图片1.ORB突破思想1.1起源ORB突破交易最早于1988年由美国基金经理托比提出。他通过衡量开盘价与最高价、最低价距离的较小者，为失败突破幅度，后市一旦超过这个幅度，便认为是真正的突破。在实际应用中，早盘的突破、窄幅波动后的突破，可作为有效的过滤条件。1.2主要特点：日内交易策略，收盘平仓；ORB失败突破基于过去N个交易日ORB指标；上轨＝今日开盘价+N天ORB*M；下轨＝今日开盘价－N天ORB*M；当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。2.对于ORB思想的改进2.
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2021-05-17 11:42:37
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1.Dual Thrust 交易策略1.1Dual Thrust策略介绍Dual Thrust是一个趋势跟踪系统，由Michael Chalek在20世纪80年代开发，曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust系统具有简单易用、适用度广的特点，其思路简单、参数很少，配合不同的参数、止盈止损和仓位管理，可以为投资者带来长期稳定的收益，被投资者广泛应用于股票、货币、贵金属、债券、能源及股指期货市场等。在Dual Thrust交易系统中，对于震荡区间的定义非常关键，这也.
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2021-05-17 11:42:39
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1.Pivot Point交易法1.1枢轴点(Pivot Point)这里先建立一个概念：P= ( H + L + 2C ) / 4 {H代表高价位, L代表低价位, C代表收市价}这个计算出的P值，是当时的市场绝对均价，下文用到P值公式是变体。Pivot Point是一套非常“单纯”的阻力支持体系，至今已经广泛的用在股票、期货、国债、指数等高成交量的商品上。经典的Pivot Point是7点系统，就是7个价格组成的，目前广泛使用的13点系统，其实都是一样的，不过是多加了6个价格罢了，适用于大成.
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2021-05-17 11:42:19
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Alpha #001（点击标题查看）Alpha #002(-1 * correlation(rank(delta(log(volume), 2)), rank(((close - open) / open)), 6))因子函数说明：1、含义：x 和 y两个变量过去 d 天的相关系数。取值范围为：[-1,1]。2、rank（x）含义：股票的排名。输入值向量x为股票向量，若输入值含NAN，则NAN不参与排名，输出为股票对应排名的boolean值（排名所占总位数的百分比）。例如，输入值：.
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2021-05-17 11:40:00
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图片Alpha #001（点击标题查看）Alpha #002(-1 * correlation(rank(delta(log(volume), 2)), rank(((close - open) / open)), 6))因子函数说明：1、图片含义：x 和 y两个变量过去 d 天的相关系数。取值范围为：[-1,1]。2、rank（x）含义：股票的排名。输入值向量x为股票向量，若输入值含NAN，则NAN不参与排名，输出为股票对应排名的boolean值（排名所占总位数的百分比）。例如，
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2021-05-17 11:39:58
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研报点评该研报以CAPM为其金融逻辑对全市场进行择时，其预测逻辑为：全市场风险溢价具有持续性（动量），短期市场收益率虽然有波动，但是中期来看，一般会集聚地保持正溢价一段时间，然后切换。
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2021-07-10 16:31:48
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本篇文章适合人群：Jupyter&Markdown初级使用者俗话说，工欲善其事必先利其器。希望在看过本篇文章后，大家能在学习过程中更高效地使用自己的工具。本篇文章一共分为3个部分，如下图所示。一一、快捷交互tips该部分内容主要介绍一些常用的快捷键，以及借助一些与交互相关的魔术命令让我们更高效的使用Notebook1．快速运行你的cellJupyter给我们提供了非常多的快捷键，很多在其他编辑器或
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2021-03-25 11:03:00
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研报点评该研报以CAPM为其金融逻辑对全市场进行择时，其预测逻辑为：全市场风险溢价具有持续性（动量），短期市场收益率虽然有波动，但是中期来看，一般会集聚地保持正溢价一段时间，然后切换。对此，只要估计出前期市场期望溢价是否为正，即可买入。本文逻辑较为通顺，但是也较为简单，采用了比较“炫的”beta与收益率是否有正相关（spearman系数）来衡量，直白来看，类似过去N日市场平均收益率是否大于0，大于0即买入。但是本文的角度和平滑方法值得思考，具有启发意义。资本资产定价模型 (Capital Asset.
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2021-05-20 21:51:47
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图片策略概要SVM支持向量机SVM学习问题可以表示为凸优化问题，因此可以利用已知的有效算法发现目标函数的全局最小值。而其他分类方法（如基于规则的分类器和人工神经网络）都采用一种基于贪心学习的策略来搜索假设空间，这种方法一般只能获得局部最优解。SVM支持向量机量化交易策略根据MATLAB提供的机器学习SVM支持向量机系列工具包，根据预测标签0和1设计交易信号：信号为0表示做空；信号为1表示做多。在商品期货上，该SVM策略表现一般，在金融期货上，该策略表现各异。其中，在沪深股指上表现最好，年化收益率达
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2021-05-20 21:51:48
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本篇文章适合人群：Jupyter & Markdown 初级使用者俗话说，工欲善其事必先利其器。希望在看过本篇文章后，大家能在学习过程中更高效地使用自己的工具。本篇文章一共分为3个部分，如下图所示。一、快捷交互tips该部分内容主要介绍一些常用的快捷键，以及借助一些与交互相关的魔术命令让我们更高效的使用Notebook1．快速运行你的cellJupyter 给我们提供了非常多的快捷键，很多在其他编辑器或命令行中也会用到，在这里提几个常用的：①Shift + Enter : 运行当前
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2021-05-17 11:41:31
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绩效点评该策略未进行参数优化时，已经表现较好，为了稳健性，我们将其信号再次滞后一阶，虽然业绩出现大幅下滑，但是仍然可以看出是一个向上的趋势。以每周 5 个交易日，每月 4 个交易周为假设，我们以万得全 A 为市场指数，分别计算中信一级行业指数的 29 个行业两年左右（ 96~104 周） 的贝塔。得到贝塔后，我们对 29 个行业每周的收益率和贝塔计算Spearman 秩相关系数 。我们观察Spearman 秩相关系数的时间序列、分布后，决定采用4周滚动平滑处理Spearman 秩相关系数，降低其切换.
