// .h
#ifndef LONGBEACH_SIGNALS_SIGKALMANFILTER_H
#define LONGBEACH_SIGNALS_SIGKALMANFILTER_H
#include <longbeach/signals/Signal.h>
#include <longbeach/signals/SignalSpec.h>
#include <longbeach/math/KalmanFilter.h>
#include <longbeach/signals/SignalSpecMemberList.h>
namespace longbeach {
namespace signals {
/// SignalSpec for SigKalmanFilter
class SigKalmanFilterSpec : public SignalSpecT2<SigKalmanFilterSpec>
{
public:
LONGBEACH_DECLARE_SCRIPTING();
SigKalmanFilterSpec();
virtual instrument_t getInstrument() const { return input->getInstrument(); }
virtual ISignalPtr build(SignalBuilder *builder) const;
virtual void checkValid() const;
virtual bool compare(const ISignalSpec* other) const;
virtual void print(std::ostream &o, const LuaPrintSettings &ps) const;
virtual void getDataRequirements(IDataRequirements *rqs) const;
IPriceProviderSpecPtr input;
double R;
double Q;
int32_t step;
std::vector<double> P0;
bool use_dynamic_deltas;
};
LONGBEACH_DECLARE_SHARED_PTR(SigKalmanFilterSpec);
class SigKalmanFilter
: public SignalSmonImpl
, protected IBookListener
{
public:
SigKalmanFilter( ClientContextPtr cc, const std::string &desc, const SigKalmanFilterSpec& spec, const IPriceProviderPtr& pxp, int vbose);
virtual ~SigKalmanFilter();
virtual void reset();
protected:
const SigKalmanFilterSpec& spec() const { return m_spec; }
virtual void recomputeState() const;
// IPriceProvider Listener
void onPriceChanged( const IPriceProvider& pp );
protected:
const SigKalmanFilterSpec m_spec;
IPriceProviderPtr m_spInputPxP;
Subscription m_subPxP;
int32_t m_stepCount;
typedef KalmanFilter<3>::State state_t;
typedef KalmanFilter<3>::Observation observation_t;
std::deque<observation_t> m_observations; // may not need this later
KalmanFilter<3> m_kf;
};
LONGBEACH_DECLARE_SHARED_PTR(SigKalmanFilter);
} // namespace signals
} // namespace longbeach
#endif // LONGBEACH_SIGNALS_SIGKALMANFILTER_H
量化交易之HFT篇 - long beach - SigKalmanFilter.h
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