一、项目组合管理概述1.项目组合是将项目、项目集，以及其他方面的工作内容组合起来，满足组织的战略性的业务目标2.选择的组件的一个视图以及组合的战略目标，不见得要相互依赖或者直接相关，组织的投资决策，项目优先级的排序以及资源的分配，组织的意图、方向和进展3.位实现特定的战略目标，项目组合包含的组件都需要经过识别、评价、选择以及批准4.资金投入情况，识别和确定组织的优先活动，确定项目治理和项目绩效管理
写在前面最近在看《赌神数学家》这本书，在此书的第四部分“圣彼得堡悖论的故事”的“香农的恶魔”这一小节中，讲了香农自己对于股票的投资策略。在这一小节中，有一个股票价格和香农调整后的投资组合折线图，正好也学过了用python绘制折线图，想想自己能不能绘制出这个图。下面简单介绍一下股票价格的随机游走和香农的投资策略。股票：起始价为1美元，每时间单位价格翻倍或减半的概率相等；香农投资策略：假设你的起始资金
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2023-10-11 08:22:36
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多策略回测时常常遇到问题。仓位如何分配？你以为基金经理都是一拍脑袋就等分仓位了吗？或者玩点玄乎的斐波拉契数列？OMG，谁说的黄金比例，让我看到你的脑袋（不削才怪）！！ 其实，这个问题，好多好多年前马科维茨（Markowitz）我喜爱的小马哥就给出答案——投资组合理论。 根据这个理论，我们可以对多资产的组合配置进行三方面的优化。1.找到有效前沿。在既定的收益率下使组合的方差最小。2.找到shar
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2023-09-18 19:23:06
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1955年，美国盛行答题积累奖金的电视节目，答题者通过连续答对题目来累计奖金池。而在电视外，庄家针对这个节目开设了答题者能否答对题目的赌盘，吸引了许多赌徒参与下注。但是，节目在东海岸直播，西海岸则有直播延时，有赌徒便抓住了这个机会，利用延时提前通过电话得到了答题者答题情况，赶在西海岸直播前参与下注，从中套利。受此启发，贝尔实验室的科学家约翰·拉里·凯利于1956年在《贝尔系统技术期刊》中提出了凯利
文章目录引言主要思路投资组合现代投资组合理论（MPT）波动率协方差权重分配投资组合期望回报投资组合方差代码实践获取基金净值的变化情况计算基金的波动率比较基金之间的相关性计算年期望收益计算组合期望收益利用有效边界进行投资组合优化小结参考文章 引言还记得今年年初，A股行情火热的样子吗。我把年终奖投进了?热门网红基金里，然后就是绿油油的大半年?。最近在外网看了一篇关于股票投资组合优化的文章，于是想着可
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2023-11-21 21:54:20
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# 如何实现Python投资组合
在股票或其他市场投资中，构建一个投资组合是一个常见且重要的任务。使用Python可以帮助你更高效地管理投资组合。本文将指导你如何使用Python实现简单的投资组合管理，包含整个流程和相应的代码示例。
## 流程概览
我们将整个过程分为几个步骤，表格如下：
| 步骤 | 描述 |
|--
文章目录1. 学习目标2. 操作讲解2.1 练习12.2 练习22.3 练习32.4 练习42.5 练习52.6 练习62.7 练习72.8 练习82.9 练习92.10 练习102.11 练习112.12 练习122.12 小结1. 学习目标了解 Python 语言的常用语句和
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2023-09-16 10:47:31
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概述：目前，金融市场总是变幻莫测，充满了不确定因素，是一个有许多投资风险的市场。这与其本身的市场规律和偶然性有关，金融危机、国家政策以及自然灾难等都会影响到金融市场，均会影响投资的收益情况。所以投资者总是希望能够找到应对的方法来减少投资的风险而增加收益。随着老百姓对合理的财富分配理论有着迫切的需求，学会优化投资理财，做到理性投资，是当前投资者最关心的问题。投资优化的核心问题就是，投资者如何将现有的
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2023-09-20 22:50:05
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目录1. 学习目标2. 操作讲解3、作业结果1.、作业12、作业21. 学习目标使用 Python 实现不同的投资配比使用 Python 实现均值-方差模型2. 操作讲解通过上一个任务，你对马科维茨的均值-方差投资组合模型已经有所了解了。那么在 Python 中该如何实现呢？整个过程有些复杂，和之前使用Excel的实现也有较大差异。因此我们会将整段代码拆解一下，给你逐个讲解。大体上，这段代码将分为
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2023-08-10 14:34:48
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组合优化投资组合包括资产和投资资本。投资组合优化涉及决定每项资产应投入多少资金。随着诸如多样化要求，最小和最大资产敞口，交易成本和外汇成本等限制因素的引入，我使用粒子群优化(PSO)算法。投资组合优化的工作原理是预测投资组合中每种资产的预期风险和回报。该算法接受这些预测作为输入，并确定应在每个资产中投入多少资本，以使投资组合的风险调整回报最大化并满足约束。每种资产的预期风险和回报的预测需要尽可能准
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2023-09-05 14:35:53
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导入测试数据：import pandas as pd
