from vnpy.trader.tqz_extern.tools.position_operator.position_operator import TQZJsonOperator
from vnpy.app.tqz_hft_parser_app.hft_parser_path import TQZHftParserPath
from vnpy.app.tqz_hft_parser_app.tqz_constant import TQZOrderLogTitles
class TQZHftOrderLogParser:
@classmethod
def tqz_start_parser(cls, order_source_log_allPath, code_cancelOrderCounts_json_allPath):
TQZJsonOperator.tqz_write_jsonfile(
content=cls.__get_source_log_dictionary(order_source_log_allPath),
target_jsonfile=code_cancelOrderCounts_json_allPath
)
@classmethod
def __get_source_log_dictionary(cls, source_log_all_path: str):
"""
Get dictionary based on source log with source_log_all_path.
"""
log_dictionary = {}
for line in open(source_log_all_path).readlines():
line_log_dictionary = {}
for line_log_item in line.rstrip().split(" ")[-1].replace('[', '').replace(']', '').split(","):
line_log_dictionary[line_log_item.split('|')[0]] = line_log_item.split('|')[1]
log_dictionary[line_log_dictionary[TQZOrderLogTitles.CODE.value]] = line_log_dictionary[TQZOrderLogTitles.CANCEL_ORDER_COUNTS.value]
return log_dictionary
if __name__ == '__main__':
TQZHftOrderLogParser.tqz_start_parser(
TQZHftParserPath.order_source_log_allPath(),
TQZHftParserPath.code_cancelOrderCounts_json_allPath()
)
量化交易之hft篇 - 成交回报解析 (hft_order_log_parser)
原创
©著作权归作者所有:来自51CTO博客作者ErwinSmith的原创作品,请联系作者获取转载授权,否则将追究法律责任
提问和评论都可以,用心的回复会被更多人看到
评论
发布评论
相关文章
-
量化交易开发之基本语法(三)
本教程则是以量化的情景从零讲解python编程,所以将更适合想学做量化策略的人。
数据 变量名 python -
量化交易开发之函数API(四)
我们讲解一下python中的函数知识
API 数据 python -
量化交易开发之初识量化(一)
本系列课程将开启手把手保姆级实战课程,开发属于你自己的量化策略!!!
量化交易 策略因子 实战教学 -
量化交易之hft篇 - alpha因子 (BookAlpha)
【代码】量化交易之hft篇 - alpha因子 (BookAlpha)
c++ #include ios #pragma -
量化交易之hft篇 - alpha因子 (DiffAlpha)
【代码】量化交易之hft篇 - alpha因子 (DiffAlpha)
c++ #include #pragma -
量化交易之One Piece篇 - TradeData.h - 成交回报模型
【代码】量化交易之One Piece篇 - TradeData - 成交回报模型。
c++ #include #pragma -
量化交易之HFT篇 - long beach - SigMa.cc
【代码】量化交易之HFT篇 - long beach - SigMa.cc。
hft c++ List #include ide -
量化交易之HFT篇 - long beach - SigBookBias.h
【代码】量化交易之HFT篇 - long beach - SigBookBias.h。
c++ 开发语言 #include #define ide -
量化交易之HFT篇 - long beach - SampleAndHoldSignal.cc
【代码】量化交易之HFT篇 - long beach - SampleAndHoldSignal.cc。
c++ 哈希算法 开发语言 lua #include -
量化交易之HFT篇 - long beach - SigMa.h
【代码】量化交易之HFT篇 - long beach - SigMa.h。
c++ hft #include ide #ifndef -
量化交易之HFT篇 - long beach - SigKalmanFilter.h
【代码】量化交易之HFT篇 - long beach - SigKalmanFilter.h。
hft c++ ide #include #ifndef