一、机器学习算法的常见流程一般的机器学习分类算法，我们可以通常从三个步骤得到，以SVM算法为例，这里规定正例的y为1，负例的y为-1Step 1: Function Set(Model) Step 2: Loss function理想情况下的loss function(ideal loss)是当g(x)和y不相等的情况下的样本相加，但是这种情况下的损失函数是不可微分的，所以无
Nesterov 加速算法梯度下降动量梯度下降Nesterov 梯度下降思考 梯度下降是我们在优化或者深度学习中经常要用到的算法，基于最原始的梯度下降算法，有很多加速算法被提出，今天我们着重介绍Nesterov 加速算法。Nesterov 加速算法可以在理论上证明有比梯度下降更快的收敛率，本文不会重点介绍收敛率的证明，而是会通过一些推导从几何直观上给出为什么使用Nesterov 的技术可以对原来
一、背景随着机器学习和深度学习的发展，优化算法也变得越来越重要。而梯度下降是深度学习中最常用的优化算法之一。然而，传统的梯度下降算法在训练深度神经网络时存在一些问题，例如收敛速度慢、易陷入局部最优解等。因此，研究人员提出了一系列的改进算法，其中包括了Nesterov加速梯度法。Nesterov加速梯度法是一种优化算法，它可以更快地找到全局最优解，并且在训练深度神经网络时具有良好的性能。它是由Yur
梯度下降 （一）： 批梯度下降、随机梯度下降、小批量梯度下降、动量梯度下降、Nesterov加速梯度下降法前言梯度下降法（GD / Gradient Descent）单变量线性回归模型（Univariate Linear Regression）批梯度下降法（Batch GD / Batch Gradient Descent）随机梯度下降法（SGD / Stochastic Gradient De
Nesterov’s Accelerated Gradient Descent一般的梯度下降算法的收敛速率为 o(1/t),t表示迭代的次数。但是人们已经证明了随着迭代次数t的增加。收敛速率可以到达o(1/t2).1.简介:加速梯度算法(AGD)是梯度算法(GD)的一个改进的版本。Nesterov 在1983年首次提出。人们已经证明AGD算法是所有基于梯度算法（或者说一阶）算法中最好的方法。然而原
【翻译自 ： Gradient Descent With Nesterov Momentum From Scratch】 【说明：Jason Brownlee PhD大神的文章个人很喜欢，所以闲暇时间里会做一点翻译和学习实践的工作，这里是相应工作的实践记录，希望能帮到有需要的人！
梯度下降（Gradient Descent）算法是机器学习中使用非常广泛的优化算法。当前流行的机器学习库或者深度学习库都会包括梯度下降算法的不同变种实现。【思想】：要找到某函数的最小值，最好的方法是沿着该函数的梯度方向探寻，例如物理学上的加速度与速度的关系。当加速度为零时，此时速度可能是最大，也有可能是最小，这取决于函数曲线。【步骤】：随机取一个自变量的值 ；对应该自变量算出对应点的因变量值：；计
在很多机器学习损失函数（Loss Function）最小化的计算中，梯度下降是一种适用范围广泛且效果稳定的方法。梯度(Gradient): 函数对所有变量分别求偏导得到的vector，几何意义是Loss function等高线的法线方向。梯度方向可以简单理解为函数上升最快的方向，负梯度方向就是函数下降最快的方向，所以利用梯度求函数最优值的方法就称作梯度下降法。 沿
实例：近似点梯度法、 Nesterov 加速算法求解 LASSO 问题实例：近似点梯度法、 Nesterov 加速算法求解 LASSO 问题考虑 LASSO 问题构建 LASSO 优化问题求解 LASSO 优化问题结果可视化结果分析 实例：近似点梯度法、 Nesterov 加速算法求解 LASSO 问题考虑 LASSO 问题在连续化策略下，分别利用近似点梯度法和两种 Nesterov 加速算法对
文章目录前言NAG优化器APG 与 NAG的结合Pytorch 代码实现总结附录公式(11)推导引用 前言近期在阅读Data-Driven Sparse Structure Selection for Deep Neural Networks论文时，用到里面APG-NAG相关优化器的知识，原论文方法采用mxnet去实现的，在这里想迁移到pytorch中。因此手撕一下APG和NAG相关的知识。 在