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2021-05-20 21:51:45
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【点宽专栏】模型投资的风险和矛盾感谢量化投资训练营公众号接受我们的采访。开场感谢本次量化投资训练与点宽网的深入合作，我们也会将更多把优质文章分享在点宽量化专栏上，让热爱量化的人们得到一些启迪！我们也会在市场磨砺中努力前行！最近我们在做什么？答案是做模型。根据市场变化和自身知识积累，持续地拓展多市场和非同源模型。强调多市场，因为看到资本在股票、商品期货、债券等市场上游走，游走带来的是波动性（当然我们希望是规律的波动性），走后留下一片狼藉。资本背后硕大的广义货币存量，虽然在今年近几个月已经出现增
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2021-05-20 21:51:51
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，严重侵害人民群众财产安全。要求各银行、各机构不得开展或参与拟货币相关的业务活动，进一步加大排查和处置力度，采取严格措施，坚决切断虚拟...
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2021-07-07 15:54:28
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01背景股票价格的预测是学界和业界一直以来尝试去研究解决的问题，由于股票的价格受到的影响因素众多，涵盖了上市公司基本面，产品价格的波动，国内的宏观经济数据，国际市场的各种金融资产和价格的波动等等，并且各个变量与股票价格的走势并非线性，因此传统的计量经济学模型并不能很好地解决股票价格的预测问题。近些年来随着人工智能与机器学习的出现，为股票价格的预测提供了一种新的思路，本文基于深度学习的思想，尝试对上市公司的价格做出预测。02深度学习理论与模型深度学习是机器学习的一个新的方向，其理论基础是神经网络。一个
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2021-05-17 11:41:53
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一、报告简介上期我们对于期货多因子的逻辑和用途进行了小结，我们构建期货多因子是为了刻画期货的特征，从而用于机器学习。上期我们探究了动量因子，本篇报告将把更多的因子特征呈现出来。二、因子研究方法上期我们对于因子溢价构建方法进行了简介，本文采用同样方法，每天换仓，构建因子多空组合。对于多空组合收益率，我们采用总收益、年化收益、年化波动、夏普比率、最大回撤、收益回撤比、Hurst指数、5,10,20,60,120日方差比率检验来衡量。其中，Hurst指数（见中信建投Hurst报告）以及方差比率检验（Lo.
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2021-05-17 11:42:38
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Python是一种面向对象的解释型计算机程序设计语言。它有着代码简洁、可读性强的特点。且现在Python在许多行业都有很大的用处，例如金融数据分析，Web前后端的开发，爬虫等等。尤其是爬虫采集开发领域，python几乎是霸主地位；Python在金融数据分析方面有着天然的优势，它比Java更有效率，在数据分析、交互、可视化方面有相当完善和优秀的库。所以现在很多企业都会要求员工需要有一定的Python
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2021-05-17 11:32:38
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Python是一种面向对象的解释型计算机程序设计语言。它有着代码简洁、可读性强的特点。且现在Python在许多行业都有很大的用处，例如金融数据分析，Web前后端的开发，爬虫等等。尤其是爬虫采集开发领域，python几乎是霸主地位；Python在金融数据分析方面有着天然的优势，它比Java更有效率，在数据分析、交互、可视化方面有相当完善和优秀的库。所以现在很多企业都会要求员工需要有一定的Python编程基础。
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2021-03-08 20:20:14
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什么是数据标注？在了解数据标注之前，先来了解人工智能。人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。它企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。人工智能从诞生以来，理论和技术日益成熟，应用领域也不断扩大，可以设想，未来人工智能带来的科技产品，将会是人类智慧的“容器”。人工智能，其
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2021-05-17 11:41:33
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1.波动性突破实盘系统介绍1.1系统设计思想波动性突破， 本身带有一定程度自适应市场的特点， 为趋势跟踪系统中的上品， 我们再加入时间清仓、 顺势下轿的元素， 在中性的盘整市道中主动退出突破交易， 或在发生第二次波动性突破的时候顺势平仓，这样就部分解决了利润回撒的问题， 至于参数， 个人倾向于没有参数的交易系统模型最好， 最具有未来市场的适应能力， 如果必须要有一两个参数， 那么以该参数在大幅度变动的测试环境下， 仍然可以盈利为佳。1.2波动性突破系统的文华财经源码：TR:= MAX(MAX((H.
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2021-05-17 11:42:40
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网格资金管理（突破进场）策略原理将资金分为N份，采取突破高点的形式入场，止损为10%，止盈为11%如果该份资金获利超过11%，则上移止盈止损线，且启动下一份资金抛点入场。仅多头入场策略收益...
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2021-05-17 11:42:16
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