一：模型引入 当我们需要对某输入变量x进行预测时，若使用线性回归对问题进行建模，算法流程是这样的： 首先：使用最小二乘法或者极大似然法，基于梯度下降或正规方程法求解模型参数theta,确定模型； 最后：返回输入变量的预测值y=θ^T x 然而当线性建模并不能很好地描述问题时，我们便不能再使用这种方式来对变量x进行预测了。举个简单例子，对于y=exp(x)的实际问题，若以y=θ^T x进
这篇文章将介绍过拟合和欠拟合的概念，并且介绍局部加权回归算法。过拟合和欠拟合之前在线性回归中，我们总是将单独的x作为我们的特征，但其实我们可以考虑将，甚至x的更高次作为我们的特征，那么我们通过线性回归得到的就将是一个多次函数了。我们可以想象当我们只用x作为我们的特征的时候，我们的数据可能实际呈现的样子是一个二次函数的样子，也就是说我们的假设有一定的问题，那么我们求得的最小二乘值将相当的大了。但是如
一、线性回归（Linear Regression）线性回归一般用来做预测，预测数值型的目标值，基本思想是有一个目标值的公式，然后依据数据，得到预测的目标值。例如：其中，称作回归系数，是输入特征，y为目标预测值。我们的目标是找到合适的回归系数，求出回归方程。假定输入数据存放在矩阵x中，回归系数存放在向量w中。对于给定的数据，预测结果将会通过给出。我们的目的就是找出合适的w。最常用的方法是找出使误差最
首先我们来看一个线性回归的问题，在下面的例子中，我们选取不同维度的特征来对我们的数据进行拟合。 对于上面三个图像做如下解释：选取一个特征，来拟合数据，可以看出来拟合情况并不是很好，有些数据误差还是比较大针对第一个，我们增加了额外的特征，，这时我们可以看出情况就好了很多。这个时候可能有疑问，是不是特征选取的越多越好，维度越高越好呢？所以针对这个疑问，如最右边图，我们用5揭多项式
接上篇5.局部加权线性回归局部加权线性回归（LWLR），在该算法中，我们给待预测点附近的每个点赋予一定的权重，在这个自己上基于最小均方差进行普通的回归，每次预测均需要先选取出对应数据子集。该算法接触回归系数w的形式如下： 普通线性回归： 加权(weight)线性回归：，w是一个矩阵，用来给每个数据点赋予权重。 LWLR使用“核”对附近的点赋予更高的权重。核的类型可以自由选择，最常用的就是高斯核，其
demo：传送门引言前面几篇博客，我们主要分享了一些分类算法。这一篇文章，我们将首次介绍回归算法即对连续性的数据做出预测。回归一词的来历由来已久。“回归”是由英
原创
精选
2023-04-06 11:37:54
399阅读
通常我们使用的最小二乘都需要预先设定一个模型，然后通过最小二乘方法解出模型的系数。
而大多数情况是我们是不知道这个模型的，比如这篇博客中z=ax^2+by^2+cxy+dx+ey+f 这样的模型。
局部加权线性最小二乘就不需要我们预先知道待求解的模型，因为该方法是基于多个线性函数的叠加，最终只用到了线性模型。
计算线性模型时引入了一个加权函数：
来给当前预测数据分配权重，分配机制是：给距离近的点更
转载
2020-09-10 14:35:00
988阅读
2评论
一、问题引入 我们现实生活中的很多数据不一定都能用线性模型描述。依然是房价问题，很明显直线非但不能很好的拟合所有数据点，而且误差非常大，但是一条类似二次函数的曲线却能拟合地很好。为了解决非线性模型建立线性模型的问题，我们预测一个点的值时，选择与这个点相近的点而不是所有的点做线性回归。基于这个思想，便产生了局部加权线性回归算法。在这个算法中，其他离一个点越近，权重越大，对回归系数的贡献就越多。二、
1. 前言： 我们知道线性回归的一个问题就是欠拟合，将不能取得很好的预测效果。因为它是具有最小均方误差的无偏估计。解决这个问题的方法就是允许在估计中一些偏差。其中一个非常有效的方法就是局部加权线性回归（LWLR）。2. 算法思想： 2.1.
