解读：一种基于时间卷积网络的知识驱动股票趋势预测方法用于股票交易的Transformer：How I turned a NLP Transformer into a Time Series Predictor (PyTorch)[深度应用]·使用一维卷积神经网络处理时间序列数据Farewell RNNs, Welcome TCNs...
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2021-10-19 15:03:04
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优化方法 https://blog.csdn.net/tianzy16/article/details/87916128?ivk_sa=1024320u
优化 https://blog.csdn.net/ouening/article/details/90549538
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2021-07-12 14:50:58
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什么是orderflow呢：根据知乎上大佬们的分析来看：orderflow 即订单流，主力足迹，可以识别市场中供求的不平衡,order flow 可以让我们看到市场的微观变化，可以让我们下单更有自信，准确率更高。而iceberg可以作为确认入市的辅助信号。yan louis大佬说, jigsaw trading上面有比较完整的一套入门教材
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2022-05-01 20:27:29
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sleekxmpp quickstart Github此模块一般用于在Python中构建与Google Talk的通讯，在量化中国外研究员的代码中常见。就类似我们写的代码能够向微信推送消息或者互动一样。
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2021-12-07 16:55:28
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当谈到算法交易的时候，我到底说的是什么？算法交易大致可以分为四类：1、交易执行算法：用
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2022-05-31 09:35:10
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因子分析 KMO检验和Bartlett’s球形检验
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2021-10-19 15:03:15
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高频交易的行为：
(一)做市行为
高频做市行为一方面为市场提供流动性，另一方面通过价差收益和交易所返利两种方式实现盈利。在传统证券市场中流动性的主要提供者是做市商，近年来，美国证券市场高频交易商已经逐渐取代了传统的做市商，成为了最大的流动性提供者。由于高频交易单笔获利极小，因此需要交易量来保证自己获利，这就会为市场带来大量流动性。
高频做市行为需要防范被逆向选择的风险。一般认为，越靠近
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2021-06-29 10:04:03
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集合竞价阶段，最终成交价格的确定遵循以下3个原则：① 可实现最大成交量的价格；② 高于该价格的买入申报与低于该价格的卖出申报全部成交的价格；③ 与该价格相同的买方或卖方至少有一方全部成交的价格。遇到同时满足上方3个条件的价格有两个的时候，深市和沪市确定成交价格的方式略有差异。沪市规则：两个价格中，确定未成交量最小的申报价格为成交价格；如果经过这一步后，仍有两个以上使未成交量最小的申报价格符合上述条件的，选其中间价为成交价格。深市规则：两个价格中，取在该价格以上的买入申报累计数量与在该价格以下的卖
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2021-08-31 10:14:17
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关于统计套利的文献综述思考篇思考1：尝试别的类型的距离，更适合股票的距离思考2：关于量化策略，什么时候可以对策略开仓，什么时候不开，策略什么时候失效：小心单边行情思考3：价格回归的周期是多久，多久价格会回归到均值上，一次开仓要多久才会有收益思考4: 如何思考一个策略的容量大小呢？思考5：如何确定一个交易区间？答：Vidyamurthy (2004) [10] 在“Pairs Trading:Quantitative Methods and Analysis”一书中介绍了如ARMA模型、混合正态
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2021-08-16 09:47:51
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先占一个坑，自从入了金融的坑以来，感觉这个坑真的好大好大参考的文献资料：joinquant：源码分享 市场冲击模型——策略实盘前必看首先说一下什么是市场冲击，由于投资者的行为是在影响整个市场，实盘操作里，股票订单通常无法立即成交，实际成交价取决于诸多因素。规模越大的订单往往成交时间越长，而波动率较大的市场也可能会使实际成交价与预期价格差之千里。主要观点认为：以下原因会造成...
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2021-08-19 11:17:40
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日内交易四部曲：一、开盘60分钟的走势，决定当日多空方向。二、用震荡指标寻找主要趋势中的次级别回调趋势末期。三、支撑、阻力位突破，开仓。四、用第二和第三点，平仓。参考文献：下载连接《日内交易四部曲》笔记高频交易是如何做T收割韭菜的日内交易（偏高频）心得与技巧—纯原创干货分享...
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2021-08-31 10:14:14
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相关的有一些高频的数据资源，比如纳斯达克交易所的，NASDAQ ITCH 50 数据，数据连接在这里，ftp://emi.nasdaq.com/ITCH/
然后关于数据的介绍在这里：https://www.nasdaqtrader.com/content/technicalsupport/specifications/dataproducts/NQTVITCHSpecification.pdf.
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2021-06-29 10:03:48
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1.。Barra 因子模型求解采用了带权重和约束条件的最小二乘回归，求解起来并不是那么直观，有一定的复杂性。所以本文就来介绍截面回归的求解过程。
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2021-06-29 10:05:30
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周期对做量化交易其实很重要，这里会逐渐收录遇到的周期
今天先收集一波：四大经济周期，文章来源四大经济周期
先上图：康德拉季耶夫周期、基钦周期、朱格拉周期、库兹涅茨周期
前苏联学者康德拉季耶夫提出了以科学技术为驱动的40-60年的长经济周期“康德拉季耶夫周期”，简称“康波理论”或“长波理论”。
康波理论认为科学技术是生产力发展的动力，因此生产力发展的周期由科学技术的发展决定。在40-60年的长周
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2021-06-29 10:10:56
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使用深度学习进行特征选择？https://qastack.cn/stats/250381/feature-selection-using-deep-learning
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2021-10-25 10:11:37
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对于一个时间序列，我们总是希望首先画出它的相关图来看看它存在什么样的自相关性。基于对其自相关性的认知，第二步则是选择合适的模型，比如 AR、MA 或者 ARMA 模型，甚至于更高级对波动率建模的 GARCH 模型等。
原创
2021-08-26 17:02:48
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