介绍量化交易中有关最大回撤的回测指标
概要这两个概念在刚接触量化分析时，实在时折腾了许久，故在此作下总结。
最大回撤
最大回撤恢复时间
最大回撤持续期
图示
源代码 内容 最大回撤（Max Drawdown）简单来说最大回撤就是从一个高点到一个低点最大的下跌幅度，用来描述一个策略可能
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2023-10-13 14:45:20
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Tomas Demark提到，td回撤与斐波那契回撤最大的不同在与最低点与最高点的选择 eg.当前股价运行的z点，寻找低点方式为：1）向前搜索比当前高点高的高点x，如果当前高点为最高点，需要特殊考虑。2）在x与z之间寻找一个最低点，作为Y，Y与Z即为选择的最高点与最低点。其中，0.382,0.5，0.618，磁力价格为四个基本的价格支撑位，前一个价格位被突破，就会朝着下一个价格为运动。其
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2024-07-30 09:17:57
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回溯法之最大团问题1. 问题描述给定无向图\(G = (V, E)\)。如果\(U \subseteq V\)，且对任意\(u, v \in U\)，有\((u, v) \in E\)，则称\(U\)是\(G\)的完全子图。完全子图\(U\)是\(G\)的团\(\iff\)不包含在比\(G\)更大的完全子图中。\(G\)的最大团是指在\(G\)中所含顶点数最多的团。2.问题分析设当前扩展节点\(Z
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2023-12-13 07:08:15
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最大回撤是指投资组合在选定的周期内，任一时间点往后推，可能出现资产净值下降的最大幅度。回撤的意思是指在某一段时期内净值从最高点开始回落到最低点的幅度。最大回撤常用百分率来表示，是一个重要的风险指标。最大回撤的计算公式为$$最大回撤 = \left( 波峰值 - 波谷值 \right) / 波峰值$$注意这里的$波峰值$与$波谷值$并不一定是最高值与最低值，这里的$波峰值$与$波谷值$要与时间范围内
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2023-10-08 08:32:48
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两者无本质区别，最大回撤率是一个相对的概念，在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。举个例子：在基金净值2元时买入，在这一周期内，净值下跌到最低点1.6元，最大亏损0.4元，那么最大回撤率为：（2-1.6）/2×100%=20%。一般来说，基金会通过定投降低成本，辅以时间周期赚回来，但最大回撤就是用来描述买入产品后可能出现的最糟糕情况。为什么这样说？继续上面的
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2023-12-12 16:35:54
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# Java 计算最大回撤算法
在金融投资领域，最大回撤（Maximum Drawdown，简称MDD）是一个重要的风险指标，它用来衡量投资组合在特定时间段内从最高点到最低点的最大价值损失。了解最大回撤对于投资者评估风险和制定投资策略至关重要。那么，我们如何用Java来实现最大回撤的计算呢？
## 最大回撤的定义
最大回撤是指在一个给定时间框架内，资产价格从历史最高点向下跌幅所造成的损失。在
原创
2024-09-11 03:15:56
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本章内容引入命名空间和作用域函数嵌套及作用域链函数名的本质闭包本章小结引入假如有一个函数，实现返回两个数中的较大值：def my_max(x,y):
m = x if x>y else y
return m
bigger = my_max(10,20)
print(bigger)之前是不是我告诉你们要把结果return回来你们就照做了？可是你们有没有想过，我们为什么要把结果返回？如果我们不返
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2023-12-12 16:16:53
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.net 精确计算最大回撤算法一、问题描述 >> 什么是最大回撤 最大回撤率是指在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标，对于对冲基金和数量化策略交易，该指标比波动率还重要。 具体表现 以上是关于最大回撤率的名词解释。用通俗思维在股指期货基金产品认购中可以理解为以下几点。
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2023-11-23 15:04:09
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净利润： 绝对值（总盈利金额 - 总亏损金额）
年化收益： 净利润 / 总交易的天数 × 365
盈利比率： 盈利手数 / 总交易手数
平均利润： 净利润 / 交易手数
交易手数： 总交易手数
最大资产回撤：低点-前期高点
TB系数： （平均利润×平均利润×交易次数）/（平均盈利×平均亏损）
增长系数： 根据交易盈亏曲线拟合的趋势线的斜率
收益风险比：年度收益
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2024-01-11 11:52:51
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字符串：最长回文串：LeetCode05 最长回文子串 java（动态规划）归并排序数组：图解排序算法(四)之归并排序 - dreamcatcher-cx 链表：力扣leetcode2：两数相加思路：链表短的那个最高位用0补齐，用一个空头节点方便找到头节点。public ListNode addTwoNumbers(ListNode l1, ListNode l2) {
