指标波动一般排查步骤波动特征
转载
2022-09-16 22:03:04
740阅读
.NET中实现金融股票的一些简单算法(精简处理)(波动率，收益率，年化，夏普比率等算法简化)最近接手一个关于股票的系统，显示端需要显示一些庞大且可分析性的比率数据，其中就用到了一些简单且实用的算法（标题中的各个公式，不论是书上还是其他朋友总结出来总会有一些出入，这里只参考工作日情况**非自然日算式方式这个算法普伦是夏普或者波动都和不同的场景有一些出入，根据个人的实际情况，可以进行适当修改首先，公式
转载
2023-10-09 21:56:51
7阅读
波动率，是可以用来衡量风险的高于低和风险与收益比等。
原创
2022-09-11 11:42:41
3994阅读
运用指标之前要搞明白各类指标背后的原理是什么，搞懂了才能真正“懂”了这个指标， 不然也是生搬硬套，死记硬背，是难以做好交易的。 一、什么是MACD指标 MACD有两条线，快线和慢线。快线对应的是12周期的指数移动平均EMA12和26周期的指数移动平均EMA26的差值。 当价格走势越来越“一去不复返”时，EMA12和EMA26的差值就会拉大，快线数值就会增加。慢线则是快线的9周期指数
通达信波段主图指标公式的核心语句也就4句，后面的语句都是为了画图的。公式看起来比较简单，原理也比较巧妙，但是理解起来有些困难。直接上源码：HH:=HHV(H,5);
LL:=LLV(L,5);
TH:=BARSLAST(H>REF(HH,1));
TL:=BARSLAST(L<REF(LL,1));
IF(TH<TL,LL,DRAWNULL),DOTLINE,COLORMAGEN
转载
2023-09-11 11:20:13
4457阅读
当前交易日最高价与最低价差值，前一交易日收盘价与当前交易日最高价间的差值，前一交易日收盘价与当前交易日最低价的差值，这三者中的最大值为真实波幅。 即真实波动幅度 = max(最大值,昨日收盘价) − min(最小值,昨日收盘价)， 平均真实波动幅度等于真实波动幅度的N日指数移动平均数。波动幅度可以显示出交易者的期望和热情。波动幅度的急剧增加表示交易者在当天可能准备持续买进或卖出股票，波动幅
转载
2023-07-03 21:26:25
490阅读
ROC:变动率指标
用来测量价位动量，可以同时监视常态性和极端性两种行情。ROC以0为中轴线，可以上升至正无限大，也可以下跌至负无限小。以0轴到第一条超买或超卖线的距离，往上和往下拉一倍、两倍的距离，再画出第二条、第三条超买超卖线，则图形上就会出现上下各三条的天地线。
计算公式:
1.ROC=AX/BX*100%
2.AX=今天的收盘价-n天前的收
转载
2024-07-31 20:00:28
217阅读
波动率模型：期货波动率VS现货波动率1. 主要思想2. 模型推导3. 参数估计4. 模拟实验 Fackler, P. L., & Tian, Y. (1999). Volatility models for commodity markets.1. 主要思想期货价格的波动率和期权的隐含波动率依赖于基本面因素，尤其是现货的价格。（期权的隐含波动率暂时不关心） 其中，是期货价格的波动率，是现
转载
2024-05-20 15:33:46
66阅读
选题的背景（10分）为什么要选择此选题？要达到的数据分析目标是什么？从社会、经济、技术、数据来源等方面进行描述。 （200 字以内）深证指数由深圳证券交易所编制的股价指数，该股票指数的计算方法基本与上证指数相同，其样本为所有在深圳证券交易所挂牌上市的股票，权数为股票的总股本。它是股民和证券从业人员研判深圳股市股票价格变化趋势必不可少的参考依据。深证指数能够克服原有综合指数的不足。用可流通股数加权计
隐含波动率是期权市场投资者对未来标的资产实际波动率的预期，这种预期已经反映在期权的定价过程中。理论上，获取隐含波动率并不复杂，因为期权定价模型提供了期权价格与五个基本参数（标的资产价格St、行权价X、无风险利率r、剩余到期时间T-t和波动率σ）之间的定量关系。只需将其中前四个基本参数和期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型，就能解出唯一的未知量σ，即隐含波动率的大小。因此，隐含波动率可以被理
转载
2024-08-19 20:28:15
77阅读
均值方差相关指标根据不同的风险度量方式，风险调整的收益指标包括多种，其中较为常见的是基于均值-方差模型调整的收益指标。这类指标基于马科威茨的均值-方差模型和CAPM模型，采用收益率的标准差（波动）或者β系数来衡量市场风险的大小。有几种风险收益指标往往是相对通用的，海外不少对冲基金使用这些指标来反映其风险收益特征。这些指标主要包括夏普比率(Sharp Ratio)、索提诺比率(Sortino Rat
