4.1 极大似然估计定义 所谓极大似然法( maximum likelihood method )是指选择使事件发生概率最大的可能情况的参数估计方法。极大似然法包括2个步骤： 1）建立包括有该参数估计量的似然函数( likelihood function ) 2）根据实验数据求出似然函数达极值时的参数估计量或估计值对于离散型随机
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2023-11-25 13:25:41
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”这种事件，我们可以问硬币落地时十次都是正面向上的“概率”是多少；而对
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2023-08-11 15:47:21
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在统计学和机器学习领域，极大似然函数（Maximum Likelihood Function）是一种常见的估计参数的方法。它以观测数据为基础，通过最大化似然函数来寻找最优参数。在实际应用中，我们可能会遇到一些挑战，比如参数估计不准确、算法收敛速度慢等问题。本文将从问题背景、错误现象、根因分析、解决方案、验证测试及预防优化等方面详细阐述在Python中实现极大似然函数的过程以及解决方案。
## 问
最近看斯坦福大学的机器学习课程，空下来总结一下参数估计相关的算法知识。一、极大似然估计：大学概率论课程都有讲到参数估计的两种基本方法：极大似然估计、矩估计。两种方法都是利用样本信息尽量准确的去描述总体信息，或者说给定模型（参数全部或者部分未知）和数据集（样本），让我们去估计模型的未知参数。其中，矩估计依赖于辛钦大数定律：简单随机样本的原点矩依概率收敛到相应的总体原点矩，这就启发我们利用样本矩替换总
在机器学习算法中，你能经常看到极大似然估计这个词语。比如在对逻辑回归求解全局最小值的时候就需要用上极大似然估计。极大似然估计是机器学习算法中必须掌握的一个知识点。极大似然估计是什么意思？首先，根据字面上来看，极大和估计都比较好理解，极大即最大化，估计即大约计算出来的样子。那么似然是什么意思呢？似然，即(likelihood)，牛津词典的解释为可能性（同义词为probability）。所以极大似然估
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2024-04-22 23:02:30
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极大似然估计（Maximum Likelihood Estimate）一、背景知识二、从概率模型理解极大似然估计三、极大似然估计的理论原理四、应用场景 一、背景知识1822年首先由德国数学家高斯（C. F. Gauss）在处理正态分布时首次提出；1921年，英国统计学家罗纳德·费希尔（R. A. Fisher）证明其相关性质，得到广泛应用，数学史将其归功于费希尔。研究问题本质背后的深刻原因在于，
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2023-10-24 00:13:19
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Table of Contents一、思想理解二、求解过程三、总结一、思想理解极大似然估计法（the Principle of Maximum Likelihood ）由高斯和费希尔（R.A.Figher）先后提出，是被使用最广泛的一种参数估计方法，该方法建立的依据是直观的最大似然原理。总结起来，最大似然估计的目的就是：利用已知的样本结果，反推最有可能（最大概率）导致这样结果的参数值。原理：极大似
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2023-10-09 00:15:42
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概念1 概率和统计：概率是已知模型和参数，推数据。统计是已知数据，推模型和参数； 2 极大似然估计(Maximum likelihood estimation，简称MLE)：俗理解来说，就是利用已知的样本结果信息，反推最具有可能（最大概率）导致这些样本结果出现的模型参数值，换句话说，极大似然估计提供了一种给定观察数据来评估模型参数的方法，即：“模型已定，参数未知”； 3 极大似然估计的前提假设：所
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2023-09-27 21:13:03
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下周组会要讲朴素贝叶斯，朴素贝叶斯之前西瓜书上先是介绍了最大似然估计，但是我完全不知道那个理论的东西的到底能干嘛，然后找了一些资料看了下，最主要的是B站的一个视频，连接放在最后面。这个视频比较清楚的解释了极大似然估计到底是什么，它的含义是什么。视频链接：https://www.bilibili.com/video/av56378793?p=1&t=541 极大似然估计Maximu
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2023-12-19 16:42:00
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官方解释求未知参数点估计的一种重要方法。思路是设一随机试验在已知条件下，有若干个结果A，B，C，…，如果在一次试验中A发生了，则可认为在已知条件下最有利于A发生，故应按照已知条件选择分布的参数，使发生A的概率最大。 通俗理解1. 极大似然是用来求某种分布的参数的方法。那怎么求呢？2. 在某种情况（模型已知，参数已定）下，我们通过做实验，甚至可以多做几次实验，看看实验结果，我们希望发生的事
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2023-10-21 08:22:41
