#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
__author__ = 'limin'
"""
网格交易策略 (难度：中级)
参考: https://www.shinnytech.com/blog/grid-trading/
注: 该示例策略仅用于功能示范, 实盘时请根据自己的策略/经验进行修改
"""
from functools import
引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。 万能Python | 策略买点、卖点可视化本文作者：Arthur可视化一直是数据挖掘以及机器学习中常用的办法，当然它可以应用到方方面面，比如策略买卖信号的展示。如下图所示，向上的红色箭头代表做多，向下的红色箭头代表做空，绿色圆点代
1.双均线策略(期货)双均线策略是简单移动平均线策略的加强版。移动平均线目的是过滤掉时间序列中的高频扰动，保留有用的低频趋势。它以滞后性的代价获得了平滑性，比如，在一轮牛市行情后，只有当价格出现大幅度的回撤之后才会在移动平均线上有所体现，而对于投资者而言则大大增加了交易成本。如果使用双均线策略，就可以在考虑长周期趋势的同时，兼顾比较敏感的小周期趋势，无疑是解决简单移动平均线滞后性弱点的一项有效方法
# Python期货量化代码实现指南
在进入量化交易的世界之前，作为一名新手，您需要了解实现一个完整的Python期货量化策略的基本流程。以下是整个过程的简要概述，以及每个步骤所需要的代码示例。
## 流程概述
以下是量化交易的核心流程：
```mermaid
flowchart TD
A[数据收集] --> B[数据预处理]
B --> C[特征工程]
C -->
# Java期货量化课程
## 1. 引言
量化交易是利用数理统计、金融经济学和计算机科学等多个领域的知识，通过运用一系列的数学模型和算法，对金融市场进行预测和交易。Java作为一种广泛应用于金融领域的编程语言，具有强大的稳定性和可扩展性，因此在量化交易领域也有着广泛的应用。本文将介绍一门针对Java期货量化交易的课程，包括课程内容、代码示例和实用工具的使用。
## 2. 课程内容
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原创
2023-08-23 07:43:47
31阅读
一、概述 研究期货及量化有一段时间了，现在汇总一下这段时间的收获，也是总结记录一下。 二、期货量化的基本逻辑 首先与股票很大不同，期货是T+0交易，而且天然的就是多空双向买卖（股票的做空还得绕一下）。另外期货由于交割机制（一般都是好几个月后）的问题，投资者的投机倾向更强。所以总的来说最常见策略就是“趋势策略”，以及“网格策略”，总体上来
原创
2021-10-29 04:10:06
493阅读
一、网格策略网格交易法指以某点为基点，每上涨或下跌一定点数挂一定数量空单或多单，设定盈利目标，但不设止损，当价格朝期望方向进展时获利平仓，并在原点位挂同样的买单或卖单。把网格交易法运用在期货套利上，方便找出套利组合的波动区间，获得利润并控制风险。此策略支持跨期套利、跨品种套利、碟式套利，支持套利指令下单，网格快满时可动态调整。二、动态网格策略此策略根据行情动态设置网格参数并动态计算开平仓点位，在套
### 期货量化数据接口Python实现流程
为了实现期货量化数据接口的Python实现，我们可以按照以下步骤进行操作。这些步骤包括：安装所需库、获取API密钥、连接数据接口、获取数据、数据处理和分析。
| 步骤 | 操作 |
|------|----------------------|
| 1 | 安装所需库 |
| 2 |
原创
2023-10-27 03:49:27
149阅读
一、概述 研究期货及量化有一段时间了，现在汇总一下这段时间的收获，也是总结记录一下。 二、期货量化的基本逻辑 首先与股票很大不同，期货是T+0交易，而且天然的就是多空双向买卖（股票的做空还得绕一下）。另外期货由于交割机制（一般都是好几个月后）的问题，投资者的投机倾向更强。所以总的来说最常见策略就是“趋势策略”，以及“网格策略”，总体上来说就是这两种以及这两种的延伸策略。那么是否存在其他
原创
2021-11-01 17:47:35
485阅读
01、股票多空策略股票多空策略(Equity Long/Short)，即买一些股票，通过融券的方式去卖空一些股票，然后再用一些股指期货进行对冲。这是国际上主流的Hedge Fund所用的量化策略，据知名数据商Eureka hedge的统计数据，在国际对冲基金中长期占比第一（一直超过30%）。比如2011年获得美国量化基金业评比第一名的贝莱德“32Cap全球对冲基金产品”使用的就是经典的多空策略。该
# Java期货量化自动交易代码入门
随着金融市场的不断发展，量化交易已成为众多投资者追逐的热点。量化交易利用计算机算法对市场数据进行分析，从而制定交易策略。在这篇文章中，我们将探索如何使用Java编写期货量化自动交易代码，并提供一个简单的示例以帮助理解。
## 量化交易的基本流程
量化交易通常遵循以下流程：
```mermaid
flowchart TD
A[数据获取] -->
# 期货历史数据量化分析入门指南
作为一名刚入行的开发者，量化分析期货历史数据可能是一个令人望而生畏的任务。但别担心，我将通过这篇文章，一步一步地指导你如何使用Python来实现这一目标。
## 1. 流程概览
首先，让我们通过一个简单的流程图来了解整个量化分析的步骤：
```mermaid
stateDiagram-v2
[*] --> 获取数据: 获取期货历史数据
获取
# Python期货量化多周期共振策略
在金融市场中，量化交易被越来越多的投资者所采用。特别是在期货领域，通过量化策略来捕捉价格波动，已成为一种热门的投资方法。本文将为大家介绍一种名为“多周期共振”的量化策略，并提供相应的Python代码示例，帮助大家理解和实现这一策略。
## 什么是多周期共振策略？
多周期共振策略是基于不同时间周期的技术指标相互配合，以达到更高胜率的交易方式。通过分析多个
股指期货期现套利的概念股指期货期现套利，是指股指期货与股指现货之间套利，是利用股指期货合约与其对应的现货指数之间的定价偏差进行套利交易，属于无风险套利。即在买入(卖出)某个月份的股指期货合约的同时卖出(买入)相同价值的标的指数的现货股票组合，并在未来某个时间对这两笔头寸同时进行平仓的一种套利交易方式。理论上期现套利属于无风险套利。
原创
2022-01-25 14:46:38
309阅读
介绍一个超级简单的期货投资策略，基于交易持仓表的蜘蛛网策略
原创
2022-09-17 23:59:54
125阅读
介绍一个商品期货多因子的全市场对冲模型，还是会逐步更新的
原创
2022-09-18 00:00:26
31阅读
