净利润： 绝对值（总盈利金额 - 总亏损金额）
年化收益： 净利润 / 总交易的天数 × 365
盈利比率： 盈利手数 / 总交易手数
平均利润： 净利润 / 交易手数
交易手数： 总交易手数
最大资产回撤：低点-前期高点
TB系数： （平均利润×平均利润×交易次数）/（平均盈利×平均亏损）
增长系数： 根据交易盈亏曲线拟合的趋势线的斜率
收益风险比：年度收益
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2024-01-11 11:52:51
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.net 精确计算最大回撤算法一、问题描述 >> 什么是最大回撤 最大回撤率是指在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标，对于对冲基金和数量化策略交易，该指标比波动率还重要。 具体表现 以上是关于最大回撤率的名词解释。用通俗思维在股指期货基金产品认购中可以理解为以下几点。
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2023-11-23 15:04:09
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一、指标介绍最大回撤率：是指在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标，对于对冲基金和数量化策略交易，该指标比波动率还重要。.回撤用来衡量该私募产品的抗风险能力。回撤的意思，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度最大回撤率，不一定是（最高点净值-最低点净值）/最高点时
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2023-06-26 13:57:21
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……续上回 fss.sosei：斐波那契数列与Python的尾递归蹦床 连载【4】zhuanlan.zhihu.com 来看profile的记录分析，看时间具体用在哪个部分了一看，绝大部分时间耗在两句results上了看来主要都用来大整数运算了下面来试一下把这程序里两句“results = ”后面的大数运算注释掉，换成1。也就是两句都成“results
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2024-02-09 08:11:28
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# 计算最大回撤率（Maximum Drawdown）的Java实现
最大回撤率是一个用来衡量投资组合风险的指标，它表示投资组合净值在历史最高点到历史最低点之间的最大损失。计算最大回撤率可以帮助投资者更好地了解投资风险，从而作出更明智的投资决策。
## 计算方法
最大回撤率的计算方法如下：
1. 计算每个时刻的回撤率（Drawdown），即当前收益与历史最高收益之间的差值除以历史最高收益。
原创
2024-03-08 05:47:50
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回溯法之最大团问题1. 问题描述给定无向图\(G = (V, E)\)。如果\(U \subseteq V\)，且对任意\(u, v \in U\)，有\((u, v) \in E\)，则称\(U\)是\(G\)的完全子图。完全子图\(U\)是\(G\)的团\(\iff\)不包含在比\(G\)更大的完全子图中。\(G\)的最大团是指在\(G\)中所含顶点数最多的团。2.问题分析设当前扩展节点\(Z
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2023-12-13 07:08:15
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唐奇安通道策略-python量化这里简单的介绍关于唐奇安通道策略的相关理论以及python代码，抛砖引玉。前言唐奇安通道是海龟交易策略中需要应用到的一个指标。简单而言唐奇安通道是由一条上轨线、中线和下线组成，上轨线由N1日内最高价构成，下轨线由N2日内最低价计算，当价格冲破上轨是可能的买入信号，反之，冲破下轨时是可能的卖出信号。一、唐奇安通道计算通道上界=过去20日内的最高价通道下界=过去20日内
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2024-08-12 19:42:20
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如何衡量一个量化策略的好坏？一是比较稳定的收益，二是有严谨的回测，三是有清晰的逻辑。——刘富兵引言尽管过去不能代表未来，通过历史回测来评估量化策略仍然是量化投资非常重要的一环。量化回测过程中常用到的指标有年化收益率、最大回撤、beta、alpha、夏普比率、信息比率等（见下图）。目前很多量化网站都能提供Python的量化回测框架，如聚宽 、优矿、万矿、Zipline 、vnpy 和pyalgotr
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2024-05-16 01:41:00
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前情提要最近股市行情很好啊，我那点儿钱买的基金也小赚了一点点。在这时，我忽然又想起来了之前我写的最大回撤率的文章，当时为了省事儿，求最大回撤率的时候直接遍历了数组两次，耗时O(2n)。我想优化一下求最大回撤率的算法，于是有了这一篇文章。另外，我翻了翻人家求最大回撤率的博客，求的都是最大回撤，于是最大回撤和最大回撤率就在我脑海里回荡，他们俩什么关系？ 但是，我没发现确切描述最大回撤和最大回撤率的区别
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2023-10-11 08:43:47
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Tomas Demark提到，td回撤与斐波那契回撤最大的不同在与最低点与最高点的选择 eg.当前股价运行的z点，寻找低点方式为：1）向前搜索比当前高点高的高点x，如果当前高点为最高点，需要特殊考虑。2）在x与z之间寻找一个最低点，作为Y，Y与Z即为选择的最高点与最低点。其中，0.382,0.5，0.618，磁力价格为四个基本的价格支撑位，前一个价格位被突破，就会朝着下一个价格为运动。其
