Pytorch1.8 发布后，官方推出一个 torch.fx 的工具包，可以动态地对 forward 流程进行跟踪，并构建出模型的图结构。这个新特性能带来什么功能呢？别的不说，就模型量化这一块，炼丹师们有福了。其实早在三年前 pytorch1.3 发布的时候，官方就推出了量化功能。但我觉得当时官方重点是在后端的量化推理引擎（FBGEMM 和 QNNPACK）上，对于 pytorch 前
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2024-08-15 00:24:43
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目录1. 模型量化是什么2. Pytorch模型量化2.1 Tensor的量化2.2 训练后动态量化Post Training Dynamic Quantization2.3 训练后静态量化Post Training Static Quantization2.4 训练时量化Quantization Aware Training3. 混合精
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2023-12-01 22:26:40
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文章目录前言一、pytorch静态量化（手动版）踩坑：二、使用FX量化1.版本2.代码如下：总结 前言以前面文章写到的mobilenet图像分类为例，本文主要记录一下pytorchh训练后静态量化的过程。一、pytorch静态量化（手动版）静态量化是最常用的量化形式，float32的模型量化成int8，模型大小大概变为原来的1/4，推理速度我在intel 8700k CPU上测试速度正好快4倍，
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2023-11-02 06:54:01
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第一篇——什么是torch.fx今天聊一下比较重要的torch.fx，也趁着这次机会把之前的torch.fx笔记整理下，笔记大概拆成三份，分别对应三篇：什么是torch.fx基于torch.fx做量化基于torch.fx量化部署到TensorRT本文对应第一篇，主要介绍torch.fx和基本使用方法。废话不多说，直接开始吧！什么是Torch.FXtorch.fx是Pytorch 1.8出来的一套工
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2024-05-13 22:06:47
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https://pytorch.org/blog/quantization-in-practice/量化是一种廉价而简单的方法，可以使深度神经网络模型运行得更快，并具有更低的内存需求。PyTorch提供了几种量化模型的不同方法。在这篇博客文章中，我们将(快速)为深度学习中的量化奠定基础，然后看看每种技术在实践中是怎样的。最后，我们将以文献中关于在工作流程中使用量化的建议作为结束。量化原理如果有人问
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2023-10-28 08:04:48
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tensorboardX可视化（pytorch）一、使用 tensorboardX1、python 安装方法pip install tensorboard
pip install tensorflow
pip install tensorboardX2、使用tensorboardX中的SummaryWriter下面详细介绍 SummaryWriter 实例的各种数据记录方法，并提供相应的示例供参考
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2024-06-06 12:08:32
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这篇文章是写给正在成长的自己以及正走在量化投资这条路上的知友，希望大家都能变得更好。本文将会讲解量化投资过程中的基本流程，量化投资无非这几个流程，数据输入------策略书写------回测输出其中策略书写部分还涉及到编程语言的选择，如果不想苦恼数据输入和回测输出的话，还要选择回测平台。 一、数据首先，必须是数据，数据是量化投资的基础如何得到数据？Wind：数据来源的最全的还是Wind，
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2023-09-15 18:22:31
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将强化学习应用到量化投资中实战篇（神经网络模块开发） 文章目录将强化学习应用到量化投资中实战篇（神经网络模块开发）1.前言2 父类Network类3. DNN4.LSTM5.CNN 1.前言在本节内容中，将详细介绍神经网络模块中包含的几个神经网络类的属性和功能，并详细讲解基于 Python和Pytorch 实现的源码。本节内容的神经网络模块包括基本的深度神经网络 DNN、LSTM和卷积神经网络 C
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2023-12-15 04:47:40
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一. 量化投资的主要内容 量化选股 : 选公司股票 量化择时: 涨则抛,跌则停 套利交易: 算法交易 资产配置: 找到最好的市场资产组合,找最大收益 风险控制: VAR 模型衡量风险 预测模型: 时间序列预测股价, 支持向量机预测,神经网络预测模型. 二. 时间序列模型 平稳时间序列模型 1. 白噪
原创
2021-07-29 10:50:53
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解读：一种基于时间卷积网络的知识驱动股票趋势预测方法用于股票交易的Transformer：How I turned a NLP Transformer into a Time Series Predictor (PyTorch)[深度应用]·使用一维卷积神经网络处理时间序列数据Farewell RNNs, Welcome TCNs...
