开始预测的是y是一个离散值 利用我们学过的线性回归，这看起来并没有什么不妥，可是当我们在很远的地方又有了一个样本，就不太合适了。 线性回归的值会大于1或者小于小于0 而我们接下来要学习的这个算法，函数值一直介于0与1之间，是一个分类算法 这两个函数名词对应的是同一个函数， g(z)=1/1+e的-z次幂 其中z=θ的转置与x的乘积决策边界 根据这个函数来比较，当函数值>=0.5时，我们就预测
主要内容：一、逻辑回归的原理二、极大似然估计三、逻辑回归的极大似然估计四、Python中的逻辑回归预告：本文将会带领大家一步步理解逻辑回归的原理，并且会用几行代码快速实现一个逻辑回归模型训练和预测的例子。之后，我计划专门用一篇文章来演示如何评估逻辑回归模型的表现以及如何调优，这部分内容会更加偏重于实战，感兴趣的同学欢迎关注后续的更新！目前来看，逻辑回归这一经典算法的应用极为广泛。如果要按照应用广度
逻辑回归的极大似然推导：由于似然函数是样本的函数，需要知道其分布，并且假设相互独立。上述公式就推导出梯度下降更新的方向梯度更新的方法：逻辑回归编程实现（按步骤手工编程）假设我们有一个数据，共有100个样本，含两个x变量，x1、x2，一个目标变量y。数据如下：我们的目标是求出参数θ0、θ1、θ2。步骤1：定义sigmoid函数logistic转化成预测概率。步骤2：定义线性回归函数z的表达式步骤3：
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2024-03-19 20:41:46
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1、什么是逻辑回归？逻辑回归是一种分类算法，不是回归算法。它利用了回归的思想来解决分类问题。总结：逻辑回归假设数据服从伯努利分布，通过极大似然函数的方法，运用梯度下降来求解参数，最终达到数据二分类的目的。假设有一个二分类的问题，输出结果为{0，1}，而线性回归模型产生的预测值是输出的都是实数值，我们希望有个越阶函数来说帮助我们把z值实现0/1之间的转化。使得：但是该分段函数不连续，希望有一个单调可
似然函数J(\theat)，theat代表模型参数。就是下图中w^T*x-b= 0这条直线。1、似然函数和损失函不一个概念。但两者的目的都用来评价模型的好坏。2、损失函数loss function。是通过加法的形式，对每个样本进行遍历（或者说判定），不断更新loss function；比如在SVM中，我希望margin（=1/||w||）尽可能的宽，也就是||w||尽可能得小，所以||w||本身就
文章目录1 前言2 什么是逻辑回归3 逻辑回归的代价函数4 利用梯度下降法求参数5 结束语6 参考文献 1 前言逻辑回归是分类当中极为常用的手段，因此，掌握其内在原理是非常必要的。我会争取在本文中尽可能简明地展现逻辑回归(logistic regression)的整个推导过程。2 什么是逻辑回归逻辑回归在某些书中也被称为对数几率回归，明明被叫做回归，却用在了分类问题上，我个人认为这是因为逻辑回归
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2024-03-27 08:49:50
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概念假设有一个二分类问题，输出为y∈{0,1}，而线性回归模型产生的预测值为z=wTx+b是实数值，我们想有一个理想的阶跃函数来帮我们实现z值到0,1的转化。然而该函数不连续，我们希望有一个单调可微的函数来供我们使用，于是遍找到了sigmoid来替代。两者的图像如下图所示：有了Sigmoid之后，由于其取值在[0,1]，我们就可以将其视为类1的后验概率p(y=1|x)。说白了，就是如果有了一个测试
目录逻辑回归（对数几率回归）1.广义线性模型2.逻辑回归的假设3. 逻辑回归的代价函数为什么LR中使用交叉熵损失函数而不使用MSE损失函数？3. 极大似然估计4. 利用梯度下降法求解参数w4.1 三种梯度下降方法的选择5.逻辑回归优缺点：参考资料：逻辑回归（对数几率回归）逻辑回归是一种分类算法，不是回归算法，因为它用了和回归类似的思想来解决了分类问题。一句话总结逻辑回归：“逻辑回归假设数据服从伯努
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2024-08-09 11:33:08
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一、频率派 假设X为随机数据，其矩阵表示维度为N,假设θ为X随机数的特征，频率派认为在一次实验中，如果时间A发生了，那么则认为事件A的发生一定是事件A的概率最大，记为P(x=A)最大，由假设可知事件A发生的概率和θ有关。 极大似然是指一次试验就发生的事件，这个事件本身发生概率最大，极大似然估计具体求解与推导公式如下： 假设：x是服从某个概率的分别，可以用概率P =p(x|Θ)，其中Θ为概率分
以前多次接触过极大似然估计，但一直都不太明白到底什么原理，最近在看贝叶斯分类，对极大似然估计有了新的认识，总结如下： 贝叶斯决策 首先来看贝叶斯分类，我们都知道经典的贝叶斯公式： 其中：p(w)：为先验概率，表示每
在Coursera机器学习课程中，第一篇练习就是如何使用最小均方差(Least Square)来求解线性模型中的参数。本文从概率论的角度---最大化似然函数，来求解模型参数，得到线性模型。本文内容来源于：《A First Course of Machine Learning》中的第一章和第二章。 先来看一个线性模型的例子，奥林匹克百米赛跑的男子组历年数据如下： 所谓