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极大似然估计方法（Maximum Likelihood Estimate，MLE）也称为最大概似估计或最大似然估计，其作用是通过采样的样本分布去估计整个数据中的某些参数。简单点说，现在已知一个数据的概率分布，这个概率分布中有一些参数是未知的，那么我们如何通过采样的几个样本来估计这些参数呢，这个时候就要使用极大似然估计。其实极大似然估计很多时候和我们的直觉是一样的，比如有一个系统会随机输出1-6的数
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2024-05-07 19:03:53
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一、极大似然估计概述 极大似然估计是频率学派的进行参数估计的法宝，基于以下两种假设前提： ①某一事件发生是因为该事件发生概率最大。 ②事件发生与模型参数θ有关，模型参数θ是一个定值。 极大似然估计是通过已知样本
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2023-11-16 15:53:24
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维基百科：在统计学中，最大似然估计（英语：Maximum Likelihood Estimation，简作MLE），也称极大似然估计，是用来估计一个概率模型的参数的一种方法极大似然估计，通俗理解来说，就是利用已知的样本结果信息，反推最具有可能（最大概率）导致这些样本结果出现的模型参数值！换句话说，极大似然估计提供了一种给定观察数据来评估模型参数的方法，即：“模型已定，参数未知”
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2023-12-19 19:33:08
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目录一、原理二、程序代码三、运行结果附录：名词解释一、原理极大似然参数估计法需要构造一个以观测数据和未知参数为自变量的似然函数，使这个函数达到极大参数值，就是模型的参数估计值。通常噪声的概率密度函数作为似然函数，所以极大似然函数法需要已知噪声的分布。在最简单的情况下，可假定噪声具有正态分布。优点：具有良好的渐进性质缺点：计算量大考虑控制系统模型简化为CARMA模型：则递推极大似然参数估计算法公式为
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2023-11-06 23:04:49
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# Python 极大似然估计（Maximum Likelihood Estimation）
## 引言
极大似然估计（Maximum Likelihood Estimation，简称 MLE）是一种统计方法，用于在给定观测数据的情况下估计模型参数。MLE 通过找到使观测数据出现的概率最大的参数值组合来工作。广泛应用于机器学习、统计推断和数据分析等领域。
本文将介绍极大似然估计的基本概念、数
极大似然估计（Maximum Likelihood Estimation，MLE）和贝叶斯估计（Bayesian Estimation）是统计推断中两种最常用的参数估计方法，二者在机器学习中的应用也十分广泛。本文将对这两种估计方法做一个详解。考虑这样一个问题：总体
的概率密度函数为
，观测到一组样本
，需要估计参数
。下面我们将采
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2024-01-16 14:23:40
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极大似然估计（maximum likelihood estimation,mle）方法最初由德国数学家高斯提出，但这个方法通常被归功于英国统计学家罗纳德·菲舍尔。他在1992年的论文On the mathematical foundations of theoretical statistics, reprinted in Contributions to Mathematical Statist
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2023-11-02 00:18:13
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# 使用 Python 实现 ARIMA 极大似然估计
ARIMA（自回归积分滑动平均）模型是一种广泛用于时间序列分析和预测的统计方法。在实现 ARIMA 模型时，极大似然估计是一种常用的参数估计方式。本教程将引导你逐步实现 ARIMA 模型的极大似然估计，旨在帮助刚入行的小白开发者掌握这一技能。
## 1. 流程概述
在此过程中，我们将遵循以下步骤：
| 步骤 | 描述
文章目录极大似然估计最大似然原理极大似然估计似然函数极大似然函数估计值求解极大似然函数未知参数只有一个位置参数有多个总结 极大似然估计最大似然原理极大似然估计 极大似然估计是建立在最大似然原理的基础上的一个统计方法。极大似然估计提供了一种给定观察数据来评估模型参数的方法，即“模型已定，参数未知”。通过观察若干次实验的结果，利用实验结果得到某个参数值能够使样本出现的概率最大，则称为极大似然估计。
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2024-04-24 11:49:31
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极大似然估计已知样本满足某种概率分布，但是其中具体的参数不清楚，极大似然估计估计就是把待估参数看做是确定性的量，只是其取值未知。最佳估计就是使得产生当前样本的概率最大下的参数值。 贝叶斯估计已知样本满足某种概率分布，但参数未知。贝叶斯估计把待估参数看成符合某种先验概率分布的随机变量。对样本进行观测的过程就是把先验概率密度转化为后验概率密度，这样就利用样本信息修正了对参数的初始估计值。&n
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2024-02-15 14:46:08
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