这里我们将对波士顿房价的原始数据进行处理，在数据中人为添加一些缺失值，然后根据分三种情况：①用0填补缺失值，②均值填补，③用随机森林填补，之后分别构建随机森林回归，计算MSE，并做可视化。1.导入相应包import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.datasets import
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2024-04-22 10:32:22
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岭回归的基本用法Ridge回归通过对系数的大小施加惩罚来解决普通最小二乘法的一些问题。岭系数最小化的是带惩罚项的误差平方
原创
2022-11-02 09:51:23
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python数据挖掘学习笔记岭回归可视化方法确定λ的值交叉验证法确定λ值模型的预测lasso回归可视化处理交叉验证法确定λ模型的预测 众所周知，当数据具有较强的多重共线性的时候便无法使用普通的多元线性回归，这在数学上有严谨的证明但本文并不做介绍。有关公式的推导本文均不做说明，如有需要可在论文写作时查阅参考文献。 本文仅供个人学习时记录笔记使用 Reference：《从零开始学Python数据分
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2023-11-02 13:53:06
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本文主要介绍了两种克服多重共线性的有偏估计方法，岭估计和主成分估计。
目录Chapter 6：回归参数的估计(4)3.8 岭估计3.8.1 岭估计的定义和性质3.8.2 岭参数的选择方法3.8.3 岭估计的几何意义3.9 主成分估计3.9.1 主成分估计的过程3.9.2 主成分估计的性质Chapter 6：回归参数的估计(4)3.8 岭估计3.8.1 岭
岭回归(英文名：ridge regression, Tikhonov regularization)是一种专用于共线性数据分析的有偏估计回归方法，自变量之间线性相关-correlation很高，实质上是一种改良的最小二乘估计法，通过放弃最小二乘法的无偏性，以损失部分信息、降低精度为代价获得回归系数更为符合实际、更可靠的回归方法，对病态数据的拟合要强于最小二乘法。 回归分析中常用的最小二乘法是一种
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2024-04-26 22:11:39
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# 在Python中使用Sklearn进行岭回归的探索
岭回归是一种适用于多重共线性问题的线性回归方法。相比普通最小二乘法，岭回归通过引入L2正则化项，有效抑制模型的复杂度，从而提升模型的泛化能力。在本文中，我们将通过Sklearn库在Python中实现岭回归，讨论其原理、应用场景以及代码示例。
## 什么是岭回归？
岭回归（Ridge Regression）是一种线性回归方法，它在损失函数
DecisionTreeRegressorclass sklearn.tree.DecisionTreeRegressor (criterion=’mse’, splitter=’best’, max_depth=None,
min_samples_split=2, min_samples_leaf=1, min_weight_fraction_leaf=0.0, max_features=Non
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2024-06-24 08:51:10
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目录一、DecisionTreeRegressor1、criterion2、接口3、交叉验证二、用sklearn画回归树（基于波士顿房价训练模型）1、导入库2、训练模型3、用Graphviz画回归树 三、回归树对正弦函数上的噪音点降噪1、导入库2、生成带噪音点的正弦函数3、训练模型4、画plt图一、DecisionTreeRegressorsklearn.tree._classes.De
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2024-05-28 11:24:58
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本博客仅用于个人学习，不用于传播教学，主要是记自己能够看得懂的笔记（ 学习知识、资源和数据来自：机器学习算法基础-覃秉丰_哔哩哔哩_bilibili 岭回归就是正则化衍生出来的回归方式。正则化的目的是防止过拟合，使曲线尽量平滑，所以在Loss函数后面加了个，其中的λ就是sklearn中岭回归库rid ...