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2024-07-15 13:23:09
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案例概述在这里我们将建立一个逻辑回归模型来预测一个学生是否被大学录取。此大学会根据两次考试的结果来决定每个申请人的录取机会。大学里有以前的申请人的历史数据，可以用它作为逻辑回归的训练集。对于每一个学生例子，有两个考试的申请人的分数和录取决定。为了做到这一点，我们将建立一个分类模型，根据考试成绩估计入学概率。数据准备import os
path = 'data' + os.sep + 'LogiRe
一.最大似然估计 选择一个(一组)参数使得实验结果具有最大概率。A. 如果分布是离散型的，其分布律,是待估计的参数，这里我们假设为已知量，则：设X1, X2, ... , Xn 是来自于X的样本,X1,X2,...Xn的联合分布律为： （1） 设
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2024-09-27 14:50:37
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”这种事件，我们可以问硬币落地时十次都是正面向上的“概率”是多少；而对
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2023-08-11 15:47:21
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在机器学习算法中，你能经常看到极大似然估计这个词语。比如在对逻辑回归求解全局最小值的时候就需要用上极大似然估计。极大似然估计是机器学习算法中必须掌握的一个知识点。极大似然估计是什么意思？首先，根据字面上来看，极大和估计都比较好理解，极大即最大化，估计即大约计算出来的样子。那么似然是什么意思呢？似然，即(likelihood)，牛津词典的解释为可能性（同义词为probability）。所以极大似然估
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2024-04-22 23:02:30
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极大似然估计方法（Maximum Likelihood Estimate，MLE）也称为最大概似估计或最大似然估计，其作用是通过采样的样本分布去估计整个数据中的某些参数。简单点说，现在已知一个数据的概率分布，这个概率分布中有一些参数是未知的，那么我们如何通过采样的几个样本来估计这些参数呢，这个时候就要使用极大似然估计。其实极大似然估计很多时候和我们的直觉是一样的，比如有一个系统会随机输出1-6的数
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2024-05-07 19:03:53
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逻辑回归线性回归是特征的线性组合来拟合真实标记，逻辑回归是特征的线性组合拟合真实标记的正例的概率的对数几率一句话总结：逻辑回归假设数据服从伯努利分布,通过极大化似然函数的方法，运用梯度下降来求解参数，来达到将数据二分类的目的。 a.假设有模型P(Y=1|x)=F(x)=1/1+e−θTx，在已知输入x的情况下，判断此输入为1类的概率是多少。b.而在此概率模型中，若想求得概率P，只有参数θ
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2024-01-10 14:41:11
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极大似然估计法常常出现在机器学习算法的推导过程中，其使用场景或者说功能正是： 以已有样本、已有公式去估计参数，最大可能的那个参数。 这样来理解，极大似然估计法其实和机器学习算法的目标都是一样的。那么极大似然估计法如何来用呢？ （1）、写出已有公式： L(θ)。 （2）、对L(θ)取对数： ln L(θ
极大似然估计法是求估计的另一种方法。它最早由高斯提出。后来为费歇在1912年的文章中重新提出，并且证明了这个方法的一些性质。极大似然估计这一名称也是费歇给的。这是一种上前仍然得到广泛应用的方法。它是建立在极大似然原理的基础上的一个统计方法，极大似然原理的直观想法是：一个随机试验如有若干个可能的结果A，B，C，…。若在一次试验中，结果A出现，则一般认为试验条件对A出现有利，也即A出现的概率很大。&
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2024-08-22 08:40:31
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下周组会要讲朴素贝叶斯，朴素贝叶斯之前西瓜书上先是介绍了最大似然估计，但是我完全不知道那个理论的东西的到底能干嘛，然后找了一些资料看了下，最主要的是B站的一个视频，连接放在最后面。这个视频比较清楚的解释了极大似然估计到底是什么，它的含义是什么。视频链接：https://www.bilibili.com/video/av56378793?p=1&t=541 极大似然估计Maximu
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2023-12-19 16:42:00
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