针对这个问题的思考是在读Barra USE4-Methodology Notes时引发的，想进一步深入了解的话可以去下载这篇文章来读。USE4-part1.3讲了基于多因子模型来预测资产组合的风险。收益怎么计算要计算风险，先从收益开始讲。 表示股票n的(单日)的日收益率。从多因子模型的视角看，就是股票收益率与k个因子有关 就是第k个因子(当天)的日收益率，
1.背景介绍投资组合优化是资产管理和投资银行业务中的一个核心话题。因子分析是一种常用的投资组合优化方法之一，它可以帮助投资者更好地理解市场数据，从而更好地管理投资风险。本文将详细介绍因子分析的核心概念、算法原理、具体操作步骤以及代码实例。1.1 投资组合优化的重要性投资组合优化是指通过优化投资组合的收益与风险来实现投资目标的过程。投资组合优化可以帮助投资者找到满足风险承受能力和收益要求的最佳投资组
# 用 Python 实现风险评估
风险评估是分析和评估潜在风险以作出决策的一种重要方法。在金融、工程、医疗和其他行业中，风险评估都是至关重要的。本文将向你展示如何使用 Python 实现一个简单的风险评估模型。
## 流程概述
在开始之前，我们可以先看一下整个风险评估的流程。以下是我们需要遵循的步骤：
| 步骤 | 描述 |
|------|------|
| 1 | 收集数据 |
什么是风险价值（VaR）？风险价值（VaR）用于尝试量化指定时间范围内公司或投资组合中的财务风险水平。VaR提供了一段时间内投资组合的最大损失的估计，您可以在各种置信度水平上进行计算。估计投资组合的风险对于长期资本增长和风险管理非常重要，尤其是在大型公司或机构内部。VaR通常按以下格式构架：“我们下个月的投资组合VaR为250,000元 ，置信度为95％”这意味着，以95％的置信度，我们可以说投
原创
2021-05-20 08:41:43
547阅读
风险价值（VaR）用于尝试量化指定时间范围内公司或投资组合中的财务风险水平。VaR提供了一段时间内投资组合的最大损失的估计，您可以在各种置信度水平上进行计算。
原创
2021-05-12 13:54:50
2418阅读
量化风险是制定重要业务决策的重要组成部分。大多数企业组织通过以前的经验和业务敏锐度来评估风险。由于它不是基于精确的科学，因此这种风险评估方法将是不准确的。错误会导致生产成本增加、交货延迟等问题。因此，对于企业来说，使用数据分析进行风险评估至关重要。如果你不知道从哪里开始，本文有一些有关使用商业智能或数据分析进行正确风险评估的指导。一、风险评估中数据分析的范围应该是什么？监管机构确定风险评估的范围。
/* * 股票风险 股票交易上的投机行为往往十分危险。假设某股票行为十分怪异，每天不是涨停（上涨10%）就是跌停（下跌10%）。 假设上涨和下跌的概率均等（都是50%）。再假设交易过程没有任何手续费。 某人在开始的时候持有总价值为x的该股股票，那么100个交易日后，他盈利的可能性是多少呢？ */&nbs
原创
2013-04-18 11:36:08
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最近看到一个数据，股市开户已有 2 亿多账户，基金更多有 7.2 亿，所以如今投资理财基本快是一个覆盖全民的活动了。这么多人参与这个活动，应该是前两年牛市运动的影响，但近一年来的市场算是熊市了，这也是我正在经历的第 4 个熊市，熊市最重要的是活下来，才能等到牛市。我们来市场的目标自然是为了赚钱，财富增值，但多数人总是牛市进入，熊市退出（其实我的第一次入市也是）。之所以如此，就在于一开始我们对买入的
本文档的范围和目的 本文档主要是评估了优食的风险并给予了一定的措施来防止这种风险的发生，包括了在软件开发完成后存在的风险。由于任何一个风险所存在的都有可能给软件带来极大的负面影响，因此慎重的考虑风险并提出解决方案可以避免重要损失。 主要风险综述 由于风险的来源多种多样（见下图） 我们将从用户，软件技术，商业等方面对我们的软件进行评估软件技术风险本软件拟用c++或者java在电脑上初
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2023-07-21 10:47:23
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%导入数据clc,clear,close all[~,~,raw] = xlsread('sz000001.xls', 'Sheet1', 'A2,H99');raw = raw(2:end,:);