转载
2024-01-09 18:47:40
259阅读
基于数据波动性的分割算法
我们常见的分割算法有很多种，比如能量法，包络线法之类的，但这些算法难以实现实时分割，今天我给大家分享一个原创的分割算法，是在以前项目中用过的，这两天加以优化，最中整理了一个MATLAB版本的,给大家分享一下。算法的原理简单介绍一下：这里给出了一段肌音信号（已经分割好了），是用加速度传感器在手上采集的，每次完成一次动作，就会产生一
转载
2024-06-17 22:39:57
135阅读
matlab求解资产隐含波动率及无风险利率初探.doc 1MATLAB求解资产隐含波动率及无风险利率初探APRIMARYEXPLOREINTOFLUCTUATIONSTANDARDDEVIATIONANDNONRISKINTERESTOFANASSETVIAMATLAB吴义能1本文发表于武汉金融2013年第2期，抄袭本论文的成果将受到法律的严惩。摘要按传统方法，布莱克舒尔茨期权定价公式参数中波动率
大家好,我是小雪，在老徐话期权工室内是颜值和的数据回测担当,今天就帮大家回测一个期权买方的策略,给大家一个买方的简单策略:对于交易员来说，MACD是一个常用的指标来帮助判断交易的买点和卖点。MACD指标的计算公式如下，DIF表示短期指数移动平均值和长期指数移动平均值之间的差值，DEA表示DIF 的指数移动平均线。MACD表示DIF和DEA之间的差值*2。本质上，MACD历史均线的交叉，来判断当前市
转载
2023-10-25 23:00:06
11阅读
目录Average True Range (ATR)计算操作Bollinger Bands计算操作Bollinger BandWidth%BUlcer Index计算操作Donchian Channels计算操作和布林带相比Keltner Channels计算操作与 Bollinger Bands 相比Trend 和 Momentum 的区别动量如何在技术分析中发挥作用趋势如何在技术分析中发挥作
转载
2024-01-14 22:54:20
28阅读
一些交易员错误地认为波动率是基于股价的方向性趋势。并非如此。根据定义，波动率仅指股价的波动幅度，而不考虑方向。作为个人交易员，你只需二种形式的波动性：历史波动性和隐含波动性。（除非当交易对你不利时，你的情绪变得特别不稳定，在这种情况下，你也应该为此担忧。）历史波动率在教科书中被定义为“过去股价变动的年度化标准差”，但与其说这让你感到无聊，不如说这是股价在一年期间内每天的波动幅度。即使现在100美元
波动现象在生活中非常常见，比如你随便扔一颗石子到平静的湖面上，一圈圈的波纹图案就会出现。波动现象的控制方程为波动方程，下面不要眨眼，请欣赏美丽的波纹： 正方形域内波反射图案 矩形区域波反射图案 三角形区域（一条边为无反射边界）波反射图案 只要我们求解出波动方程我们就可以得到上面美丽的图案，那么什么是波动方程呢，二维的波动
转载
2023-12-14 19:44:36
124阅读
拿到一个数据我们首先想到的是绘制散点图查看数据的基本分布情况，那么在Python.pandas中，如何绘制散点图呢？散点图的缺陷是什么，为什么要绘制抖动图呢？先引入相应的模块读取数据到数据框df打印出前5行数据，可以看到有两列数据，分别是 孩子的身高和父母的身高先绘制一个散点图，x轴为孩子的身高，y轴为父母的身高，将绘制得到的图片保存在D盘下的plot.png文件我们可以看到得到的图片是酱紫的，由
转载
2024-04-28 12:12:57
26阅读
语言&工具：python-matplotlib以前在实现这个的时候，找了很多很多的文章，方法，都不能符合我实现动态可视化的需求很多文章，要么不是动态，要么代码根本就调不通，要么就是些教程。下面的代码的数据源是实时动态的，结果显示是动态折线图。优点：实时接收数据，动态展示数据，频率：一秒10个数据，能够直观看出数据的波动情况缺点：折线图看起来不那么流畅，不像心电图那种平滑，跟ROS自带的rq
转载
2024-02-28 10:16:21
63阅读
一、指标意义描述现状：能将数据表现，还原成实际场景。分析原因：能把导致现状的根本原因找出来。预测未来：能根据现有的信息，对未来做出一个判断。改善未来：能明确的定位出一些人，驱动他们去做一些事，让现状一步步走向理想状况。二、判断是否存在问题的方法：指标监控的“一量三比”在此，好好介绍2种常用的指标监控思路：看绝对量级与绝对量占比，以及三种常用的比较方式。为了方便记忆，大家可以简称为“一量三比”。1.
转载
2024-01-18 13:19:33
178阅读
