参考书目:深入浅出Python量化交易实战在机器学习里面的X叫做特征变量，在统计学里面叫做协变量也叫自变量，在量化投资里面则叫做因子，所谓多因子就是有很多的特征变量。本次带来的就是多因子模型，并且使用的是机器学习的强大的非线性模型，集成学习里面的随机森林和LGBM模型，带来因子的选择策略和股票的选择策略。由于股票数据的获取都需要第三方库或者是专业的量化投资框架，很多第三方库
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2024-02-26 20:56:11
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Python量化择时的技术指标函数
技术指标通过对原始数据（开盘价、收盘价、最低价、最高价、成交量、成交金额、成交笔数）的处理，来反映出市场的某一方面深层的内涵，这些内涵是很难通过原始数据直接看出来的。技术指标能客观地反映某些既成过去的事实，将某些市场的数据形象化、直观化，将某些分析理论数量化和精细化。
量化择时概述
量化择时是指利用数量化的方法，通过各种技术分析的量化分析，找到自选股中的股票的买
原创
2024-05-04 08:01:24
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量化择时是指利用数量化的方法，通过各种技术分析的量化分析，找到自选股中的股票的买点和卖点时机。在各种技术分析中，技术指标是非常重
原创
2024-05-13 10:52:29
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作者：Cameron Shadmehry从统计上来说，如果您盲目地使用相同的技术指标来处理不同的股票，那么通过抛硬币，你或许有更好的运气。图说：颜色表示MACD预测价格走势的准确性，而大小表示记录的交叉量。MACD技术指标的准确性非常不稳定，取决于所观察到的库存，它经常跌至50％以下。对于积极利用MACD指标的股票交易者，必须了解每种股票对MACD的敏感性。该代码将使投资者能够确定哪些股票对MAC
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2024-02-07 23:10:18
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Ch5 量化择时策略 量化择时策略，就是采用数量化分析方法，利用单个或多个技术指标的组合，来对交易标的股票或股票指数进行低买高卖的操作，期望获得超越简单买入持有策略的收益风险表现。 量化择时策略的核心是技术分析，更准确地来说，是客观型技术分析。客观型技术分析，是指其分析过程中所用到的分析方法，具有100%客观的定义标准，不含有任何主观定义的部分。5.1 量化择时的策略常见的客观性技术分析有：均
原创
2024-01-29 11:11:33
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创建自定义因子选股策略使用`qteasy`创建自定义因子选股交易策略开始前的准备工作本节的目标Alpha选股策略的选股思想计算选股指标用`FactorSorter`定义Alpha选股策略交易策略的回测结果用`GeneralStg`定义一个Alpha选股策略回测结果：本节回顾 使用qteasy创建自定义因子选股交易策略qteasy是一个完全本地化部署和运行的量化交易分析工具包，Github地址在这里
一、python版本的选择：1、2.x or 3.x?简单翻译下：2.x已经成为过去式，3.x是未来的选择Python2.7成为2.x系列最后一个版本，之后将不会发布稳定的版本Python3.0发布于2008年，已经发布超过五年的稳定版本，如2012年的3.3版本、2014年的3.4版本、2015年的3.5版本以及2016年的3.6版本。这意味着最近的修改的标准库仅支持Python3.x.Guid
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2017-11-28 15:10:00
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研报点评该研报以CAPM为其金融逻辑对全市场进行择时，其预测逻辑为：全市场风险溢价具有持续性（动量），短期市场收益率虽然有波动，但是中期来看，一般会集聚地保持正溢价一段时间，然后切换。
原创
2021-07-10 16:31:48
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绩效点评该策略未进行参数优化时，已经表现较好，为了稳健性，我们将其信号再次滞后一阶，虽然业绩出现大幅下滑，但是仍然可以看出是一个向上的趋势。以每周 5 个交易日，每月 4 个交易周为假设，我们以万得全 A 为市场指数，分别计算中信一级行业指数的 29 个行业两年左右（ 96~104 周） 的贝塔。得到贝塔后，我们对 29 个行业每周的收益率和贝塔计算Spearman 秩相关系数 。我们观察Spearman 秩相关系数的时间序列、分布后，决定采用4周滚动平滑处理Spearman 秩相关系数，降低其切换.
原创
2021-05-20 21:51:45
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研报点评该研报以CAPM为其金融逻辑对全市场进行择时，其预测逻辑为：全市场风险溢价具有持续性（动量），短期市场收益率虽然有波动，但是中期来看，一般会集聚地保持正溢价一段时间，然后切换。对此，只要估计出前期市场期望溢价是否为正，即可买入。本文逻辑较为通顺，但是也较为简单，采用了比较“炫的”beta与收益率是否有正相关（spearman系数）来衡量，直白来看，类似过去N日市场平均收益率是否大于0，大于0即买入。但是本文的角度和平滑方法值得思考，具有启发意义。资本资产定价模型 (Capital Asset.