1. 线性模型的基本形式我们将形式为f(x)=w1x1 +w2x2+...+wnxn+b的方程式称作线性方程。对于这个方程式，只要能求出w1、w2...wn和b，并代入x1、x2...xn，则可以求出对应的f(x)的值。以上是线性方程式的描述，将此方程式转移到机器学习中的线性模型，描述如下：由给定的n个特征值组成的特征集示例x=(x1;x2;...;xn)，其中xi是x在第i个特征上的取
# 机器学习中的五种回归模型及其优缺点·监督学习## 1.线性回归(Linear Regression)参考：《机器学习实战》第八章算法链接：https://github.com/sharryling/machine-learning/blob/Machine-Learning/%E7%BA%BF%E6%80%A7%E5%9B%9E%E5%BD%92_%E5%9B%9E%E5%BD%92.ipyn
在之前的博客中我们已经简单讨论过一些回归的算法，如使用假设和梯度下降法的单变量线性回归和多变量线性回归以及采用正规方程的线性回归，这次我们简单讨论一下局部加权线性回归（Local Weighted Liner Regression）。 局部加权回归可以看做正规方程的一种改进，通过上次博客中的代码，我们针对那个数据集会产生一个下图所示的拟合曲线： 从上面可以看出，该曲线拟合的效果不是很好，存在着
线性回归模型 重要名词解释： # 数据符号网站 fhdq.net/sx/14.html # 因变量与自变量 # 哑变量 # 如何判断两个变量之间是否存在线性关系与非线性关系 1.散点图 2.公式计算 大于等于0.8 表示高度相关 绝对值大于等于0.5小于等于0.8 表示中度相关 绝对值大于等于0.3 ...
转载
2021-10-21 23:31:00
337阅读
2评论
线性回归模型 什么是线性回归 线性回归是利用数理统计中回归分析，来确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法，运用十分广泛。 回归分析中，只包括一个自变量和一个因变量，且二者的关系可用一条直线近似表示，这种回归分析称为一元线性回归分析。 因变量与自变量 因变量 函数中的专业名词，也 ...
转载
2021-10-21 21:38:00
935阅读
2评论
今天给大家的介绍一下线性模型，线性回归模型虽说模型简单，但距今为止依旧在机器学习算法中占据一定的地位，不仅如此，而且在实际的业务应用中也是屡试不爽的机器学习算法。 线性回归模型公式：Y=Xw+b （一个X变量就代表一元线性回归，多个则为x1*w1+x2*w2+..+xn*wn)线性回
文章目录什么是回归？一、用线性回归找到最佳拟合直线二、局部加权线性回归三、示例：预测鲍鱼的年龄四、缩减系数来“理解”数据1、岭回归2、lasso3、前向逐步回归五、示例：预测乐高玩具套装的价格1、获取数据2、建立模型六、总结 什么是回归？回归的目的是预测数值型的目标值。最直接的办法是依据输入写出一个目标值的计算公式。假如你想预测小姐姐男友汽车的功率，可能会这么计算：HorsePower = 0.
线性回归是什么线性回归主要用来解决回归问题，也就是预测连续值的问题。而能满足这样要求的数学模型被称为“回归模型”。最简单的线性回归模型是我们所熟知的一次函数（即 y=kx+b），这种线性函数描述了两个变量之间的关系，其函数图像是一条连续的直线。如下图蓝色直线：图1：线性连续函数还有另外一种回归模型，也就是非线性模型(nonlinear model)，它指因变量与自变量之间的关系不能表示为线性对应关
转载
2023-07-21 23:53:11
0阅读
目录1.线性模型2.线性回归3.损失函数(误差大小)3.1最小二乘法之梯度下降3.1.1梯度下降API4.回归性能评估4.1sklearn回归评估API5.过拟合与欠拟合5.1欠拟合原因以及解决办法5.2过拟合原因以及解决办法6.带有正则化的线性回归-Ridge 1.线性模型试图学得一个通过属性的线性组合来进行预测的函数：2.线性回归定义：线性回归通过一个或者多个自变量与因变量之间之间进行建模的
Hello 大家好，我是一名新来的金融领域打工人，日常分享一些python知识，都是自己在学习生活中遇到的一些问题，分享给大家，希望对大家有一定的帮助！相信大家在平时绘图的时候会经常用到matplotlib这个包，但其实还有一个绘图包也是相当优秀，并且美观大方，它就是seaborn，今天我们就是用seaborn来绘制机器学习中常用到的模型——线性回归模型的图像。提起matplotlib相比大家都知
转载
2023-08-09 19:35:30
168阅读
线性回归是一种基础且广泛使用的统计方法，用于分析两个或多个变量之间的关系，并构建预测模型。它的核心思想是通过找到一条最佳拟合直线，来描述自变量和因变量之间的关系。线性回归在各个领域有着广泛的应用，包括经济学、工程学、社会科学等。线性回归的背景和简介背景线性回归的历史可以追溯到19世纪，由著名统计学家弗朗西斯·高尔顿和卡尔·皮尔逊发展和推广。它是最简单、最基本的回归分析方法，用于探索和量化两个或多个
