QuantFabric量化交易系统QuantFabric简介QuantFabric是基于Linux/C++开发的中高频量化交易系统，支持中金所、郑商所、大商所、上期所、上海国际能源中心的期货业务品种交易，支持上交所、深交所的股票、债券品种交易。QuantFabric目前支持期货交易柜台如下：CTP盛立REM易达YDQuantFabric目前支持股票交易柜台如下：宽睿OESQuantFabric计划
http://wiki.hydrogenaudio.org/index.php?title=Noise_shapinghttp://en.wikipedia.org/wiki/Noise_shaping
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2021-08-05 10:42:49
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https://www.quantstart.com/articles/Quant-Reading-List-Derivative-Pricing/ This post is part of a series of Reading Lists for Beginner Quants. Other p
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2020-03-20 13:24:00
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https://www.risk.net/quantitative-finance/7344891/quant-finance-masters-guide-2020 Risk.net’s guide to the world’s leading quant master’s programmes,
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2020-07-02 10:29:00
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性能问题Python在2016年里可以说是风靡国内量化投资圈，目前整个生态链已经初具规模：交易：vn.py、easytrader、at_py数据：tushare回测：rqalpha在线平台：UQER、RiceQuant、JoinQuant随着用户越来越多，Python语言的性能问题也就逐渐成为整个社区关注的重点，经常遇到新手问：Python写的量化交易程序是不是很慢啊？在他们心中，Python估计
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2023-12-13 21:58:18
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原创
2024-02-04 20:01:07
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此时此刻恰如彼时彼刻，所以我深知，如果我不自己动手写出一批教程，中文互联网就永远没有面向新手的开放教程可用。幸好现
原创
2024-05-21 15:50:53
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1、（国产）Hikyuu Quant Framework 基于C++/Python的开源量化交易研究框架: https://github.com/fasiondog/hikyuu http://hikyuu.org/ https://www.oschina.net/news/168333/hikyu
原创
2021-11-14 10:00:49
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说起量化投资，就会想到Python。所以就形成了这么词叫Python量化投资，这之间的关系就好比Java在web领域无可撼动的地位一样，Python也已经在金融量化投资领域占据了重要位置，从各个业务链条都能找到相应的框架实现。在量化投资(证券和比特币)开源项目里，全球star数排名前10位里面，有7个是Python实现的。从数据获取到策略回测再到交易，覆盖了整个业务链。而全球注册用户数最多的商业量
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2023-11-28 21:59:35
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2.1 宏观经济学基础概念宏观经济分析及关键指标国内生产总值（Gross Domestic Product，简称GDP），是一个国家（或地区）所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果。GDP是国民经济核算的核心指标，也是衡量一个国家或地区经济状况和发展水平的重要指标。GDP增长率越高，代表经济发展越快，投资市场也越好。(1) 边际消费倾向MPC：增加的消费ΔC和增加的收入ΔY之间的比率，也就是增
原创
2024-01-18 13:41:24
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Fabric1.4.0 常见操作目录Fabric1.4.0 常见操作启动第一个网络基础环境切换版本、初始化启动测试网络新增通道新增组织升级链码跨链调用启动第一个网络基础环境配置好go、docker-ce、docker-compose环境，go需要1.10以上（最好用最新的），基础环境的安装参考：切换版本、初始化clone下fabric的最新代码后，git checkout v1.4.0到1.4.0
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2024-03-24 13:11:00
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fabric入门
fabric逻辑框架
首先是身份管理
用户身份:
1.orderer节点 - 排序节点,矿工
2.peer节点 - 账本,存储数据
3.客户端程序 - 访问orderer,peer
fabric会针对这些不同的角色,颁发不同的证书
然后是账本管理
账本是在peer节点上,账本由两部分组成
1.区块链 - 所有的交易记录
2.世界状态 - 数据库,键值对
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2024-03-29 14:26:45
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一个新节点通过已知的节点加入到网络中，此时，它所知的网络节点信息是非常有限的，需要通过节点发现获知更多的节点，建立起足够的连接。另外，当一个新节点加入到网络时，原有网络节点也需要通过节点发现感知到新节点的加入。分布在各地的网络节点总是会有上线离线的变化，有这就需要Fabric网络必须动态维护一个节点成员列表，这就需要节点成员管理。一、节点发现与成员管理1. 节点发现一个节点要加入Fabric网络，
以下所有信息，适用于fabric1.0版本 客户端如何构造配置更新的请求 这个更新请求是如何被处理的，见下图 最后排序服务节点发出去的是一个全量的配置数据信封。（说明，最新配置区块都是全量的） 记账节点收到配置区块后，在提交账本前会检查头类型，发现是配置区块，获取链编号，更新该链原配置块为最新配置区块。 加入通道操作是由客户
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2024-03-03 22:14:30
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[2021]fabric系列四：Fabric手动组件网络教程（1）Fabric核心模块手动组建Fabric网络关键步骤：1.生成fabric证书1.1 命令介绍1.2 证书的文件的生成 - yaml2.创始块文件和通道文件的生成2.1 命令介绍2.2 创始块、通道文件的生成3. docker-compose文件的编写3.1 客户端角色需要使用的环境变量3.2 orderer节点需要使用的环境变量
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2024-04-03 09:47:28
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通道的结构通道是Fabric中非常重要的概念，它实质是由排序节点划分和管理的私有原子广播通道，目的是对通道的信息进行隔离，使得通道外的实体无法访问通道内的信息，从而实现交易的隐私性。 目前通道分为系统通道（System Channel）和应用通道（Application Channel）。排序节点通过系统通道来管理应用通道，用户的交易信息通过应用通道传递。对一般用户来说，通道是指应用通道
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2024-07-27 12:58:56
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http://www.quants.hk/category/amibroker-%E6%95%99%E5%AD%B8/ http://www.elitetrader.com/et/index.php?threads/amibroker-or-r-or-python.254851/Interactive Broker Tutorialhttp://holowczak.com/ib-tws-api-t
原创
2023-07-03 12:51:57
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Ch5 量化择时策略 量化择时策略，就是采用数量化分析方法，利用单个或多个技术指标的组合，来对交易标的股票或股票指数进行低买高卖的操作，期望获得超越简单买入持有策略的收益风险表现。 量化择时策略的核心是技术分析，更准确地来说，是客观型技术分析。客观型技术分析，是指其分析过程中所用到的分析方法，具有100%客观的定义标准，不含有任何主观定义的部分。5.1 量化择时的策略常见的客观性技术分析有：均
原创
2024-01-29 11:11:33
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Ch6 量化调仓策略6.1 衡量投资组合的收益率 投资组合的收益率是指投资组合在一定时间内的总体收益率。投资组合的收益率可以通过加权平均每个资产的收益率来计算。具体地，假设投资组合中有n个资产，每个资产的收益率为r1, r2, ..., rn，每个资产的权重为w1, w2, ..., wn，则投资组合的收益率为： 其中，权重wi表示资产i在投资组合中的占比，满足w1 + w2 + ... +
原创
2024-01-31 21:38:33
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陈述如果说以比特币为代表的货币区块链技术为 1.0，以以太坊为代表的合同区块链技术为 2.0，那么实现了完备的权限控制和安全保障的 Hyperledger 项目毫无疑问代表着区块链技术 3.0 时代的到来。Fabric1.0架构简介Fabric架构的核心包括三部分：Identity - 身份管理Smart Contact - 智能合约Ledger及Transactions - 账本和交易Ident
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2024-01-18 14:26:14
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