市场风险中性假设的r0只是等效r的其中之一于德浩2020.6.23在BS期权定价方程中，用到了一个市场风险中性假设，可后来人们发现，由此方程解出的期权价格C不仅适用于理想的市场风险中性条件，也符合现实的风险厌恶或风险未知的情形。我在上一篇的推导中，指出BS期权定价方程是特殊条件下成立，但解得的认购期权价格C具有一般普适性。因为，我们只要找到一个等效的收益率r，使得a*r1-b*r2=(a-b)*r
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2024-05-15 14:52:45
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从技术实现方式来看，我们先将指标分为四类：基础指标、衍生指标、趋势指标、核心指标。1.基础指标：基于风险数据集市简单加工的一些指标，多以绝对量指标为主，通常在风险数据集市基层中实现。例如申请客户数、授信通过客户数、放款金额、贷款余额等。2.衍生指标：基于已加工的基础指标，可在风险数据集市加工层中进行衍生计算，同时可匹配多种维度。例如通过率、逾期率等。3.趋势指标：基可以反映指标趋势变化的情况，如同
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2023-07-13 16:09:30
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总第241篇/张俊红在人工智能算法大数据时代，会有各种各样的预测模型，那怎么来评判一个预测模型的准确度呢？这一篇就来聊聊常用的一些评价指标。所谓的预测准确度其实就是预测值和实际值之间的相近程度，预测值和实际值之间越接近，说明预测准确度越高。我们用y_{hat}表示模型的预测值，y表示模型的真实值。1.MSEMSE是Mean Square Error的缩写，表示均方误差，具体公式如下：该公式表示每个
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2024-01-24 13:54:39
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在信贷风控场景中，我们经常接触到机器学习的分类模型，例如贷前的违约预测、贷中的风险预警、贷后的价值分层等，可以说分类模型是信贷模型体系的主要内容。对于分类模型效果的评估，我们也相对比较熟悉，常用的宏观评价指标包括KS、AUC、Accuracy、Precision、Recall、F1_score等，但在模型实际应用过程中，由于模型应用业务场景的区别，以及建模人员处理方法的差异，针对以上常见评估指标并
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2023-10-06 22:53:36
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今天我们放假，回贵阳，准备实习，我也可以专心的去研究自己感兴趣的方向，我们计算股票指标包括beta,alpha，最大回撤，在险价值等，指标很多，我就不仔细介绍了，今天挺累的，我们直接看效果，弄成了图形界面，需要计算什么指标直接点击按钮就可以了。后面对接了akshare，支持A股全部股票的计算。输入股票代码输入数据开始时间输入数据结束时间指标效果随便点击应该比如最大回撤import requests
# Python实现股票风险度量指标
## 1. 简介
在股票投资领域，风险度量指标是评估股票投资风险的重要工具之一。通过对股票价格的波动、收益率的变动等指标的测量和分析，可以帮助投资者做出更明智的投资决策。本文将介绍如何使用Python实现股票风险度量指标的计算方法。
## 2. 实现步骤
下面是整个实现过程的步骤概览：
| 步骤 | 描述 |
| ------ | ------ |
|
原创
2023-12-21 11:03:02
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# Java风险指标计算实现指南
## 1. 简介
在金融领域，风险指标计算是非常重要的一项任务。通过计算风险指标，可以评估和监控投资组合、衡量风险水平，并辅助投资决策。本文将指导一名刚入行的开发者如何实现Java风险指标计算。
## 2. 流程概述
下面的表格展示了Java风险指标计算的整体流程：
| 步骤 | 描述 |
| ---- | ---- |
| 步骤1 | 获取投资组合的数
原创
2023-08-17 17:01:59
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小伙伴们下午好~今天，我们要和大家分享2019最新《造价管理》知识点汇总(十八)，主要包括投资方案经济效果评价的指标体系的重点内容，一起学起来吧！13、经济效果评价：指对评价方案计算期内各种有关技术经济因素和方案投入与产出的有关财务、经济资料数据进行调查、分析、预测，对方案的经济效果进行计算、评价，分析比较各方案的优劣，从而确定和推荐最佳方案的过程。14、投资方案经济效果评价的内容：①盈利能
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2023-11-19 10:47:00
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通过对“python 企业财务 风险 指标 分类”的研究，我们可以建立一个完善的环境，为深入分析和应用企业财务风险指标提供基础。这篇文章将详细介绍相关流程和技术配置。
## 环境预检
为了确保环境适配性，我们首先要确认硬件配置以及所需的软件依赖。此处展示了环境构建的思维导图，清晰地梳理了各个组件之间的关系。
```mermaid
mindmap
root((Python 企业财务风险指标
