文章目录1. 前向最大匹配算法1.1 前向最大匹配算法的原理1.2 前向最大匹配算法的Python实现2. 后向最大匹配算法2.1 后向最大匹配算法的原理2.2 后向最大匹配算法的python实现3. 双向最大匹配算法3.1 双向最大匹配算法的原理3.2 双向最大匹配算法的python实现 1. 前向最大匹配算法1.1 前向最大匹配算法的原理首先，我们分词的目的是将一段中文分成若干个词语，前向最
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2024-09-05 09:12:56
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统计套利策略套利策略跨品种套利标的：不同但具有相关性品种的稳定关系指标：历史常规波动区间择时：历史常规波动区间内外风控：超越止损区间，全部卖出
套利策略套利是，某种商品在（在同一市场或不同市场）拥有两个价格的情况下，以较低的价格买进，较高的价格卖出，从而实现获利的交易方式。比如咖啡店里有小杯、中杯、大杯三种杯型，分别对应不同的价位。大杯的量是中杯的1倍，但价格只多了0.5倍。
原创
2023-06-08 13:34:48
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固定收益套利（Fixed income arbitrage）是一系列旨在利用各种固定收益证券或固定收益衍生品之间的估值差异来获利的市场中性投资策略。近年来国债市场的持续牛市以及国债期货渐行渐近，也使得广大投资者对固定收益市场与投资越来越关注。国际市场比较常见的固定收益套利策略有以下几种：
互换息差套利（Swap Spread Arbitrage）
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2024-01-08 22:03:08
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说到在股票市场上赚钱，有无数种不同的赚钱方式。似乎在金融界，无论你走到哪里，人们都在告诉你应该学习 Python。毕竟，Python 是一种流行的编程语言，可用于所有类型的领域，包括数据科学。有大量软件包可以帮助您实现目标，许多公司使用 Python 来开发与金融界相关的以数据为中心的应用程序和科学计算。最重要的是，Python 可以帮助我们利用许多不同的交易策略，这些策略（没有它）将很难用手或
原创
2021-12-31 14:20:49
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说到在股票市场上赚钱，有无数种不同的赚钱方式。似乎在金融界，无论你走到哪里，人们都在告诉你应该学习 Python。毕竟，Python 是一种流行的编程语言，可用于所有类型的领域，包括数据科学。有大量软件包可以帮助您实现目标，许多公司使用 Python 来开发与金融界相关的以数据为中心的应用程序和科学计算。最重要的是，Python 可以帮助我们利用许多不同的交易策略，这些策略（没有它）将很难用手或
原创
2021-12-31 14:21:46
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# Python配对交易策略(Pairs Trading)与统计套利
在股票市场上，配对交易是一种基于统计套利的交易策略。其核心思想是通过找出在历史上表现出高度相关性的两只股票，进行买入与卖出操作，从而获得利润。本文将介绍配对交易的基本原理、实施方法，并提供相应的Python代码示例。
## 配对交易的基本原理
配对交易的工作原理是，当两只股票的价格差距偏离其历史均值时，交易者可以通过做多（
原创
2024-10-26 05:28:54
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# 实现套利策略Python
作为一名经验丰富的开发者，我将教会你如何实现套利策略Python。首先我们来了解整个实现流程，然后逐步介绍每个步骤需要做的事情和相应的代码。
## 实现流程
下面是实现套利策略的一般流程，我们将按照这个流程一步一步实现。
| 步骤 | 功能 |
| ---- | ---- |
| 1 | 获取数据 |
| 2 | 数据清洗和处理 |
| 3 | 计算指标 |
原创
2023-07-22 14:29:58
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从5大主流策略，分析统计套利策略的发展历史，各个算法的优缺点及可能改进方案，为学界和业界的研究人提供一个更全更新的视角。1. 五大类策略a) 距离法（Distance Approach）b) 协整法（Cointegration Approach）c) 时间序列法（Time Series Approach）d) 随机控制法（Stochastic Control Approach）e) 其他方法（Ma
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2024-01-08 19:33:39
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钱方式。似乎在金融界，无论你走到哪里，人们都在告诉你应该学习 Python 毕竟，Python 是一种流行的编程语言，可用于所有类型的领域，包括数据科学。有大量软件包可以帮助您实现目标，许多公司使用
原创
2022-12-11 16:50:56
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# Python基金套利策略实现指南
套利策略是金融市场中一个重要的投资手段，通过利用市场间的价格差异获取利润。对于刚入行的开发者而言，实现基金套利策略可能看起来有些复杂，但只要掌握流程和基础代码，就能逐步实现。在本指南中，我将引导你完成这一过程。
