回溯法之最大团问题1. 问题描述给定无向图\(G = (V, E)\)。如果\(U \subseteq V\)，且对任意\(u, v \in U\)，有\((u, v) \in E\)，则称\(U\)是\(G\)的完全子图。完全子图\(U\)是\(G\)的团\(\iff\)不包含在比\(G\)更大的完全子图中。\(G\)的最大团是指在\(G\)中所含顶点数最多的团。2.问题分析设当前扩展节点\(Z
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2023-12-13 07:08:15
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一、指标介绍最大回撤率：是指在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标，对于对冲基金和数量化策略交易，该指标比波动率还重要。.回撤用来衡量该私募产品的抗风险能力。回撤的意思，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度最大回撤率，不一定是（最高点净值-最低点净值）/最高点时
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2023-06-26 13:57:21
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……续上回 fss.sosei：斐波那契数列与Python的尾递归蹦床 连载【4】zhuanlan.zhihu.com 来看profile的记录分析，看时间具体用在哪个部分了一看，绝大部分时间耗在两句results上了看来主要都用来大整数运算了下面来试一下把这程序里两句“results = ”后面的大数运算注释掉，换成1。也就是两句都成“results
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2024-02-09 08:11:28
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唐奇安通道策略-python量化这里简单的介绍关于唐奇安通道策略的相关理论以及python代码，抛砖引玉。前言唐奇安通道是海龟交易策略中需要应用到的一个指标。简单而言唐奇安通道是由一条上轨线、中线和下线组成，上轨线由N1日内最高价构成，下轨线由N2日内最低价计算，当价格冲破上轨是可能的买入信号，反之，冲破下轨时是可能的卖出信号。一、唐奇安通道计算通道上界=过去20日内的最高价通道下界=过去20日内
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2024-08-12 19:42:20
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净利润： 绝对值（总盈利金额 - 总亏损金额）
年化收益： 净利润 / 总交易的天数 × 365
盈利比率： 盈利手数 / 总交易手数
平均利润： 净利润 / 交易手数
交易手数： 总交易手数
最大资产回撤：低点-前期高点
TB系数： （平均利润×平均利润×交易次数）/（平均盈利×平均亏损）
增长系数： 根据交易盈亏曲线拟合的趋势线的斜率
收益风险比：年度收益
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2024-01-11 11:52:51
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# 最大回撤率 Python 实现
## 引言
在金融领域，投资者常常关注投资组合的风险与收益之间的平衡。最大回撤率（Maximum Drawdown，MDD）是一个重要的风险指标，它测量了某一资产或投资组合在一个特定时间段内，从峰值到谷底的最大损失程度。理解并计算最大回撤率，可以帮助投资者评估投资的风险，从而作出更合理的决策。
## 什么是最大回撤率？
最大回撤率是投资过程中遇到的最大损
原创
2024-10-26 03:30:52
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如何衡量一个量化策略的好坏？一是比较稳定的收益，二是有严谨的回测，三是有清晰的逻辑。——刘富兵引言尽管过去不能代表未来，通过历史回测来评估量化策略仍然是量化投资非常重要的一环。量化回测过程中常用到的指标有年化收益率、最大回撤、beta、alpha、夏普比率、信息比率等（见下图）。目前很多量化网站都能提供Python的量化回测框架，如聚宽 、优矿、万矿、Zipline 、vnpy 和pyalgotr
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2024-05-16 01:41:00
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.net 精确计算最大回撤算法一、问题描述 >> 什么是最大回撤 最大回撤率是指在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标，对于对冲基金和数量化策略交易，该指标比波动率还重要。 具体表现 以上是关于最大回撤率的名词解释。用通俗思维在股指期货基金产品认购中可以理解为以下几点。
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2023-11-23 15:04:09
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前情提要最近股市行情很好啊，我那点儿钱买的基金也小赚了一点点。在这时，我忽然又想起来了之前我写的最大回撤率的文章，当时为了省事儿，求最大回撤率的时候直接遍历了数组两次，耗时O(2n)。我想优化一下求最大回撤率的算法，于是有了这一篇文章。另外，我翻了翻人家求最大回撤率的博客，求的都是最大回撤，于是最大回撤和最大回撤率就在我脑海里回荡，他们俩什么关系？ 但是，我没发现确切描述最大回撤和最大回撤率的区别
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2023-10-11 08:43:47
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最大回撤是指投资组合在选定的周期内，任一时间点往后推，可能出现资产净值下降的最大幅度。回撤的意思是指在某一段时期内净值从最高点开始回落到最低点的幅度。最大回撤常用百分率来表示，是一个重要的风险指标。最大回撤的计算公式为$$最大回撤 = \left( 波峰值 - 波谷值 \right) / 波峰值$$注意这里的$波峰值$与$波谷值$并不一定是最高值与最低值，这里的$波峰值$与$波谷值$要与时间范围内