原创
2021-05-20 21:51:47
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NO：01「我们所经历的上个世纪反复证明，市场的非理性是周期性爆发的。这强烈暗示投资者应尽力去学会应对下一个市场的非理性爆发。而这需要的是一剂解毒剂，我认为这剂解毒剂就是量化分析。如果你定量分析，你并不一定会出色，但是你也不会坠入疯狂。」换句话说，量化择时可以根据：市场整体择时、板块行业轮动择时及个股的择时。那么，如果能选择牛市、规避熊市，将能够获得非常高超额收益。尤其是在系统性风险较高、波动性比
原创
2018-09-14 10:22:42
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博客之择
我最初是从电脑爱好者和电脑报上了解到博客的，应该是三四年前的事了，虽然不算是比较早知道博客的，但在同学中也算是比较早知道的了。了解了博客的功能和作用之后。对于博客的记录心情等等和可以让别人了解自己的功能也是好奇。也就很兴奋的去开通了。最早注册的是方兴东的bokee。很期待的开通了博客，花了一大笔时间在设置个人首页的风格，填个人资料等最不重要的地方。搞
原创
2007-11-23 08:51:07
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现在是过剩经济时代，主要矛盾不再是“有与无”，而是“优与次优”，贪恋芝麻就会漏过西瓜。
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精选
2010-04-26 00:20:26
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作家李月亮曾感慨：中年人交朋友特别难。 第一，防备心变重，心很难打开；第二，但凡看出笑脸背后的心机，就主动远离。 仅存的几个朋友，也开始明确分档： 能说心里话的，不能说的。能一起做点事的，不能做的。能借钱的，不能借的…… 安排得明明白白。 年轻时，总以为五湖四海皆兄弟，人人都是一片真心。 遇到的人越多，越是能够明白： 选择朋友，是一场删繁就简的人生修行。01 择趣友交 王小波曾说：“一辈子很长，要
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2021-05-08 09:12:25
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正文共4704字，预计阅读时间12分钟
原创
2022-01-15 10:38:28
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之前看到一篇文章，变点理论CUSUM在量化交易中；列了一堆数据和公式，说结果不错。链接如下: 或者这个，就是整理版，有很详细的公式推导，不过代码写的不清不楚的，应该没写完。 花了些时间研究下： 原理描述：CUSUM控制图的设计思想是对信息加以累积，将过程的小偏移累加起来，达到放大的结果，从而提高检验 ...
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2021-09-07 20:37:00
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最近大宗商品开始史无前例疯狂上涨模式，成为期货圈热门话题，不管是媒体还是国家监管层均有极大关注。对于交易者来说，在全球大宗商品持续通胀的情况下，择时做多就显得更有意义。本篇文章就以国内商品期货黑色系为标的，开发一个多头择时策略。
原创
2021-08-06 11:32:30
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哈喽，大家好，我是木头左！多因子选股策略是一种基于多个财务指标来筛选股票的方法。这种策略认为，通过综合考虑多个因素，可以更全面地评估一家公司的价值和盈利潜力。 感兴趣的朋友，共同交流！策略的基本原理在本策略中，我们选择了市值、利润、现金流和负债四个指标来计算股票的排名。市值反映了公司的规模，利润代表了公司的盈利能力，现金流显示了公司的流动性，而负债则揭示了公司的财务风险。股票池的构建我们的目标是选
原创
2024-05-20 20:58:26
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今日鸡汤位卑未敢忘忧国，事定犹须待阖棺。大家好，我是小一最近自己一直在学习理财相关的东西，所以后面一段时间，可能会多分享一些这方面的学习笔记其实在学习之前，我一直在思考一个问题：为什么我们在市场上赚不了钱？可能基金还好点，只要行情不是特别差，你一直定投总会有多多少少有点收益的，但是其他市场就真不好说了。观察了一下身边的朋友和同事，其实大多数人都是入门的。比如说有坚信价值投资的，拿着白马一拿就是好几
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2023-04-27 09:44:15
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# Python 插入排序详解
插入排序是一种简单而直观的排序算法。它的基本思路是将一个元素插入到已排序的序列中，使得序列依然有序。相比其他算法，插入排序在处理小规模数据时，非常有效。
## 算法基本原理
插入排序将数组分成已排序区和未排序区。每次从未排序区中取出一个元素，找到它在已排序区中的合适位置，通过移动元素来插入新元素，直到所有元素都被排序。
下面是插入排序的主要步骤：
1. 从
原创
2024-10-12 05:37:24
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