现有的有关财务模型的大多数文献都假设资产的波动性是恒定的。然而，这种假设忽略了波动聚类，高峰，厚尾，波动性和均值回复的实际市场回报的特点，不能用恒定的波动模型。资产存在市场制度下，其波动性在不同时间段内会发生显着变化。在2007 - 2008年金融危机是市场波动时期的好例子。因此，Black Scholes模型的自然扩展是考虑非恒定波动率。史蒂文·赫斯顿（Steven Heston）提出了一个模型，该模型不仅考虑了随时间变化的波动性，而且还引入了随机（即不确定性）成分。这是著名的Heston随机波动率模
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2021-05-20 22:00:18
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现有的有关财务模型的大多数文献都假设资产的波动性是恒定的。然而，这种假设忽略了波动聚类，高峰，厚尾，波动性和均值回复的实际市场回报的特点，不能用恒定的波动模型。资产存在市场制度下，其波动性在不同时间段内会发生显着变化。在2007 - 2008年金融危机是市场波动时期的好例子。因此，Black Scholes模型的自然扩展是考虑非恒定波动率。
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2021-07-01 17:46:02
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原文链接：http://tecdat.cn/?p=5312在本文中，我们通过一个名为WinBUGS的免费贝叶斯软件，可以很容易地完成基于似然的多变量随机波动率（SV）模型的估计和比较。通过拟合每周汇率的双变量时间序列数据，多变量SV模型，包括波动率中的格兰杰因果关系，时变相关性，重尾误差分布，加性因子结构和乘法因子结构的说明来说明想法。单变量随机波动率（SV）模型为AR...
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2021-05-12 23:35:17
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完整原文链接：http://tecdat.cn/?p=5312在本文中，我们通过一个名为WinBUGS的免费贝叶斯软件，可以很容易地完成基于似然的多变量随机波动率（SV）模型的估计和比较。通过拟合每周汇率的双变量时间序列数据，九个多变量SV模型，包括波动率中的格兰杰因果关系，时变相关性，重尾误差分布，加性因子结构和乘法因子结构的说明来说明想法。单变量随机波动率（SV）模型为ARC...
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2021-05-20 22:05:20
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完整原文链接：http://tecdat.cn/?p=5312在本文中，我们通过一个名为WinBUGS的免费贝叶斯软件，可以很容易地完成基于似然的多变量随机波动率（SV）模型的估计和比较。通过拟合每周汇率的双变量时间序列数据，九个多变量SV模型，包括波动率中的格兰杰因果关系，时变相关性，重尾误差分布，加性因子结构和乘法因子结构的说明来说明想法。单变量随机波动率（SV）模型为ARC...
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2021-05-12 23:34:13
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原文链接：http://tecdat.cn/?p=5312在本文中，我们通过一个名为WinBUGS的免费贝叶斯软件，可以很容易地完成基于似然的多变量随机波动率（SV）模型的估计和比较。通过拟合每周汇率的双变量时间序列数据，多变量SV模型，包括波动率中的格兰杰因果关系，时变相关性，重尾误差分布，加性因子结构和乘法因子结构的说明来说明想法。单变量随机波动率（SV）模型为AR...
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2021-05-20 22:05:24
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在本文中，我们通过一个名为WinBUGS的免费贝叶斯软件，可以很容易地完成基于似然的多变量随机波动率（SV）模型的估计和比较。通过拟合每周汇率的双变量时间序列数据，多变量SV模型，包括波动率中的格兰杰因果关系，时变相关性，重尾误差分布，加性因子结构和乘法因子结构来说明想法。单变量随机波动率（SV）模型为ARCH类型模型提供了有效的替代方案，可以解释波动率的条件和无条件属性。多元SV模型金融资产收益
多变量广义自回归条件异方差（MGARCH）和多变量随机波动率（MSV）模型与马尔可夫链蒙特卡罗方法的贝叶斯估计和比较可以直接和成功地在WinBUGS包中进行。经济全球化和金融市场的完整性促进了对资产定价，风险管理，投资组合选择等各个领域的多元波动建模的需求。因此，两种类型的模型 - 多变量广义自回归条件异方差（MGARCH）和多...
