企业现在变得更加脆弱和竞争，要求他们在选择投资时更加警惕，以取得最大的
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2023-01-11 06:43:26
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通过分析和绘制的所有数据进行资产配置，可以建立一个投资组合，极大地改变基础投资的风险特征。还有很多我没有提到的，但可以帮助我
原创
2024-05-15 11:19:14
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【Python自然语言处理】读书笔记：第五章：分类和标注词汇本章的目的是要回答下列问题：1. 什么是词汇分类，在自然语言处理中它们是如何使用？
2. 一个好的存储词汇和它们的分类的Python数据结构是什么？
3. 我们如何自动标注文本中词汇的词类？一路上，我们将介绍NLP的一些基本技术，包括序列标注、N-gram模型、回退和评估。1 使用词性标注器from nltk import *
im
# 投资组合风险分析 Python 实现指南
## 1. 指南概述
在本指南中，我将教你如何使用 Python 来实现投资组合风险分析。投资组合风险分析是评估投资组合的波动性和潜在风险的过程，帮助投资者更好地管理他们的投资组合。
## 2. 流程图
下面是实现投资组合风险分析的流程图：
```mermaid
journey
title 实现投资组合风险分析流程
secti
原创
2024-06-13 06:32:18
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旺旺集团简介与发展概述
旺旺集团作为中国知名的食品饮料企业，多年来凭借其丰富的产品线和不断创新的市场策略，在国内外市场上取得了显著的成绩。随着市场竞争的日益激烈，旺旺集团也在不断探索和优化其业务组合，以适应不断变化的市场需求，保持企业的持续竞争力。
主营业务深入分析
旺旺集团的主营业务围绕食品饮料领域展开，其中包括多个细分市场和产品线。例如，其经典的米果系列，通过不断的口味创新和包装升级，
原创
2024-06-21 11:10:11
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一、项目组合管理概述1.项目组合是将项目、项目集，以及其他方面的工作内容组合起来，满足组织的战略性的业务目标2.选择的组件的一个视图以及组合的战略目标，不见得要相互依赖或者直接相关，组织的投资决策，项目优先级的排序以及资源的分配，组织的意图、方向和进展3.位实现特定的战略目标，项目组合包含的组件都需要经过识别、评价、选择以及批准4.资金投入情况，识别和确定组织的优先活动，确定项目治理和项目绩效管理
写在前面最近在看《赌神数学家》这本书，在此书的第四部分“圣彼得堡悖论的故事”的“香农的恶魔”这一小节中，讲了香农自己对于股票的投资策略。在这一小节中，有一个股票价格和香农调整后的投资组合折线图，正好也学过了用python绘制折线图，想想自己能不能绘制出这个图。下面简单介绍一下股票价格的随机游走和香农的投资策略。股票：起始价为1美元，每时间单位价格翻倍或减半的概率相等；香农投资策略：假设你的起始资金
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2023-10-11 08:22:36
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多策略回测时常常遇到问题。仓位如何分配？你以为基金经理都是一拍脑袋就等分仓位了吗？或者玩点玄乎的斐波拉契数列？OMG，谁说的黄金比例，让我看到你的脑袋（不削才怪）！！ 其实，这个问题，好多好多年前马科维茨（Markowitz）我喜爱的小马哥就给出答案——投资组合理论。 根据这个理论，我们可以对多资产的组合配置进行三方面的优化。1.找到有效前沿。在既定的收益率下使组合的方差最小。2.找到shar
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2023-09-18 19:23:06
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1955年，美国盛行答题积累奖金的电视节目，答题者通过连续答对题目来累计奖金池。而在电视外，庄家针对这个节目开设了答题者能否答对题目的赌盘，吸引了许多赌徒参与下注。但是，节目在东海岸直播，西海岸则有直播延时，有赌徒便抓住了这个机会，利用延时提前通过电话得到了答题者答题情况，赶在西海岸直播前参与下注，从中套利。受此启发，贝尔实验室的科学家约翰·拉里·凯利于1956年在《贝尔系统技术期刊》中提出了凯利
文章目录引言主要思路投资组合现代投资组合理论（MPT）波动率协方差权重分配投资组合期望回报投资组合方差代码实践获取基金净值的变化情况计算基金的波动率比较基金之间的相关性计算年期望收益计算组合期望收益利用有效边界进行投资组合优化小结参考文章 引言还记得今年年初，A股行情火热的样子吗。我把年终奖投进了?热门网红基金里，然后就是绿油油的大半年?。最近在外网看了一篇关于股票投资组合优化的文章，于是想着可
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2023-11-21 21:54:20
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文章目录1. 学习目标2. 操作讲解2.1 练习12.2 练习22.3 练习32.4 练习42.5 练习52.6 练习62.7 练习72.8 练习82.9 练习92.10 练习102.11 练习112.12 练习122.12 小结1. 学习目标了解 Python 语言的常用语句和
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2023-09-16 10:47:31
117阅读
# 如何实现Python投资组合
在股票或其他市场投资中，构建一个投资组合是一个常见且重要的任务。使用Python可以帮助你更高效地管理投资组合。本文将指导你如何使用Python实现简单的投资组合管理，包含整个流程和相应的代码示例。
