导言新的CNN网络的提出，提高了模型的学习能力但同时也带来了学习效率的降低的问题（主要体现在模型的存储问题和模型进行预测的速度问题），这使得模型的轻量化逐渐得到重视。轻量化模型设计主要思想在于设计更高效的“网络计算方式”（尤其针对卷积方式），从而不损失网络性能的前提下，减少网络计算的参数。本文主要介绍其中的一种——MobileNet[1]（顾名思义，是能够在移动端使用的网络模型）。深度可分离卷积M
前言手写AI推出的全新TensorRT模型量化课程，链接：TensorRT下的模型量化。课程大纲如下：1. 量化的定义及意义1.1 什么是量化？定义量化(Quantization)是指将高精度浮点数(如float32)表示为低精度整数(如int8)的过程，从而提高神经网络的效率和性能。具体而言，量化就是将我们训练好的模型，不论是权重、还是计算op，都转换为低精度去计算。实际中我们谈论的量化更多的是
本文主要聊一下深度学习模型量化组织方式。
原创
2022-04-19 17:03:13
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总结一下因子评价,最简单的方法,是使用quantopian的alphalens,简单粗暴,但不够灵活,每个人都因子评价的指标着重点不同,因此,我们最好自己写一套因子评价,来为我们自己服务(1) 单因子 -- ic/ir -- 回归 -- 分组以上是单因子评价,常用的3个方法,(当然在alphalens里也都可以实现,但用别人的东西,除了臃肿,而且不够随意
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2023-08-02 23:49:24
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目录一、背景知识二、量化与反量化结果做对比一、背景知识 量化并不是什么新知识，我们在对图像做预处理时就用到了量化。回想一下，我们通常会将一张 uint8 类型、数值范围在 0~255 的图片归一成 float32 类型、数值范围在 0.0~1.0 的张量，这个过程就是反量化。类似地，我们经常将网络输出的范围在 0.0~1.0 之间的张量调整成数值为 0~255、uint8 类型的图片数据，这个过程
定点化 由于成本，功耗等音素，一些DSP和MCU上并没有硬浮点支持，采用软浮点较为耗时，更有甚至不支持浮点计算。 在这些处理器上要实现相关算法，浮点的计算转换到定点域里计算必不可少。Q格式的数据是名义上的定点数，它们的存储和计算均按照整数方式进行计算，这样的化就可以使用标准的整数ALU来实现浮点计算。而编程这必须确定整数和小数部分的位数以符合使用场景需要的动态范围和精度。 ##浮点转成Q格式 从浮
在量化投资中，IC和IR是用来计算因子好坏的一个标准。在多因子模型中，IC的值如果大于0.03则可能说明该因子是个不错的因子，和收益率有较大的相关性。那么我们应该如何来计算IC呢，IR又是什么东西呢，我将在本文中对IC、IR的计算方法以及含义进行介绍，并引出RankIC的计算方法。1、IC**IC即信息系数（Information Coefficient），表示所选股票的因子值与股票下期收益率的截
模型量化是深度学习中的一种技术，用于降低模型的存储和计算要求，同时仍然保持近似的性能。均匀量化是其中的一种方法。下面我将提供一个简化的均匀量化示例：
原创
2023-09-08 11:47:05
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一、介绍1、量化投资第三方相关模块NumPy：数组批量计算Pandas：表计算与数据分析Matplotlib：图表绘制2、如何使用Python进行量化投资自己编写：NumPy+pandas+Matplotlib+……在线平台：聚宽、优矿、米筐、Quantopian、……开源框架：RQAlpha、QUANTAXIS、……金融：就是对现有资源进行重新整合之后，实现价值和利润的等效流通。量化投资：利用计
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2023-08-27 19:16:10
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目录 量化的原则：均匀量化非均匀量化量化的原则：量化是把一个函数的无限个数值的集合映射为一个离散函数的有限个数值的集合，通常采用四舍五入的原则进行数值量化；是不是量化间隔越小越好呢？确定后的量化取值叫量化值，量化值的个数称为量化级，相邻两个量化值之差就是量化间隔，从前面我们可以看到，v(t)的样值信号k(t)和量化后的样值信号m(t)是不一样...