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2021-05-19 23:38:24
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多变量广义自回归条件异方差（MGARCH）和多变量随机波动率（MSV）模型与马尔可夫链蒙特卡罗方法的贝叶斯估计和比较可以直接和成功地在WinBUGS包中进行。经济全球化和金融市场的完整性促进了对资产定价，风险管理，投资组合选择等各个领域的多元波动建模的需求。因此，两种类型的模型 - 多变量广义自回归条件异方差（MGARCH）和多...
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2021-05-12 14:24:40
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WINBUGS对随机波动率模型进行贝叶斯估计与比较
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2022-11-14 22:39:05
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R2WinBUGS软件包提供了从R调用WinBUGS的便捷功能。它自动以WinBUGS可读的格式写入数据和脚本，以进行批处理（自1.4版开始）。WinBUGS流程完成后，可以通过程序包本身将结果数据读取到R中（这提供了推断和收敛诊断的紧凑图形摘要），也可以使用coda程序包的功能对输出进行进一步分析。给出了一些示例来演示此程序包的用法。在过去十年中，马尔可夫链蒙特卡罗（MCMC）方法的使用变得...
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2021-05-19 23:36:20
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R2WinBUGS软件包提供了从R调用WinBUGS的便捷功能。它自动以WinBUGS可读的格式写入数据和脚本，以进行批处理（自1.4版开始）。WinBUGS流程完成后，可以通过程序包本身将结果数据读取到R中（这提供了推断和收敛诊断的紧凑图形摘要），也可以使用coda程序包的功能对输出进行进一步分析。给出了一些示例来演示此程序包的用法。在过去十年中，马尔可夫链蒙特卡罗（MCMC）方法的使用变得...
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2021-05-12 14:13:36
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S的免费贝叶斯软件，可以很容易地完成基于似然的多变量随机波动率（SV）模型的估计和比较。通过拟合每周汇率的双变量时间序列数据，九个多变量SV模型，包括波动率中的格兰杰因果关系，时变相关性，
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2022-12-13 13:46:31
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R语言用WinBUGS 软件对学术能力测验（SAT）建立分层模型
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2022-11-27 20:48:12
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的研究报告，包括一些图形和统计输出。 R2WinBUGS软件包提供了从R调用WinBUGS的便捷功能。它自动以WinBUGS可读的格式写入数据和脚本，以进行批处理（自1.4版开始）。WinBU
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2023-07-02 07:41:09
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拟读取到R中，将其格式化，监视收敛，执行收敛检查并计算中位数和分位数。例如，这些可以通过打包的coda 导入，该软件包提供了收敛诊断，蒙特卡洛估计的计算，迹线图等功能。
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2022-10-16 15:13:43
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多变量广义自回归条件异方差（MGARCH）和多变量随机波动率（MSV）模型与马尔可夫链蒙特卡罗方法的贝叶斯估计和比较可以直接和成功地在WinBUGS包中进行。经济全球化和金融市场的完整性促进了对资产定价，风险管理，投资组合选择等各个领域的多元波动建模的需求。因此，两种类型的模型 - 多变量广义自回归条件异方差（MGARCH）和多变量随机波动率（MSV）模型 - 已成为理论和实证研究的主要方法。已经
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2023-08-11 21:44:53
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本文将介绍如何在R中用rstan和rjags做贝叶斯回归分析，R中有不少包可以用来做贝叶斯回归分析，比如最早的（同时也是参考文献和例子最多的）R2WinBUGS包。这个包会调用WinBUGS软件来拟合模型，后来的JAGS软件也使用与之类似的算法来做贝叶斯分析。然而JAGS的自由度更大，扩展性也更好。近来，STAN和它对应的R包rstan一起进入了人们的视线。STAN使用的算法与WinBUGS和JA
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2022-11-14 20:03:35
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原文链接：http://tecdat.cn/?p=21978本文将介绍如何在R中用rstan和rjags做贝叶斯回归分析，R中有不少包可以用来做贝叶斯回归分析，比如最早的（同时也是参考文献和例子最多的）R2WinBUGS包。这个包会调用WinBUGS软件来拟合模型，后来的JAGS软件也使用与之类似的算法来做贝叶斯分析。然而JAGS的自由度更大，扩展性也更好。近来，STAN和它对应的R包rstan一起进入了人们的视线。STAN使用的算法与WinBUGS和JAGS不同，它改用了一种更强大的算法使它能..
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2021-05-12 13:38:41
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