## 流程概览
我们将整个过程分为几个步骤，表格如下：
| 步骤 | 描述 |
|--
目录1. 学习目标2. 操作讲解3、作业结果1.、作业12、作业21. 学习目标使用 Python 实现不同的投资配比使用 Python 实现均值-方差模型2. 操作讲解通过上一个任务，你对马科维茨的均值-方差投资组合模型已经有所了解了。那么在 Python 中该如何实现呢？整个过程有些复杂，和之前使用Excel的实现也有较大差异。因此我们会将整段代码拆解一下，给你逐个讲解。大体上，这段代码将分为
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2023-08-10 14:34:48
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概述：目前，金融市场总是变幻莫测，充满了不确定因素，是一个有许多投资风险的市场。这与其本身的市场规律和偶然性有关，金融危机、国家政策以及自然灾难等都会影响到金融市场，均会影响投资的收益情况。所以投资者总是希望能够找到应对的方法来减少投资的风险而增加收益。随着老百姓对合理的财富分配理论有着迫切的需求，学会优化投资理财，做到理性投资，是当前投资者最关心的问题。投资优化的核心问题就是，投资者如何将现有的
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2023-09-20 22:50:05
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组合优化投资组合包括资产和投资资本。投资组合优化涉及决定每项资产应投入多少资金。随着诸如多样化要求，最小和最大资产敞口，交易成本和外汇成本等限制因素的引入，我使用粒子群优化(PSO)算法。投资组合优化的工作原理是预测投资组合中每种资产的预期风险和回报。该算法接受这些预测作为输入，并确定应在每个资产中投入多少资本，以使投资组合的风险调整回报最大化并满足约束。每种资产的预期风险和回报的预测需要尽可能准
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2023-09-05 14:35:53
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导入测试数据：import pandas as pd
import numpy as np
StockPrices = pd.DataFrame()
StockPrices = pd.read_excel('gupiao1.xlsx',index_col=[0])
StockPrices.index.name = '日期'
print(StockPrices.head())计算收益率：# 计算每日
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2024-07-27 10:00:10
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#列表(一组有序数据的组合就是列表)
#创建列表
#空列表
var = list()#var = []
print(var,type(var))
#具有多个元素的列表
var = ['风','水','风水']
print(var,type(var))
#基本操作
var = ['地','火','地火']
#访问列表中的元素
print(var[-2])
#修改元素
var[1] = '水'
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2024-03-05 17:38:24
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使用matplotlib和mplfinance生成专业的数据可视化仪表盘（下篇）投资结果的可视化（下篇）图表的布局规划及格式设定图表布局格式设定表头和回测结果摘要信息表1：绘制收益率曲线图1，绘制投资收益率以及基准收益率2，添加买卖区间3，使用箭头标记最大回撤区间表2：绘制对数比例的收益率曲线图表3：绘制收益额柱状图表4：绘制盈利能力指数变动图（阿尔法系数/夏普率）表5：绘制风险系数变动图（波动
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2024-05-20 18:09:45
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我今年的研究课题是使用粒子群优化(PSO)的货币进位交易组合优化。在本文中，我将介绍投资组合优化并解释其重要性。其次，我将演示粒子群优化如何应用于投资组合优化。第三，我将解释套利交易组合，然后总结我的研究结果。组合优化投资组合包括资产和投资资本。投资组合优化涉及决定每项资产应投入多少资金。随着诸如多样化要求，最小和最大资产敞口，交易成本和外汇成本等限制因素的引入，我使用粒子群优化(PSO)算法。投
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2023-11-14 20:26:37
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第一部分：沪深300指数正态性检验 正态分布是金融学中的最重要的分布，也是金融学理论的主要统计学基础之一。a.投资组合理论:当股票收益率呈正态分布时，最优化投资组合可以在如下假设中选择：只有平均收益和收益的方差以及不同的股票之间的协方差与投资决策相关。 b.资本性资产定价模型：当股票收益呈现正态分布时，单独证券的价格可以很好地以某种大规模市场指数的关系表示。 c.有效市场假设：有效市场是指价格反映
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2023-08-28 12:58:51
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