import numpy as np
StockPrices = pd.DataFrame()
StockPrices = pd.read_excel('gupiao1.xlsx',index_col=[0])
StockPrices.index.name = '日期'
print(StockPrices.head())计算收益率：# 计算每日
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2024-07-27 10:00:10
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我今年的研究课题是使用粒子群优化(PSO)的货币进位交易组合优化。在本文中，我将介绍投资组合优化并解释其重要性。其次，我将演示粒子群优化如何应用于投资组合优化。第三，我将解释套利交易组合，然后总结我的研究结果。组合优化投资组合包括资产和投资资本。投资组合优化涉及决定每项资产应投入多少资金。随着诸如多样化要求，最小和最大资产敞口，交易成本和外汇成本等限制因素的引入，我使用粒子群优化(PSO)算法。投
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2023-11-14 20:26:37
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使用matplotlib和mplfinance生成专业的数据可视化仪表盘（下篇）投资结果的可视化（下篇）图表的布局规划及格式设定图表布局格式设定表头和回测结果摘要信息表1：绘制收益率曲线图1，绘制投资收益率以及基准收益率2，添加买卖区间3，使用箭头标记最大回撤区间表2：绘制对数比例的收益率曲线图表3：绘制收益额柱状图表4：绘制盈利能力指数变动图（阿尔法系数/夏普率）表5：绘制风险系数变动图（波动
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2024-05-20 18:09:45
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第一部分：沪深300指数正态性检验 正态分布是金融学中的最重要的分布，也是金融学理论的主要统计学基础之一。a.投资组合理论:当股票收益率呈正态分布时，最优化投资组合可以在如下假设中选择：只有平均收益和收益的方差以及不同的股票之间的协方差与投资决策相关。 b.资本性资产定价模型：当股票收益呈现正态分布时，单独证券的价格可以很好地以某种大规模市场指数的关系表示。 c.有效市场假设：有效市场是指价格反映
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2023-08-28 12:58:51
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目录概述：一、股票数据准备1、股票选择2、获取每支股票的收盘价3、计算股票的日收益率二、投资组合的收益计算1、给定权重的投资组合2、等权重的投资组合3、市值加权的投资组合三、投资组合的相关性分析1、投资组合的相关矩阵2、投资组合的协方差矩阵3、投资组合的标准差四、探索股票的最优投资组合1、使用蒙特卡洛模拟Markowitz模型2、投资风险最小组合3、投资最优组合（1）夏普比率（2）夏普最优组合的选
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2023-07-05 20:36:11
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作者：chen_h 第一篇：计算股票回报率，均值和方差第二篇：简单线性回归第三篇：随机变量和分布第四篇：置信区间和假设检验第五篇：多元线性回归和残差分析第六篇：现代投资组合理论第七篇：市场风险第八篇：Fama-French 多因子模型介绍现代投资组合理论（MPT）表明投资者应如何在各种投资中分配财务，以最大限度地降低风险并最大化回报。本章在数学公式上有点多，所以得慢慢看。风险厌恶在投资组合理论中，
# Python投资组合方差的深入探讨
在金融领域，投资组合的风险管理是非常关键的一个部分。其中，投资组合的方差（Variance）是评估投资风险的重要指标。本文将介绍如何使用Python计算投资组合的方差，并通过相关的代码示例加以说明。
## 什么是投资组合方差？
投资组合方差是对投资组合收益率波动性的度量，它反映了投资组合的风险。方差越大，意味着其收益的波动性越大，风险也越高。投资组合的
# Python 投资组合开源工具的探索
在现代金融投资中，构建一个有效的投资组合是每位投资者的重要任务。为了优化投资决策，越来越多的开源工具应运而生，这些工具不仅便于使用，还可以帮助投资者进行数据分析与建模。本文将介绍如何使用Python构建一个简单的投资组合以及如何使用Gantt图展示任务进度。
## 为什么选择Python
Python因其简单易懂的语法和强大的数据处理库，已经成为金融
原创
2024-08-27 07:44:50
43阅读
## Python投资组合份额实现流程
### 1. 引言
在投资领域，投资组合是指将资金分配到不同的投资项目中，以达到分散风险的目的。Python作为一种强大的编程语言，可以帮助我们实现投资组合份额的计算和管理。在本文中，我将向你介绍一种实现投资组合份额的方法，并提供相应的代码示例。
### 2. 流程
下面是实现投资组合份额的整体流程：
```mermaid
flowchart
原创
2023-08-15 15:59:03
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python实现VaR和CVaR的计算1.引言2.问题2.1问题描述2.2 问题解析3. 数据导入与数据预处理4.VaR的计算4.1 参数法4.2 蒙特卡洛法4.3 历史模拟法4.4 不同方法的VaR比较5.CVaR的计算5.1 CVaR的计算5.2 VaR和CVaR的比较6.结语7.代码和数据集链接8.参考资料 1.引言VaR和CVaR的计算是金融基础建设的作业，不过VaR和CVaR在风险管理
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2023-11-01 17:53:28
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