Box 等人的开创性工作(1994) 在自回归移动平均模型领域的相关工作为波动率建模领域的相关工作铺平了道路，分别由 Engle (19：时间序列分析：ARIMA GARCH模型分析股票价格数据时间序列分析模型 ARIMA-ARCH GARCH模型分析股票价格数据。
分析师：Yefan Gong在数据科学的浩瀚海洋中，我们如同探索未知宝藏的探险家，不断追寻更精准、更高效的数据分析方法。自助法（Bootstrap）作为统计学领域一颗璀璨的明珠，凭借其独特的重抽样原理，为我们在处理复杂数据结构和小样本问题时开辟了新路径。它通过模拟抽样的随机过程，在不依赖特定总体分布假设的情况下，为统计量分布的估计提供了可靠手段。与此同时，GARCH 模型在金融时间序列分析等领域也
分析师：Yue Ji在突发事件发生后，股价会相应的发生较大幅度的上涨或下跌，称为跳跃现象，跳跃现象会给金融投资带来极大风险，
原创
2024-09-02 10:39:14
254阅读
分析师：Yue Ji在突发事件发生后，股价会相应的发生较大幅度的上涨或下跌，称为跳跃现象，跳跃现象会给金融投资带来极大风险，因而对跳跃点的识别对于风控而言是很重要的。股价跳跃体现信息冲击，Fama（1991）指出短期股价大幅变化由意外信息引起。近年来学者以股价跳跃为信息冲击代理变量研究投资者反应，如 Jiang and Zhu（2017）研究美股投资者发现短期对股价跳跃反应不足。在 A 股市场，徐
介绍Box 等人的开创性工作(1994) 在自回归移动平均模型领域的相关工作为波动率建模领域的相关工作铺平了道路，分别由 Engle (1982) 和 Bollerslev (1986) 引入了 ARCH 和 GARCH 模型。这些模型的扩展包括更复杂的动力学
原创
2022-04-28 17:53:18
165阅读
随机波动率(SV)是指资产价格的波动率是变化的而不是恒定的。“随机”一词意味着某些变量是随机确定的
原创
2022-07-25 13:34:05
4149阅读
介绍Box 等人的开创性工作(1994) 在自回归移动平均模型领域的相关工作为波动率建模领域的相关工作铺平了道路，分别由 Engle (1982) 和 Bollerslev (1986) 引入了 ARCH 和 GARCH 模型。这些模型的扩展包括更复杂的动力学，例如阈值模型来捕捉新闻影响的不对称性，以及除正态之外的分布来解释实践中观察到的偏度和过度峰度。在进一步的扩展中，本文旨在为单变量 GARC
原创
2022-04-28 17:54:41
67阅读
随机波动率(SV)是指资产价格的波动率是变化的而不是恒定的。“随机”一词意味着某些变量是随机确定的，无法精确预测
原创
2022-07-25 13:37:40
10000+阅读
介绍Box 等人的开创性工作(1994) 在自回归移动平均模型领域的相关工作为波动率建模领域的相关工作铺平了道路，分别由 Engle (1982) 和 Bollerslev (1986) 引入了 ARCH 和 GARCH 模型。这些模型的扩展包括更复杂的动力学，例如阈值模型来捕捉新闻影响的不对称性，以及除正态之外的分布来解释实践中观察到的偏度和过度峰度。在进一步的扩展中，本文旨在为单变量 GARC
原创
2022-11-10 09:32:45
98阅读
在这个例子中，我们考虑随机波动率模型 SV0 的应用，例如在金融领域。统计模型随机波动率模型定义如下并为其中 yt 是因变量，xt 是 yt 的未观察到的对数波动率。N(m,σ2) 表示均值 m 和方差 σ2 的正态分布。α、β 和 σ 是需要估计的未知参数。BUGS语言统计模型文件内容 'sv.bug'： moelfle = 'sv.bug'
原创
2021-10-20 10:12:19
7747阅读
在这个例子中，我们考虑随机波动率模型 SV0 的应用，例如在金融领域。统计模型随机波动率模型定义如下并为其中 yt 是因变量，xt 是 yt 的未观察到的对数波动率。N(m,σ2) 表示均值 m 和方差 σ2 的正态分布。α、β 和 σ 是需要估计的未知参数。BUGS语言统计模型文件内容 'sv.bug'： moelfle = 'sv.bug'
原创
2021-10-20 10:12:38
10000+阅读
在这个例子中，我们考虑随机波动率模型 SV0 的应用，例如在金融领域。统计模型随机波动率模型定义如下并为其中 yt 是因变量，xt 是 yt 的未观察到的对数波动率。N(m,σ2) 表示均值 m 和方差 σ2 的正态分布。α、β 和 σ 是需要估计的未知参数。BUGS语言统计模型文件内容 'sv.bug'：1. moelfle = 'sv
原创
2022-11-10 11:54:02
247阅读
最近我们被客户要求撰写关于GARCH的研究报告，包括一些图形和统计输出。Box 等人的开创性工作(1994) 在自回归移动平均模型领域的相关工作为波动率建模领域的相关工作铺平了道路，分别由 Engle (1982) 和 Bollerslev (1986) 引入了 ARCH 和 GARCH 模型这些模型的扩展包括更复杂的动力学，例如阈值模型来捕捉新闻影响的不对称性，以及除正态之外的分布来解释实践中观
原创
2023-06-04 16:55:13
1476阅读
学习R语言的数据读取和整理（参照数据《数据分析：R语言实战》
library(MASS)#载入package MASSdata(package="MASS") #查看MASS中的数据集data(SP500,package="MASS") #载入MASS中的SP500数据集data(SP500) #简化写法getwd() #返回当前工作目录setwd("d
转载
2015-07-01 21:53:00
134阅读
Top500前十超级计算机排名，其中第二和第七名分别是中国深圳的Nebulae、天津的Tianhe超级计算机
Green500前十超级计算机排名
Graph500前十六超级计算机排名
原创
2013-04-14 13:21:18
763阅读
以下是2012年11月份的数据 从榜单中可以看出，第一名是美国的Titan以17590TFlop/s的运算速度夺冠，中国最快的超级计算机天河-1A目前处于第八名   在green500中，中国没有进入前十 在Graph排名中，中国也未能进入前十。下面是一篇关于Graph500的文章 （转载自：http://it.chinabyte.com/198/11665198.
原创
2013-04-12 19:09:02
6973阅读
1. ARM的栈帧 先来看看ARM的栈帧布局图： 上图描述的是ARM的栈帧布局方式，main stack frame为调用函数的栈帧，func1 stack frame为当前函数(被调用者)的栈帧，栈底在高地址，栈向下增长。图中FP就是栈基址，它指向函数的栈帧起始
转载
2023-12-27 15:23:17
83阅读
有时候遇上服务报500的错误，500错误是内部服务器错误。根据工作中所爬过的坑，小结一下目前遇到的服务报500的情况大致有下面几种：1、数据库异常：1）检查数据库服务器，是否能够正常连得上，数据库机器或者是否挂了；2）检查服务上的数据库相关的配置，是否正确；3）检查swagger，看swagger页面是否能够正常访问，swagger里面的后台接口能否正常获取到数据库里面的数据；4）如果数据库正常、