原创
2022-05-25 17:48:10
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import pandas as pd
import numpy as np
import calendar
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.dates as mdate
from datetime import datetime
from dateutil.parser import parse
from scipy.optim
目录数据分析工具技术成本效益分析根本原因分析挣值分析假设情景分析模拟质量成本（COQ）决策树分析储备分析绩效审查干系人分析过程分析敏感性分析（龙卷风图）数据收集工具技术头脑风暴焦点小组（不出结论）核对单核查表问卷调查标杆对照数据表现工具技术亲和图因果图控制图直方图流程图散点图责任分配矩阵概率和影响矩阵干系人参与度评估矩阵人际关系与团队技能工具技术引导冲突管理谈判团队建设会议管理未分组工具与技术会
文章目录评分卡模型一、数据预处理scorecardpy自带数据查看数据行列查看数据内容,用sample()比head()可以看更多的数据统计每个变量的缺失占比情况查看数据的信息查看每个变量有多少分类描述性统计数据之间的相关性二、数据筛选sc.var_filter()划分数据三、 变量分箱woebin()woebin_plot()分箱调整四、WOE转化五、建立模型六、模型评估七、评分稳定性评分映射
风险价值（VaR）用于尝试量化指定时间范围内公司或投资组合中的财务风险水平。VaR提供了一段时间内投资组合的最大损失的估计，您可以在各种置信度水平上进行计算。
什么是风险价值（VaR）？风险价值（VaR）用于尝试量化指定时间范围内公司或投资组合中的财务风险水平。VaR提供了一段时间内投资组合的最大损失的估计，您可以在各种置信度水平上进行计算。
原创
2022-11-14 20:30:27
220阅读
软件工程-软件风险评估
原创
2023-04-05 20:47:44
611阅读
原创
2023-08-28 13:01:15
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对需要进行社会稳定风险评估的重大决策事项，重点从以下四方面进行评估： (一)合法性。决策机关是否享有相应的决策权并在权限范围内进行决策；决策内容和程序是否符合有关法律法规和政策规定；是否保持政策的连续性和统一性。 (二)合理性。决策事项是否符合大多数群众的利益，是否兼顾了群众的现实利益和长远利益，会不会加重大多数群众负担或者对大多数群众生产生活造成过多不便，会不会引发不同地区、行业、群体之间
# Python实现股票风险度量指标
## 1. 简介
在股票投资领域，风险度量指标是评估股票投资风险的重要工具之一。通过对股票价格的波动、收益率的变动等指标的测量和分析，可以帮助投资者做出更明智的投资决策。本文将介绍如何使用Python实现股票风险度量指标的计算方法。
## 2. 实现步骤
下面是整个实现过程的步骤概览：
| 步骤 | 描述 |
| ------ | ------ |
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刷题提示以下题目适合二刷：（英文版序号） 概念11,12（特殊可行集），17,18,19（证券选择）计算7,8（带协方差项的方差计算）实务4-10（养老基金），CFA1-3（养老基金），CFA12（遗产管理） 排雷：不建议做中、英文版最后两道高级题。时间序列分析不是现在的主线任务，涉及的概率论、数理统计太过复杂，需要更系统的学习。考研人都是风险厌恶的，系数A>0，意味着这种时间成本、风险过高
在山洪灾害评估方面的长期摸索和实践中, 逐渐形成了较系统的灾情评估方法。在灾前风险评估方面, 提出的评估方法主要有资料统计分析法、实验模拟分析法、数学模型法、遥感和GIS法。资料统计分析法是根据历史资料和文献, 采用数理统计方法来实现, 如基于网格的多因子统计分析法和主成分分析法;实验模拟方法是在对山洪灾害有一定认识基础上, 通过实验模拟灾害的演进和成灾过程, 提取致灾因子作为评估的依据。数学