RHO值是什么？如何理解RHO值？在常见的五个期权风险指标中，Rho应该是大家最不关心的一个指标。因为Rho衡量的是期权价格受到利率影响的程度，在相对短期的时间内，利率的变动不频繁且变动不大。但是对于长期到期期权(LEAPS)的交易，Rho仍然有着重要的意义。Rho值可以定义为期权价格变化与无风险利率变化的比率。从数学上看，就是期权价格对于无风险利率的一阶导数。在实际交易中，我们通常取定期利率、国
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2024-01-21 07:43:29
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一、背景
数据安全建设是一个系统化的、长期的、多部门参与的过程，其规划应当是体系化的，往往需要设定一个相当长期的规划去逐步落地实现。通常企业组织会制定数据安全战略、数据安全目标、相关的数据安全制度及操作指南。在建设过程中，企业需要定期对数据安全现状进行风险评估以判断当前离企业数据安全战略目标的位置。除了定期的数据安全风险评估外，我们还需要向组织定期汇报数据安全监测情况，或者我们提前
原创
2021-09-13 13:04:53
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转 量化交易风险指标有哪些？风险指标数据有利于对策略进行一个客观的评价，主要风险指标包括： 策略收益（Total Returns） 策略年化收益（Total Annualized Returns） 基准收益（Benchmark Returns） 基准年化收益（Benchmark Annualized Returns） 阿尔法（Alpha）：投资中面临着系统性风险（Beta）和非系统性风险（Alph
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2024-05-22 17:31:47
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# 税务风险预警指标的Python编码规范
税务风险预警系统的构建是一个复杂的开发过程，下面我们将讨论这一流程的具体步骤以及python的编码规范。
## 流程概述
在开发税务风险预警系统时，可以将整个过程分为以下几个步骤：
| 步骤 | 描述 |
|------|-------|
| 1 | 数据采集 |
| 2 | 数据清洗 |
| 3 | 指标计算 |
| 4
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2021-08-19 15:51:00
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一、引言
随着信息技术的迅猛发展和软件行业的日益壮大，软件项目管理已成为企业核心竞争力的重要组成部分。在软件项目管理中，风险管理尤为关键，而风险管理量化指标则是评估和控制风险的重要工具。软考（软件水平考试）作为国家级的软件行业能力认证，对风险管理量化指标的理解和应用也提出了相应要求。本文将深入探讨风险管理量化指标在软考中的重要性及其实际应用。
二、风险管理量化指标概述
风险管理量化指标是通
原创
2024-06-18 13:51:27
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目录?1 概述?2 运行结果?3 参考文献??4 Matlab代码?1 概述在现代战争中, 随着信息化和智能化的飞速发展, 以及作战环境的日益复杂, 实时而准确地评估目标威胁, 不仅为空战决策提供科学的决策依据, 而且能够提高杀伤概率, 因而研究目标威胁评估问题具有重要的理论和实际意义。目前关于目标威胁评估问题研究已经取得了一些研究成果。主要技术为:直觉模糊集、
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2023-11-13 10:31:07
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## Java计算基金风险指标工具类的实现指南
在金融领域，风险指标是评估基金表现的重要工具。本文将指导你如何用Java编写一个计算基金风险指标的工具类。整个过程分为几个步骤，以下是实现的整体流程。
| 步骤 | 描述 |
| ---- | ---- |
| 1 | 确定需要计算的风险指标 |
| 2 | 创建Java项目 |
| 3 | 编写基金数据模型 |
| 4 | 实现计算风险指标的工
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2021-08-19 15:47:00
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由华融科技推出的风险指标补录系统，很好的解决了传统方式中数据收集填报的诸多痛点。系统统一了管理模板的设计和制定，将SpreadJS的在线表格编辑器嵌入系统，构建了填报模板的设计模块，允许用户在线设计填报模板，并且在模板中直接指定指标入库位置、数据校验规则和权限管控。无需开发人员介入，业务可自主设计并发布，并支持从Excel中导入模板，大幅简化了数据绑定、数据校验、公式计算等操作。下面，让我们一起来
原创
2020-09-04 16:13:52
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由华融科技推出的风险指标补录系统，很好的解决了传统方式中数据收集填报的诸多痛点。系统统一了管理模板的设计和制定，将SpreadJS的在线表格编辑器嵌入系统，构建了填报模板的设计模块，允许用户在线设计填报模板，并且在模板中直接指定指标入库位置、数据校验规则和权限管控。无需开发人员介入，业务可自主设计并发布，并支持从Excel中导入模板，大幅简化了数据绑定、数据校验、公式计算等操作。下面，让我们一起来
原创
2020-09-04 16:13:57
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