Differences between Gradient Descent and Steepest Descent Method梯度法（Gradient Descent Method）和最速下降法（Steepest Descent Method）在Boyd 经典的凸规划教材《Convex Optimization》中，本就是无约束极值问题（Unconstrained Minimiza
Nesterov加速算法上一届分析了近似点梯度法的收敛速度：如果光华部分的梯度是利普西茨连续的，则目标函数的收敛速度可以达到，一个自然的问题是如果仅用梯度信息，我们能不能取得更快的收敛速度。Nesterov分别再1983年、1988年和2005年提出了三种改进的一阶算法，收敛速度能到达。实际上，这三种算法都可以应用到近似点梯度算法上。再Nesterov加速算法再但是并没有引起太多的关注。但几年来，
一、前向分步算法在Adaboost算法中，我们的最终目的是通过构建弱分类器的线性组合：
这是深度学习笔记第二篇，完整的笔记目录可以点击这里查看。 为了在权重空间中找到一个方向来改进我们的权重向量（并降低loss），我们可以计算出最佳方向，这个向量（也就是梯度）在数学上保证是最陡的下降方向（至少在步长趋于零的极限范围内）。关于梯度计算的相关知识，可以参考这篇博客。梯度下降就是取我们计算出来的梯度值的相反方向（因为梯度告诉我们的是增长方向，但我们需要减小loss），然后将其
我们证明了梯度方法最快的收敛速度只能是 （没有强凸假设的话），但是前面的方法最多只能达到 1. 加速近似梯度方法首先说我们要考虑的优化问题形式还是 其中 为光滑项，， 为不光滑项，且为闭的凸函数，另外为了证明梯度方法的收敛性，跟前面类似，我们需要引入 Lipschitz-smooth 条件与强凸性质： 其中 ，然后我们就来看看 APG(Accelerated Proximal Gradient
动量法使用梯度下降法，每次都会朝着目标函数下降最快的方向，这也称为最速下降法。这种更新方法看似非常快，实际上存在一些问题。相当于每次在进行参数更新的时候，都会将之前的速度考虑进来，每个参数在各方向上的移动幅度不仅取决于当前的梯度，还取决于过去各个梯度在各个方向上是否一致，如果一个梯度一直沿着当前方向进行更新，那么每次更新的幅度就越来越大，如果一个梯度在一个方向上不断变化，那么其更新幅度就会被衰减，
上篇文章介绍了指数加权平均，这篇文章介绍在此基础上介绍一下动量梯度下降算法。所谓动量梯度下降算法，简言之就计算梯度的指数加权平均，然后使用这个梯度来更新权重，下面我们来详细解释这句话。我们在使用梯度下降算法更新权重时，希望损失函数能减小直到最优值。我们可以在一副等高线图中，画出损失函数随着迭代次数增加而减小的路径，即如下图所示：图中红点为最优点，蓝线为损失函数的减小路径，从图中左侧出发，逐渐靠近最
最近因为项目需要，开始深入研究智能算法加速这个领域，本来也是做信号算法出身，遂做的稍微有点心得，跟大家分享一下，有不当之处还是希望跟大家沟通交流。现阶段的算法加速，我个人理解其实就可以跟算法并行化划等号了，常用的就是GPU，DSP，FPGA，在这些已经设计好的平台上进行算法移植，配合硬件平台的特性，对其计算过程进行加速。加速主要分三个层面吧：1.算法并行化排序算法中冒泡排序和选择排序算法的时间复杂
梯度下降（Gradient Descent）是一种常用的优化算法，常用于机器学习中的参数优化。梯度下降的基本思想是，沿着函数的梯度（或者说导数）的反方向，以步长为步进量逐渐逼近函数的最小值点。在机器学习中，梯度下降被用来求解最小化损失函数的参数。具体来说，对于一个损失函数 ，我们想要求解使得 最小的参数 。梯度下降算法通过迭代来逐渐优化参数 ，每次迭代都通过计算损失函数的梯度来更新参数 ，直到达
线性回归-梯度下降法前言1. 全梯度下降算法（FG）2. 随机梯度下降算法（SG）3. 小批量梯度下降算法（mini-batch）4. 随机平均梯度下降算法（SAG）5. 梯度下降法算法比较和进一步优化5.1 算法比较5.2 梯度下降优化算法 前言在 机器学习】线性回归的损失和优化 中介绍了最基本的梯度下降法实现流程，常见的梯度下降算法有：全梯度下降算法(Full gradient descen
