计量经济学导论05：异方差目录
• Chapter 5：异方差
• 一、异方差的含义
• 二、异方差的产生原因
• 三、异方差的后果
• 四、异方差的检验方法
• Part 1：图示检验法
• Part 2：Breusch-Pagan 检验
• Part 3：White 检验
• Part 4：Park 检验和 Glejser 检验
• Part 5：Goldfeld-Quanadt 检验
• 五
方差分析（analysis of variance，ANOVA）几乎是在统计学分析中最常用的方法，通过分析各变量的主效应（main effect）和交互效应（interaction effect），从而发现因变量（dependent variable）的变异源。另外，通过配合使用多重比较的检验方法，其也常用于比较不同处理导致的因变量的差异。一、基本原理假设我们实验获得了这样的一组数据：通过对研究对
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2024-06-28 13:41:41
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1.什么是方差分析？假设有多个总体（三个及以上），都是服从正态分布且方差相同。方差分析就是检验多个总体均值是否相等的统计方法。比如用三种鸡饲料喂小鸡，三个月后小鸡的重量是随机的，假设服从正态分布。我们自然就问，这三种鸡饲料喂的小鸡三个月以后重量的均值是否相同？从这个例子中我们可以看出，在假设其它条件相同的情况下，造成小鸡三个月后平均重量不同的因素就是鸡饲料。若三种鸡饲料对小鸡重量的影响
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2024-08-28 16:33:16
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文章目录异方差异方差产生的原因异方差的后果异方差的检验方法残差图分析法等级相关系数法异方差的消除加权最小二乘估计方差稳定变换 异方差异方差产生的原因实际问题往往比理论情况要复杂的多，因此根据实际问题建立回归模型的时候，某些因素会随着解释变量x的变化而对被解释变量产生不同的影响，因此会导致误差项产生不同的方差，即异方差。异方差的后果（1）用最小二乘估计参数是仍是无偏估计，但不是最小方差线性无偏估计
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2023-09-22 17:11:42
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1、异方差 2、自相关 3、异常值异方差：回归模型中的异方差（Heteroscedasticity）是指随机误差项的方差不是一个常数，儿是随着自变量的取值变化而变化 由于不满足回归分析中的同方差（Homoscedasticity）的前提假设，异方差将可能带来以下问题：对使用最小二乘法求解参数时，参数估计是虽然无偏，但不是最小方差线性无偏估计参数的显著性检验失效回归方程的应用效果不理想造成异方差的常
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2023-12-24 13:54:50
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# 异方差检验（ANOVA）在Python中的应用
## 引言
在统计学中，异方差（heteroscedasticity）指的是误差项的方差在不同的群组或条件间不同。在进行线性回归等统计分析时，如果存在异方差，可能会导致参数估计的不准确性，因此需要进行异方差检验。
本文将介绍在Python中如何进行异方差检验，并给出代码示例。首先，我们将简要介绍异方差检验的原理和一些常用的统计学方法，然后使用
原创
2023-10-12 12:00:12
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第七章 异方差7.1 异方差的后果在存在异方差的情况下：OLS估计量依然是无偏的、一致且渐近正态；OLS估计量方差改变，因此使用普通标准误的t检验、F检验失效；高斯-马尔可夫定理不再成立OLS不再是最佳线性无偏估计。大样本OLS理论是否已经假设了同方差？需要区分无条件方差与条件方差。7.2 异方差的例子7.3 异方差的检验画残差图最直观的方法，但是不严格BP检验使用LM统计量进行LM检验B和P最初
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2023-12-25 15:52:28
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一、 异方差性的概念对于模型 Yi??0??1Xii??2X2i????kXki??i i=1,2,…,n同方差性假设为 Var(?i)??2 i=1,2,…,n如果出现 Var(?i)??i2 i=1,2,…,n即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，则认为出现了异方差性。 二、异方差性的后果1.参数估计量非有效2.变量的显著性检验失去意义 3.模型的预测失效 三、异方差性的检验 1.检
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2023-10-25 22:12:32
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之前我们曾经讲过用Python做t检验，它用于分析一组数据与另一组数据或者总体均值之间的均值差异，从而判断它们是否来自于同一个总体。但是t检验有它的局限性，它无法应对多个因子变量以及因子变量有多个水平（大于2）的情况。这时，我们就需要使用方差分析了。方差分析的目的是分析因子对反应变量有无显著影响，即因子的不同水平下反应变量（因变量）的均值是否有差异。一些概念在方差分析中，我们需要注意几个概念：组内
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2023-07-29 15:49:04
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异方差性–潘登同学的计量经济学笔记 文章目录异方差性--潘登同学的计量经济学笔记异方差对OLS造成的影响异方差--稳健推断一个有效估计量多元回归的一个有效估计量异方差--稳健标准误的适用情况异方差--稳健的F统计量异方差--稳健的LM统计量一般的LM稳健的LM检验异方差性布罗施-帕甘异方差检验总结布罗施-帕甘异方差检验步骤怀特异方差检验更简单的方法总结怀特异方差检验检验异方差的细节问题加权最小二乘