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2021-07-26 11:16:00
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文章目录一、岭回归概念• 定义• 岭回归处理多重共线性原理一、岭回归概念• 定义岭回归,又称为吉
原创
2022-08-12 12:08:23
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原创
2022-08-12 10:47:08
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1、逻辑回归的损失函数逻辑回归一般是处理分类问题，线性回归一般是处理回归问题。（逻辑回归可理解为二分类任务） 线性回归的损失函数是平方损失。逻辑回归如果用平方误差作为损失函数，那么损失函数一般不是凸约束的，所以用交叉熵损失函数，定义如下： 其中：(xy)ϵD 是包含很多有标签样本 (x,y) 的数据集。 “y”是有标签样本中的标签。由于这是逻辑回归，因此“y”的每个值必须是 0 或 1。 “y’”
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2024-04-12 15:43:15
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一、基本知识1、岭回归：从公式看，加入正则化项（2范数）。回归系数的计算公式为：问题引入：若给定数据集X，如果XTX的逆存在，可以使用常规的线性回归方法。但是，（1）数据样本数比特征数少的情况，矩阵的逆不能直接计算；（2）即使样本数多于特征数，若特征高度相关，XTX的逆依然无法计算。此时，可以考虑岭回归。另，岭回归是有偏估计回归方法，引入lamda来限制所有系数之和，通过引入该惩罚项（从需要最小化
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2024-04-29 23:41:56
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目录1.岭回归模型1.1背景1.2损失函数2.相关代码2.1RidgeRegression类2.2求解代码2.3绘图代码3.直接调库使用 1.岭回归模型1.1背景对于回归问题来说，它们的基本内容基本上都是相同的，所以岭回归模型与线性回归模型类似：它们的差别主要体现在损失函数的构造上。对于有些矩阵，矩阵中某个元素的一个很小的变动，会引起最后计算结果误差很大，这种矩阵称为“病态矩阵”。有些时候不正确
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2024-05-10 17:12:48
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1、作用岭回归是一种专用于共线性数据分析的有偏估计回归方法，实质上是一种改良的最小二乘估计法，通过放弃最小二乘法的无偏性，以损失部分信息、降低精度为代价获得回归系数更为符合实际、更可靠的回归方法，对病态数据的拟合要强于最小二乘法。2、输入输出描述输入:自变量 X 至少一项或以上的定量变量或二分类定类变量，因变量 Y 要求为定量变量（若为定类变量，请使用逻辑回归）。输出:模型检验优度的结果，自变量对
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2023-10-02 20:18:55
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岭回归技术原理应用 作者：马文敏岭回归分析及其SPSS实现方法岭回归分析（RidgeRegression）是一种改良的最小二乘估计方法，它是用于解决在线性回归分析中自变量存在共线性的问题。什么？共线性是什么？共
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2023-06-29 20:16:31
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介绍在本实验中，你将实现线性回归及岭回归并了解其在数据上的工作原理。本次实验需要用到的数据集包括：ex1data1.txt -单变量的线性回归数据集ex1data2.txt -多变量的线性回归数据集评分标准如下：要点1：计算损失-------------------------------（20分）要点2：单变量线性回归梯度下降----------（20分）要点3：数据标准化-----------
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2024-06-17 16:04:07
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一、普通线性回归 1、原理 分类的目标变量是标称型数据，而回归将会对连续型的数据做出预测。应当怎样从一大堆数据里求出回归方程呢？假定输人数据存放在矩阵X中，而回归系数存放在向量W中。那么对于给定的数据X1, 预测结果将会通过Y=X*W给出。现在的问题是，手里有一些X和对应的Y,怎样才能找到W呢？一个常用的方法就是找出使误差最小的W。这里的误差是指预测Y值和真实Y值之间的差值，使用该误差的简单累
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2024-03-25 19:48:11
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文章目录2.9 正则化线性模型学习目标1 Ridge Regression (岭回归，又名 Tikhonov regularization)2 Lasso Regression(Lasso 回归)3 Elastic Net (弹性网络)4 Early Stopping [了解]5 小结 2.9 正则化线性模型学习目标知道正则化中岭回归的线性模型知道正则化中lasso回归的线性模型知道正则化中弹性
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2024-07-16 15:37:16
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书接上文。
不愿露名的笨马：【机器学习-回归】梯度下降(SGD/BGD/MBGD)zhuanlan.zhihu.com
这一节我们主要考虑矩阵形式。考虑BGD的情形。BGD情形下，全体样本损失函数： 进一步，有： 为求其最小值，应有偏导数为0： 化简，即有： 注：不会矩阵求导的萌新可以点开这个链接： 到这里我们发现，模型的