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2024-07-30 09:17:57
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本章内容引入命名空间和作用域函数嵌套及作用域链函数名的本质闭包本章小结引入假如有一个函数，实现返回两个数中的较大值：def my_max(x,y):
m = x if x>y else y
return m
bigger = my_max(10,20)
print(bigger)之前是不是我告诉你们要把结果return回来你们就照做了？可是你们有没有想过，我们为什么要把结果返回？如果我们不返
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2023-12-12 16:16:53
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# Java 计算最大回撤算法
在金融投资领域，最大回撤（Maximum Drawdown，简称MDD）是一个重要的风险指标，它用来衡量投资组合在特定时间段内从最高点到最低点的最大价值损失。了解最大回撤对于投资者评估风险和制定投资策略至关重要。那么，我们如何用Java来实现最大回撤的计算呢？
## 最大回撤的定义
最大回撤是指在一个给定时间框架内，资产价格从历史最高点向下跌幅所造成的损失。在
原创
2024-09-11 03:15:56
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# Java计算最大回撤序列
在金融投资领域，最大回撤是一个非常重要的指标，用于衡量资产或投资组合的风险水平。最大回撤是指在某一时间段内，资产价格从最高点下降到最低点的最大幅度。计算最大回撤序列可以帮助投资者更好地了解投资的风险和收益特征，从而做出更合理的投资决策。
## 什么是最大回撤
最大回撤是一个非常重要的风险指标，它是指在某一时间段内，资产或投资组合净值从最高点下降到最低点的最大幅度
原创
2024-05-27 04:39:56
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函数作为返回值高阶函数除了可以接受函数作为参数外，还可以把函数作为结果值返回。要实现一个可变参数的求和，通常函数是这样定义的：def calc_sum(*args):
ax = 0
for n in args:
ax = ax + n
return ax
def calc_sum(*args):
ax = 0
for n in args:
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2024-05-11 12:58:07
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# 最大回撤率 Python 实现
## 引言
在金融领域，投资者常常关注投资组合的风险与收益之间的平衡。最大回撤率（Maximum Drawdown，MDD）是一个重要的风险指标，它测量了某一资产或投资组合在一个特定时间段内，从峰值到谷底的最大损失程度。理解并计算最大回撤率，可以帮助投资者评估投资的风险，从而作出更合理的决策。
## 什么是最大回撤率？
最大回撤率是投资过程中遇到的最大损
原创
2024-10-26 03:30:52
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介绍量化交易中有关最大回撤的回测指标
概要这两个概念在刚接触量化分析时，实在时折腾了许久，故在此作下总结。
最大回撤
最大回撤恢复时间
最大回撤持续期
图示
源代码 内容 最大回撤（Max Drawdown）简单来说最大回撤就是从一个高点到一个低点最大的下跌幅度，用来描述一个策略可能
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2023-10-13 14:45:20
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函数进阶楔子假如有一个函数，实现返回两个数中的较大值：def my_max(x,y):
m = x if x>y else y
return m
bigger = my_max(10,20)
print(bigger)之前是不是我告诉你们要把结果return回来你们就照做了？可是你们有没有想过，我们为什么要把结果返回？如果我们不返回m，直接在程序中打印，行不行？来看结果：&g
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2024-07-11 07:56:25
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# Python 计算最大回撤
## 引言
在金融领域，回撤是指资产价格从峰值下跌到谷值的幅度。计算最大回撤是衡量投资风险的一种重要指标，能够帮助投资者评估资产的波动性和潜在损失。
在本文中，我将向你介绍如何使用 Python 实现计算最大回撤的方法。我将分步骤指导你完成这个任务，以确保你在实践中能够顺利运用这个功能。
## 整体流程
下面是计算最大回撤的整体流程：
步骤 | 描述
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原创
2023-12-20 07:28:03
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import numpy as npdef MaxDrawdown(return_list): '''最大回撤率''' i = np.argmax((np.maximum.accumulate(return_list) - return_list) / np.maximum.accumulate(return_list)) # 结束位置 if i == 0: ...
原创
2022-08-01 20:18:56
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# 最大回撤计算：如何评估投资风险
在投资领域中，理解最大回撤是评估投资风险的重要一环。最大回撤不仅能帮助投资者评估历史表现，也能为未来的投资决策提供参考。本文将深入探讨最大回撤的概念，以及如何使用 Python 进行计算，并通过代码示例帮助您更好地理解这一概念。
## 什么是最大回撤？
最大回撤（Maximum Drawdown）是衡量投资组合或资产在特定时间段内的最大损失幅度的指标。它通
