截距和x随机效应之间的相关性是-1。处理该模型的一种方法是删除高阶随机效应（例如X：ConditionB），并查看在测试奇异性时是否有区别另一种是使用贝叶斯方法，例如blme软件包以避免奇异性。

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原创 2021-05-12 14:13:27 797 阅读

R语言中的偏最小二乘PLS回归算法

原文http://tecdat.cn/?p=4124偏最小二乘回归：我将围绕结构方程建模（SEM）技术进行一些咨询，以解决独特的业务问题。我们试图识别客户对各种产品的偏好，传统的回归是不够的，因为数据集的高度分量以及变量的多重共线性。PLS是处理这些有问题的数据集的强大而有效的方法。主成分回归是我们将要探索的一种选择，但在进行背景研究时，我发现PLS可能是更好的选择。我们将看看PLS回...

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原创 2021-05-12 14:13:27 802 阅读

R语言法国足球联赛球员多重对应分析（MCA）

原文http://tecdat.cn/?p=4167数据集fooball球员在场上的位置数据来自国际足联15岁的视频游戏。游戏的特点是在游戏的各个方面评价每个玩家的能力。本来，等级是量化变量（介于0和100之间），但我们将它们转换为分类变量（我们将讨论为什么我们稍后选择这样做）。所有能力都被编码在4个位置：1.低/ 2.平均/ 3.高/ 4.非常高。加载和准备数...

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原创 2021-05-12 14:13:26 564 阅读

windows中用命令行执行R语言命令

参考原文：http://tecdat.cn/?p=4525在很多情况下，我们需要在外部环境中直接调用软件来执行某个脚本，而不需要进入软件的交互界面，这样被称为非交互方式，通过这种方式可以方便快捷地执行脚本语句达到输出结果的目的。r软件也不例外，外部调用有很多方法，其中一种被称为 Batch Processing的方法，可以通过windows或者linux中的CMD运行脚本然后将结果传送输...

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原创 2021-05-12 14:13:25 1255 阅读

R语言如何找到患者数据中具有差异的指标？（PLS—DA分析）

参考原文：http://tecdat.cn/?p=4550从海量数据中发现潜在标志指标, 需要借助多变量模式识别方法. 无监督的模式识别方法包括主成分分析（PCA、聚类分析(HCE)等，根据模式识别模型抽提出对分类有重要贡献的指标后, 如果还需要进一步验证这些指标的差异性，那么可以在r语言中使用PLSDA模型进行分析。本文使用几组患者对不同指标进行评分的数据，最后使用PLS—DA模型...

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原创 2021-05-12 14:13:23 692 阅读

R语言rcurl抓取问财财经搜索网页股票数据

原文参考：http://tecdat.cn/?p=4560问财财经搜索是同花顺旗下的服务之一,主要针对上市公司的公告、研报、即时新闻等提供搜索及参考资料。相对于其他股票软件来说，一个强大之处在于用自然语言就可以按你指定的条件进行筛选。而大部分现有的行情软件支持的都不是很好，写起来就费尽心思，还不一定能行。然而问财有一个缺陷在于它只能获取一天的股票相关信息。如果，我们希望实现抓取一...

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原创 2021-05-12 14:13:22 729 阅读

TMA三均线股票期货高频交易策略的R语言实现

原文参考：http://tecdat.cn/?p=4600趋势交易策略是至今应用最广泛以及最重要的投资策略之一，它的研究手段种类繁多，所运用的分析工具也纷繁复杂，其特长在于捕捉市场运动的大方向。股指期货市场瞬息万变，结合趋势分析方法，量化投资策略能够得到更有效的应用。均线系统作为最古老的技术分析手段之一，至今仍在沿用，同时它也是运用最广泛的技术指标体系。最常用的移动平均线是简单移动平均线...

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原创 2021-05-12 14:13:21 641 阅读

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