目录11.1异方差检验与应对案例延伸11.2自相关检验与应对案例延伸11.3多重共线性检验与应对案例延伸异方差检验与应对、自相关检验与应对、多重先行检验与应对等方法的应用。11.1异方差检验与应对 在标准的线性回归模型中，有一个基本假设，整个总体同方差（也就是因变量的变异）不随自身预测值以及
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2024-04-02 22:31:39
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选择图为什么要分Non-parametric & parametric 方法为了找到更符合数据的分析方法。每个方法有自己的假设，如果违背了结果会不精准。 Sign Test 是一个可以用于任何数据分布情况的pairwise 方法。 检查normality: Sample 数量 < 50,适用 Shapiro-Wilk，Sample 数量 >= 50,适用Kolmogorov-S
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2024-01-15 08:37:23
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双样本异方差t检验在 Python 中的应用
在数据分析过程中，我们常常需要比较两个独立样本的均值是否存在显著差异。双样本异方差t检验（也称为Welch's t-test）是用来处理两个样本方差不等的情况的一种统计检验方法。本文将深入探讨双样本异方差t检验在Python语言中的应用，包括适用场景、具体实现及实用指南。
### 适用场景分析
双样本异方差t检验适用于以下场景：
- **医学研究
方差分析(Analysis of Variance，简称ANOVA)，又称“ 变异数分析”，是R.A.Fisher发明的，用于两个及两个以上 样本均数差别的 显著性检验。 由于各种因素的影响，研究所得的数据呈现波动状。造成波动的原因可分成两类，一是不可控的随机因素，另一是研究中施加的对结果形成影响的可控因素。方差分析是从观测变量的方差入手，研究诸多 控制变量中哪些变量是对观测变
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2024-06-06 20:36:51
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White检验是一种用于检验线性回归模型中误差项同方差的统计方法。这种检验方法可以在各种数据分析场景下被广泛应用，如金融分析、市场研究和工程学。然而，如何在Python中实现White检验，则是许多数据科学家在数据建模过程中的一个常见挑战。本文将详细记录解决“White检验检验 python”问题的过程，包括背景描述、技术原理、架构解析、源码分析、性能优化和案例分析。
### 背景描述
在20
随机误差项一般包括的因素是：未知的影响因素，残缺数据，数据观察误差，模型设定误差及变量内在随机性。
如果说方差是用来衡量一个样本中,样本值的偏离程度的话,协方差就是用来衡量两个样本之间的相关性有多少,也就是一个样本的值的偏离程度,会对另外一个样本的值偏离产生多大的影响,协方差是可以用来计算相关系数的,相关系数P=Cov(a.b)/Sa*Sb,Cov(a.b)是协方差,Sa Sb 分别是样本标
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2024-05-25 17:26:25
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任务 3 【任务内容】 学习内容1 47-53集 假设检验（一） 学习内容2 54-61集 假设检验（二） [第47集] 假设检验和p值 [第48集] 单侧检验和双侧检验 举例：药物效果检验（双侧检验：a two-tailed test.） 假设检验的主要思想是小概率反证法，在假设的前提下，估算某事件发生的可能性，如果所得结果为极小概率事件，这时候就可以推翻之前的假设，接受备择假设。如果该事件不是
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2024-07-17 21:31:08
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目录：（摘自百度百科）一、基本概念二、类型：1、单因素方差分析2、双因素方差分析3、协方差分析一、基本概念方差分析又称“变异数分析”或“F检验”，用于两个及两个以上样本均数差别的显著性检验。
方差分析的基本原理是认为不同处理组的均数间的差别基本来源有两个：
(1) 实验条件，即不同的处理造成的差异，称为组间差异。用变量在各组的均值与总均值之偏差平方和的总和表示，记作SSb
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2024-08-31 22:57:16
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用SPSS的童鞋都知道，我们常用的方差分析(ANOVA)在一般线性模型(General Linear Model，简称GLM)的菜单下。那GLM是何许人也呢？让我们打开万能的wiki，键入General Linear Model。。。看到的居然是一张毫无违和感的Fitting Plot： &
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2024-07-10 04:07:53
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雪晴数据网线性回归一个重要的假设就是残差没有异方差性。简单来说就是残差的方差不会随着响应变量的拟合值而增加。在本篇文章，我会解释为什么检测异方差性是重要的？如何检测模型的异方差性？如果存在，如何通过R代码来纠正这个问题。这个过程有时也被称为残差分析。为什么检测异方差很重要？一旦你建立线性回归模型，通常都要检测残差的异方差性。原因是我们想要检测建立的模型能否解释响应变量Y的一些模式，而它最终是显示在
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2023-06-21 18:27:56
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