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2023-10-08 08:32:48
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两者无本质区别，最大回撤率是一个相对的概念，在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。举个例子：在基金净值2元时买入，在这一周期内，净值下跌到最低点1.6元，最大亏损0.4元，那么最大回撤率为：（2-1.6）/2×100%=20%。一般来说，基金会通过定投降低成本，辅以时间周期赚回来，但最大回撤就是用来描述买入产品后可能出现的最糟糕情况。为什么这样说？继续上面的
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2023-12-12 16:35:54
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最大回撤（Maximum Drawdown）是在投资领域中衡量投资风险的重要指标，指的是从历史最高点到低谷点之间的最大下降幅度。它能够帮助投资者了解资产在特定时间内失去的潜在价值，并在风险管理和投资决策中发挥重要作用。在这篇博文中，我将详细介绍如何用 Python 来计算最大回撤，并结合实际代码实现相关功能。
## 协议背景
在 Python 中计算最大回撤的过程涉及数据的获取与处理、统计分析
本文对策略的最大回撤指标做一定的扩展介绍。最大回撤属于判断策略风险高低的指标，用来描述买入股票后，在策略出现最糟糕的情况下会损失多少钱，这也直接关系到ATR止盈止损风险策略中对于风险策略中止盈止损因子的设定。我们知道投资是有风险的，那么如何去衡量这个风险呢？最大回撤率就是一种直观的将风险切实量化的指标。最大回撤率计算公式：max（1-当日收盘价/当日之前最高价）*100％【（最高价-最低价）/最高
函数作为返回值高阶函数除了可以接受函数作为参数外，还可以把函数作为结果值返回。要实现一个可变参数的求和，通常函数是这样定义的：def calc_sum(*args):
ax = 0
for n in args:
ax = ax + n
return ax
def calc_sum(*args):
ax = 0
for n in args:
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2024-05-11 12:58:07
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### 最大回撤Python
在金融领域，最大回撤是一个重要的指标，用于衡量一项投资策略或资产组合在特定时间段内的最大损失。最大回撤是投资者面临的最大风险，也是评价投资策略稳定性和可靠性的关键指标之一。在这篇文章中，我们将介绍如何使用Python计算最大回撤，并提供代码示例。
### 什么是最大回撤？
最大回撤是指投资组合在任意时间段内从最高点到最低点的损失幅度的最大值。换句话说，最大回撤衡
原创
2024-07-09 04:44:38
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# 计算最大回撤率（Maximum Drawdown）的Java实现
最大回撤率是一个用来衡量投资组合风险的指标，它表示投资组合净值在历史最高点到历史最低点之间的最大损失。计算最大回撤率可以帮助投资者更好地了解投资风险，从而作出更明智的投资决策。
## 计算方法
最大回撤率的计算方法如下：
1. 计算每个时刻的回撤率（Drawdown），即当前收益与历史最高收益之间的差值除以历史最高收益。
原创
2024-03-08 05:47:50
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Excel函数 (1)常用函数简介 ①绝对值函数ABS( number) = ABS(–2) ②最大值函数MAX( NUMBER1, NUMBER2,......) ③最小值函数MIN( NUMBER1, NUMBER2,......) ④四舍五入函数ROUND(四舍五入数字，保留小数位数) ⑤取整函数TRUNC( NUMBE
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2023-11-19 21:58:39
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最近量化研究员小白又碰到一个看似很简单的问题，最大回撤到底怎么算比较好？....小白百度了一下最大回撤的数学定义：max(1 - 策略当日价值 / 当日之前账户最高价值)。根据定义，小白凭着大一时候学的C语言编程基础，捣鼓了半天写出了一个计算最大回撤的函数。只要输入为策略的每日净值，两次循环后，函数就返回最大回撤，似乎大功告成！def maxdrawdown(arr):
drawdown_max=
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2023-09-16 17:03:35
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本章内容引入命名空间和作用域函数嵌套及作用域链函数名的本质闭包本章小结引入假如有一个函数，实现返回两个数中的较大值：def my_max(x,y):
m = x if x>y else y
return m
bigger = my_max(10,20)
print(bigger)之前是不是我告诉你们要把结果return回来你们就照做了？可是你们有没有想过，我们为什么要把结果返回？如果我们不返
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2023-12-12 16:16:53
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函数进阶楔子假如有一个函数，实现返回两个数中的较大值：def my_max(x,y):
m = x if x>y else y
return m
bigger = my_max(10,20)
print(bigger)之前是不是我告诉你们要把结果return回来你们就照做了？可是你们有没有想过，我们为什么要把结果返回？如果我们不返回m，直接在程序中打印，行不行？来看结果：&g
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2024-07-11 07:56:25
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