## 整体流程
首先，我们可以将套利策略实现分为以下几个步骤：
| 步骤 | 描述 |
|-
原创
2024-09-23 03:39:34
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股票市场上赚钱，有无数种不同的赚钱方式。似乎在金融界，无论你走到哪里，人们都在告诉你应该学习 Python。毕竟，Python 是一种流行的编程语言，可用于所有类型的领域，包括数据科学。有大量软件包可以
原创
2022-11-29 14:46:02
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最近我们被客户要求撰写关于配对交易策略的研究报告，包括一些图形和统计输出。说到在股票市场上赚钱，有无数种不同的赚钱方式。似乎在金融界，无论你走到哪里，人们都在告诉你应该学习 Python。毕竟，Python 是一种流行的编程语言，可用于所有类型的领域，包括数据科学。有大量软件包可以帮助您实现目标，许多公司使用 Python 来开发与金融界相关的以数据为中心的应用程序和科学计算。最重要的是，Pyt
原创
2023-11-17 14:41:15
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一些金融学与数学背景 众所周知，套利交易的大前提是两个有相同属性交易标的价格的均值回归，是一种赚取这种均值回归的利差交易。经典回归模型是建立在平稳数据变量的基础之上的，对于非平稳变量，不能使用经典回归模型，否则会出现虚假回归等诸多问题。 由于许多关联交易标的价格相关性是非平稳的，这就给经典的回归分析 ...
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2021-08-16 09:33:00
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一、基本概念 套利：投机者或者对冲者都可以使用的一种交易技术，即在某市场买进现货或期货商品，同时在另一个市场卖出相同或类似的商品，并希望两个交易会产生价差而获利。 统计套利：
原创
2022-05-25 10:57:23
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# 如何实现 Python 配对交易策略
配对交易是一种市场中性策略，通过同时买进和卖出价格相关的资产以获取利润。在本文中，我们将逐步学习如何用 Python 实现这一策略。接下来，我们将通过表格展示整个流程，然后逐步解释每一步的代码。
## 整体流程
| 步骤 | 描述 |
|-----------------|---
原创
2024-10-12 05:01:22
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作者：chen_h 使用数据驱动进行配对交易：简单交易策略配对交易是一个纯基于数学分析的一个非常好的例子。接下里的文章，我们将演示如何去利用数据来创建一个自动化配对交易策略。基本原则我们假设你有一对股票 X 和 Y，它们之间有一些基本的经济联系，例如这是两家生产百事可乐和可口可乐的，它们拥有相同产品的公司。你预计这两个公司的比率或者价格差异（也称为价差）随时间而保持不变。然而，由于某些愿意，比
在一个高效市场中，所有的市场信息会在第一时间反映在价格上，资产的价格与价值相等。而市场是人的市场，人的非理×××易会使价格产生偏移，这就使套利机会成为可能。·理论上，同一标的、同一到期日、相同交割价的认购以及认沽期权，在特定时间里认购期权与认沽期权的差价应该等于当时标的价格与交割价现值的差额，不然就会存在套利机会。·期权与现货平价关系·这种期权定价理论成立的假设是：1）期权行权方式为欧式；2）标的资
原创
2018-09-21 10:26:11
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又是降智的一天这个题一眼离线，考虑二维数点然后这个题是典型的扫描线，HH类似状物，询问和修改都离线就完了 具体来说的话，我们先用一大堆数组来回倒离散化出一个模型，一个区间里包含多少个区间，然后把左端点挂在右端点上，扫到右端点时加进去 整个线段树维护一下 ...
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2021-09-29 09:25:00
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工具篇：一个可以使用pip安装的强大的copula python工具箱：copulas文献篇：The profitability of pairs trading strategies: distance, cointegration and copula methods其中copula函数的策略效果很拉胯，但是个人怀疑论文中比较的方法量化交易与机器学习公众号上发的文章：基于Copula函数的配对交易细分篇：vine copula函数：youtube上的一个介绍视频：Advanced Pai
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2021-08-19 11:18:53
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跨品种价差套利简介套利原理 通俗地讲，就是两个合约相关性很好，突然市场出了一个bug，破坏了两个合约之间的平衡状态，进场套利；等待市场回复，平仓出场。即均值回复思想。价差套利 价差套利的前提是做出商品期货品种间同一月份的价格之间的价差，并且画出价差的时间序列图，分析价差，寻找合理的价差范围，超出合理的价差变动范围时如何进行操作。套利标的的选取 我们选取同为黑钢产业的主要产品，热轧卷板与螺纹钢作为套
原创
2023-10-23 10:14:15
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