在本文中,在学术界和金融界,分析高频财务数据的经济价值现在显而易见。摘要它是每日风险监控和预测的基础,也是高频交易的基础。为了在财务决策中高效利用高频数据,高频时代采用了最先进的技术,用于清洗和匹配交易和报价,以及基于高收益的流动性的计算和预测。高频数据的处理在本节中,我们讨论高频金融数据处理中两个非常常见的步骤:(i)清理和(ii)数据聚合。 > dim(dataraw);\[1\] 48
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