ErwinSmith的博客_HFT

量化交易之HFT篇 - 高频做市模型源码（.h文件）

"""事先声明, 模型源码仅作参考和交流使用, 不能直接用于实盘"""#prag

c++

#include

ide

json

原创 2023-03-02 09:11:22 109 阅读

量化交易之hft篇 - 成交回报解析 (hft_trade_log_parser)

from vnpy.trader.tqz_extern.tools.pandas_operator.pandas_operator import pandasfrom vnpy.app.tqz_hft_parser_app.hft_parser_path import TQZHftParserPathfrom vnpy.app.tqz_hft_parser_app.tqz_constant imp

python

r语言

数据挖掘

sed

原创 2023-03-02 00:57:14 30 阅读

量化交易之hft篇 - 成交回报解析 (hft_order_log_parser)

from vnpy.trader.tqz_extern.tools.position_operator.position_operator import TQZJsonOperatorfrom vnpy.app.tqz_hft_parser_app.hft_parser_path import TQZHftParserPathfrom vnpy.app.tqz_hft_parser_app.tqz

python

json

sed

原创 2023-03-02 00:57:07 99 阅读

量化交易之hft篇 - alpha因子 (BookAlpha)

【代码】量化交易之hft篇 - alpha因子 (BookAlpha)

c++

#include

ios

#pragma

原创 2023-03-02 00:57:02 91 阅读

量化交易之hft篇 - alpha因子 (DiffAlpha)

【代码】量化交易之hft篇 - alpha因子 (DiffAlpha)

c++

#include

#pragma

原创 2023-03-02 00:56:44 66 阅读

量化交易之hft篇 - alpha因子 (MaAlpha)

#pragma once#include <stdint.h>//#include <vector>#include "../../Includes/WTSDataDef.hpp"USING_NS_OTP;namespace hftalphas {typedef unique_ptr<vector<WTSTickData>> TicksUPtr;cl

c++

#include

i++

ios

原创 2023-03-02 00:56:39 95 阅读

量化交易之hft篇 - alpha因子 (LastTradedQuantityAlpha)

【代码】量化交易之hft篇 - alpha因子 (LastTradedQuantityAlpha)

c++

#include

#pragma

原创 2023-03-02 00:56:33 54 阅读

量化交易之hft篇 - alpha因子 (MacdAlpha)

#pragma once#include "../../Includes/WTSDataDef.hpp"USING_NS_OTP;namespace hftalphas {typedef unique_ptr<vector<WTSTickData>> TicksUPtr;typedef vector<double> Differs;class MacdAlpha

c++

#include

ios

#pragma

原创 2023-03-02 00:56:29 99 阅读

量化交易之hft篇 - 从数据库拿数据并画（成交记录-tick，time）图

import datetimeimport osi

数据库

database

python

SQL

数据

原创 2023-03-02 00:56:14 61 阅读

量化交易之hft篇 - 重绘制（成交记录-tick，time）图

import datetimeimport osimport sqlite3 as dbimport matplotlib.pyplot as pyplotfro

python

SQL

读取数据

sqlite

原创 2023-03-02 00:56:09 52 阅读

量化交易之hft篇 - 从数据库拿数据并清洗、补全tick再画（成交记录-tick，time）图

import datetimeimport osimport sqlite3 as dbimport matplotlib.pyplot as pyplotfrom tqz_hft_parse

数据库

database

python

SQL

数据

原创 2023-03-02 00:56:04 109 阅读

量化交易之hft篇 - 合约绩效分析 (优化盈亏算法)

import osfrom

算法

python

json

原创 2023-03-02 00:55:31 80 阅读

量化交易之hft篇 - re dump log源文件

import osfrom datetime import datetimefrom vnpy.trader.tqz_extern.tools.file_path_operator.file_path_operator import TQZFilePathOperatorfrom vnpy.trader.tqz_extern.tools.pandas_operator.pandas_operato

vnpy

Python

c++

sed

Parse

原创 2023-03-02 00:55:21 83 阅读

量化交易之HFT篇 - 高频做市模型源码（.cpp文件）

"""事先声明, 模型源码仅作参考和交流使用, 不能直接用于实盘"""

c++

#include

#define

json

置顶原创 2023-03-02 00:52:25 152 阅读

量化交易HFT篇 - 在Visual Studio 2017 下配置wondertrader

1. WTRunner 是项目启动文件；2. 需要添加依赖库和动态库；（include 和 lib）3. 不出意外的话，此时WtRunner编译后，终端会生成9个成功，1个失败；（error：copyfiles.bat相关的错误）4. 将 Porter下面的5个子文件（TestPorter，Wtcore，WtExecMon，WtPorter，WtRunner）挨个生成一边；5. 不出意外的话，此时

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原创 2023-03-02 00:01:35 219 阅读