原创
2022-04-14 14:22:43
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本文主要聊一聊深度学习模型量化中对激活函数的处理方式。
原创
2022-04-19 17:10:23
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1. 选择的总原则（1）强者恒强：热点龙头（2）超跌反弹：星空雷达2. 策略总原则（1）主策略 * 1（2）辅策略 * N3.候选指标趋势：支撑线、压力线、短期趋势通道、长期趋势通道、布林线震荡：MACD底特征、KDJ震荡超卖、9转序列低9、能量守恒成交量4. 位置与利润空间每只股票都有自己的花期，关键是“时机”和“位置”。趋势止跌点：10%跌破；75%沿原先的线路；15%突破原先的趋势选股的策略的本质：就是就采用某种数学算法，根据
原创
2021-07-26 11:38:13
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语法简介// 注释方式和C很像，这是单行注释
/* 这是多行
注释 */
// 语句可以以分号结束
doStuff();
// ... 但是分号也可以省略，每当遇到一个新行时，分号会自动插入（除了一些特殊情况）。
doStuff()
// 因为这些特殊情况会导致意外的结果，所以我们在这里保留分号。
///
// 1. 数字、字符串与操作符
// Javascript 只有一种数字类
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2023-08-21 23:53:27
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量化必备技能进程、线程、协程最近再做量化系统的时候，由于 python 不是很熟悉，日行情下载数据和数据清洗计算等都是单线程处理的，其速度无法忍受。 例如：日行情数据的更新，5000 左右个股票，更新一次，等待的时间可以把你验证想法的热情都浇灭，单线程的情况下，更新行情数据，你是可以去喝茶了，喝完茶再来看吧。还有后续的数据清洗计算、指标计算呢，时间指数级别递增。为了解决这个痛点，学习了并发，并行的
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2023-08-14 15:51:14
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文章目录1.什么是量化交易？2.分析展示3.逻辑解读4.代码展示 1.什么是量化交易？我们利用计算机技术，通过建模分析、优化参数等手段，从历史金融数据中挖掘出影响投资的指标，使用程序进行自动交易来获得“超额”的收益，这种投资方法就叫做量化交易。现在，很多量化机构将人工智能和机器学习与量化策略相结合。国内的一些顶尖私募，比如：九坤、幻方、朱雀等都在使用AI量化策略，从各大公司的招聘公告上也可以看出
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2023-09-15 17:26:03
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本文主要是针对JavaScript（以下简称JS）处理大批量数据时，产生性能问题的简要分析，以及如何优雅的演化提升性能的解决方案；常规方式 =》【一次性渲染】：scheme1.js【定时器分批加载】：scheme2.js告知浏览器动画处理 =》【window.requestAnimationFrame】：scheme3.js文档片段化 =》【document.createDocumentFragm
目录Series类型数据DataFrame类型数据数据规整化Pandas建立在Numpy之上。提供了2个数据结构：Series和DataFrameSeries类型数据Series类型数据由两部分组成：左侧为索引，右侧为保存值。本质上是一个NumPy数组。看起来由两列数据构成，但应该理解为一维的数据结构。Series对象的创建使用Series（）函数来实现。A、同时指定index属性和value属性
python与量化投资从基础到实战——常用的量化策略及其实现量化投资概述量化投资简介量化投资策略的类型年化研究流程行业轮动理论及其策略行业轮动理论简介行业轮动的原因从产业链的角度来看行业轮动从行为金融学的角度来看行业轮动行业轮动投资策略策略介绍市场中性Alpha策略市场中性 Alpha 策略的思想和方法大师策略麦克·欧希金斯绩优成分股投资法杰拉尔丁·维斯蓝筹股投资法CTA策略趋势跟随策略双均线突
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2023-08-31 17:08:36
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中低端量化交易平台，支持复杂度不高的脚本语言实现策略逻辑，多数是在图表上加载技术指标，进行自动化交易的。一般说，Python语言是中低端量化交易平台最普遍的选择。为什么现在大多数量化交易都在用Python?Python 编程语言是世界上发展最快的编程语言。Python 可以让程序员更加高效地工作和集成系统。Python 的语法优先考虑了可读性，同时支持较少的代码行。动态类型、内置数据结构、功能强大
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2023-08-28 16:32:51
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量化 理论和公式 量化是指将信号的连续取值映射为有很多个离散幅值的过程。DCT之后，变换系数往往具有较大的动态范围，因此对变换系数进行量化可以有效减小信号取值空间，进而获得更好的压缩效果。 量化是视频中产生失真的根本原因。 量化器分为：标量量化器和矢量量化器两种，HEVC只使用标量量化器&nbs