ListN
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2023-12-25 16:35:31
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最大回撤（Maximum Drawdown）是在投资领域中衡量投资风险的重要指标，指的是从历史最高点到低谷点之间的最大下降幅度。它能够帮助投资者了解资产在特定时间内失去的潜在价值，并在风险管理和投资决策中发挥重要作用。在这篇博文中，我将详细介绍如何用 Python 来计算最大回撤，并结合实际代码实现相关功能。
## 协议背景
在 Python 中计算最大回撤的过程涉及数据的获取与处理、统计分析
本文对策略的最大回撤指标做一定的扩展介绍。最大回撤属于判断策略风险高低的指标，用来描述买入股票后，在策略出现最糟糕的情况下会损失多少钱，这也直接关系到ATR止盈止损风险策略中对于风险策略中止盈止损因子的设定。我们知道投资是有风险的，那么如何去衡量这个风险呢？最大回撤率就是一种直观的将风险切实量化的指标。最大回撤率计算公式：max（1-当日收盘价/当日之前最高价）*100％【（最高价-最低价）/最高
一、指标介绍最大回撤率：是指在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标，对于对冲基金和数量化策略交易，该指标比波动率还重要。.回撤用来衡量该私募产品的抗风险能力。回撤的意思，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度最大回撤率，不一定是（最高点净值-最低点净值）/最高点时
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2023-06-26 13:57:21
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函数作为返回值高阶函数除了可以接受函数作为参数外，还可以把函数作为结果值返回。要实现一个可变参数的求和，通常函数是这样定义的：def calc_sum(*args):
ax = 0
for n in args:
ax = ax + n
return ax
def calc_sum(*args):
ax = 0
for n in args:
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2024-05-11 12:58:07
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Excel函数 (1)常用函数简介 ①绝对值函数ABS( number) = ABS(–2) ②最大值函数MAX( NUMBER1, NUMBER2,......) ③最小值函数MIN( NUMBER1, NUMBER2,......) ④四舍五入函数ROUND(四舍五入数字，保留小数位数) ⑤取整函数TRUNC( NUMBE
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2023-11-19 21:58:39
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……续上回 fss.sosei：斐波那契数列与Python的尾递归蹦床 连载【4】zhuanlan.zhihu.com 来看profile的记录分析，看时间具体用在哪个部分了一看，绝大部分时间耗在两句results上了看来主要都用来大整数运算了下面来试一下把这程序里两句“results = ”后面的大数运算注释掉，换成1。也就是两句都成“results
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2024-02-09 08:11:28
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### 最大回撤Python
在金融领域，最大回撤是一个重要的指标，用于衡量一项投资策略或资产组合在特定时间段内的最大损失。最大回撤是投资者面临的最大风险，也是评价投资策略稳定性和可靠性的关键指标之一。在这篇文章中，我们将介绍如何使用Python计算最大回撤，并提供代码示例。
### 什么是最大回撤？
最大回撤是指投资组合在任意时间段内从最高点到最低点的损失幅度的最大值。换句话说，最大回撤衡
原创
2024-07-09 04:44:38
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函数进阶楔子假如有一个函数，实现返回两个数中的较大值：def my_max(x,y):
m = x if x>y else y
return m
bigger = my_max(10,20)
print(bigger)之前是不是我告诉你们要把结果return回来你们就照做了？可是你们有没有想过，我们为什么要把结果返回？如果我们不返回m，直接在程序中打印，行不行？来看结果：&g
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2024-07-11 07:56:25
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唐奇安通道策略-python量化这里简单的介绍关于唐奇安通道策略的相关理论以及python代码，抛砖引玉。前言唐奇安通道是海龟交易策略中需要应用到的一个指标。简单而言唐奇安通道是由一条上轨线、中线和下线组成，上轨线由N1日内最高价构成，下轨线由N2日内最低价计算，当价格冲破上轨是可能的买入信号，反之，冲破下轨时是可能的卖出信号。一、唐奇安通道计算通道上界=过去20日内的最高价通道下界=过去20日内
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2024-08-12 19:42:20
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# Java计算最大回撤序列
在金融投资领域，最大回撤是一个非常重要的指标，用于衡量资产或投资组合的风险水平。最大回撤是指在某一时间段内，资产价格从最高点下降到最低点的最大幅度。计算最大回撤序列可以帮助投资者更好地了解投资的风险和收益特征，从而做出更合理的投资决策。
## 什么是最大回撤
最大回撤是一个非常重要的风险指标，它是指在某一时间段内，资产或投资组合净值从最高点下降到最低点的最大幅度
原创
2024-05-27 04:39:56
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