原创
2021-10-19 15:03:04
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引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。 如果有人说你是百年难得一见的量化投资天才，要送你一本秘籍，你信还是不信？ 你是否有量化投资天赋我不知道，也没有秘籍。但本文可以测试你是否有量化编程的天赋。我会用一个实际案例逐行讲解量化代码，编程零基础也能完全理解。如果你看完后觉得很容易，甚至有一点热血沸腾想学编程，
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2024-01-24 19:06:26
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如上图就是所谓的孕线(harami)形态，也叫作子线跟随母线。两线长度差异越大，信号越强烈。从技术指标层面来讲，在综合了其他指标（如20日均线、macd等）的情况下，孕线是比较可靠的反转信号。从上图可以知道，孕线看涨信号主要由以下指标组成：1.前一根K线的实体完全覆盖第二根K线2.价格处于底部位置今天我们就来试试用上述指标回测603186这只股票，看看效果如何。为了简化问题，卖出信号由买入股票后涨
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2024-05-27 23:32:53
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为炒股而努力自学Python -＞量化交易：知识储备**说明：从淘宝店购得一份学习资料带视频教程：
《量化金融从入门到精通 》作者：华尔街学堂
先跟着撸一个从头到尾吧！第一章 金融人Python入门这章内容不多，大概是说Python不难，容易学习掌握，别担心，稍加用心就能学会并掌握。第二章 Python基本知识(一)2.1 Python安装与配置Jupyter notebook安装Nbextens
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2023-10-18 18:20:01
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清华编程高手尹成带你基于算法实践python量化交易量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。定量投资和传统的定性投资本质上来说是相同的，二者都是基于市场非有效或弱有效的理论基础。两者的区别在于定量投资管理是“定性思想的量化
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2023-07-04 22:10:18
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股票分析、双均线策略、人口分析项目、消费记录分析
数据分析项目案例股票分析小结： 需求：使用tushare包获取某股票的历史行情数据。输出该股票所有收盘比开盘上涨3%以上的日期。输出该股票所有开盘比前日收盘跌幅超过2%的日期。# 需求四：假如我从2010年1月1日开始，每月第一个交易日买入1手股票，每年最后一个交易日卖出所有股票，到今天为止，我
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2023-07-02 15:08:37
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python与量化投资从基础到实战——常用的量化策略及其实现量化投资概述量化投资简介量化投资策略的类型年化研究流程行业轮动理论及其策略行业轮动理论简介行业轮动的原因从产业链的角度来看行业轮动从行为金融学的角度来看行业轮动行业轮动投资策略策略介绍市场中性Alpha策略市场中性 Alpha 策略的思想和方法大师策略麦克·欧希金斯绩优成分股投资法杰拉尔丁·维斯蓝筹股投资法CTA策略趋势跟随策略双均线突
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2023-08-31 17:08:36
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python实现量化交易策略1 前言相信大家都听说过股票，很羡慕那些炒股大佬，觉得量化投资非常高深，本文教大家用python实现简单的量化交易策略。在这强调一下，本文仅供交流学习参考，不构成任何投资建议。炒股有风险，投资需谨慎。2 构建策略炒股是一个概率游戏，强如巴菲特也没办法保证这只股票一定能涨。我们能做的是买入上涨概率高的股票，不碰那些下跌概率高的股票。在股票市场中有很多上市公司，有些公司是领
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2023-08-24 14:16:54
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下面是一个简单的 Python 量化投资代码示例:import numpy as np
import pandas as pd# 读取股票数据
df = pd.read_csv("stock_data.csv")
# 计算收益率
df["return"] = df["close"].pct_change()
# 计算均值和标准差
mean = df["return"].mean()
std =
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2023-06-12 15:24:08
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一、 股票aplha多因子策略介绍量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式。在海外的发展已有30多年的历史，其投资业绩稳定，市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。从全球市场的参与主体来看，按照管理资产的规模，全球排名前四以及前六位中的五家资管机构，都是依靠计算机技术来开展投资决策，由量化及程序化交易所管理的资金规模在不断扩大。1.1 股票al
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2024-01-25 19:11:00
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本文将会讲解量化投资过程中的基本流程，量化投资无非这几个流程，数据输入------策略书写------回测输出其中策略书写部分还涉及到编程语言的选择，如果不想苦恼数据输入和回测输出的话，还要选择回测平台。一、数据首先，必须是数据，数据是量化投资的基础如何得到数据？Wind：数据来源的最全的还是Wind，但是要付费，学生可以有免费试用的机会，之后还会和大家分享一下怎样才Wind里摘取数据，Wind有
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2023-08-11 21:01:37
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