量化交易之HFT篇 - long beach - SampleAndHoldSignal.cc

【代码】量化交易之HFT篇 - long beach - SampleAndHoldSignal.cc。

c++

哈希算法

开发语言

lua

#include

原创 2023-03-01 19:39:25 125 阅读

量化交易之HFT篇 - long beach - SampleAndHoldSignal.h

【代码】量化交易之HFT篇 - long beach - SampleAndHoldSignal.h。

hft

#include

#ifndef

#define

原创 2023-03-01 19:39:21 106 阅读

量化交易之HFT篇 - long beach - SigBook.cc

【代码】量化交易之HFT篇 - long beach - SigBook.cc。

hft

#include

hg

ide

原创 2023-03-01 19:39:17 65 阅读

量化交易之HFT篇 - long beach - SigBook.h

【代码】量化交易之HFT篇 - long beach - SigBook.h。

hft

ide

hg

#include

原创 2023-03-01 19:39:13 86 阅读

量化交易之HFT篇 - long beach - SigBookBiasL2.h

【代码】量化交易之HFT篇 - long beach - SigBookBiasL2.h。

hft

#include

ide

#ifndef

原创 2023-03-01 19:39:09 40 阅读

量化交易之HFT篇 - long beach - SigBookBias.cc

【代码】量化交易之HFT篇 - long beach - SigBookBias.cc。

c++

开发语言

lua

#include

ide

原创 2023-03-01 19:39:08 42 阅读

量化交易之HFT篇 - long beach - SigBookBiasL2.cc

【代码】量化交易之HFT篇 - long beach - SigBookBiasL2.cc。

c++

java

ajax

#include

ide

原创 2023-03-01 19:38:36 32 阅读

量化交易之HFT篇 - long beach - SigBookBias.h

【代码】量化交易之HFT篇 - long beach - SigBookBias.h。

c++

开发语言

#include

#define

ide

原创 2023-03-01 19:38:34 23 阅读

量化交易之HFT篇 - long beach - SigDiff.cc

【代码】量化交易之HFT篇 - long beach - SigDiff.cc。

hft

ide

#include

List

原创 2023-03-01 19:38:23 91 阅读

量化交易之HFT篇 - long beach - SigDiff.h

【代码】量化交易之HFT篇 - long beach - SigDiff.h。

hft

ide

#include

#ifndef

原创 2023-03-01 19:38:19 117 阅读

量化交易之HFT篇 - long beach - SigKalmanFilter.cc

【代码】量化交易之HFT篇 - long beach - SigKalmanFilter.cc。

c++

hft

List

#include

lua

原创 2023-03-01 19:38:15 34 阅读

量化交易之HFT篇 - long beach - SigKalmanFilter.h

【代码】量化交易之HFT篇 - long beach - SigKalmanFilter.h。

hft

c++

ide

#include

#ifndef

原创 2023-03-01 19:38:13 46 阅读

量化交易之HFT篇 - long beach - SigLastTradedQuantity.h

【代码】量化交易之HFT篇 - long beach - SigLastTradedQuantity.h。

c++

hft

ide

#include

sed

原创 2023-03-01 19:38:04 36 阅读

量化交易之HFT篇 - long beach - SigLastTradedQuantity.cc

【代码】量化交易之HFT篇 - long beach - SigLastTradedQuantity.cc。

c++

hft

ide

#include

i++

原创 2023-03-01 19:38:00 20 阅读

量化交易之HFT篇 - long beach - SigMa.h

【代码】量化交易之HFT篇 - long beach - SigMa.h。

c++

hft

#include

ide

#ifndef

原创 2023-03-01 19:37:55 116 阅读

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量化交易之hft篇 - 成交回报解析 (hft_trade_log_parser)

量化交易之hft篇 - 成交回报解析 (hft_order_log_parser)

量化交易之hft篇 - alpha因子 (BookAlpha)

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量化交易之hft篇 - 从数据库拿数据并画（成交记录-tick，time）图

量化交易之hft篇 - 重绘制（成交记录-tick，time）图

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量化交易之HFT篇 - 高频做市模型源码（.cpp文件）

量化交易HFT篇 - 在Visual Studio 2017 下配置wondertrader

量化交易之HFT篇 - long beach - SampleAndHoldSignal.cc

量化交易之HFT篇 - long beach - SampleAndHoldSignal.h

量化交易之HFT篇 - long beach - SigBook.cc

量化交易之HFT篇 - long beach - SigBook.h

量化交易之HFT篇 - long beach - SigBookBiasL2.h

量化交易之HFT篇 - long beach - SigBookBias.cc

量化交易之HFT篇 - long beach - SigBookBiasL2.cc

量化交易之HFT篇 - long beach - SigBookBias.h

量化交易之HFT篇 - long beach - SigDiff.cc

量化交易之HFT篇 - long beach - SigDiff.h

量化交易之HFT篇 - long beach - SigKalmanFilter.cc

量化交易之HFT篇 - long beach - SigKalmanFilter.h

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