目录数据分析工具技术成本效益分析根本原因分析挣值分析假设情景分析模拟质量成本（COQ）决策树分析储备分析绩效审查干系人分析过程分析敏感性分析（龙卷风图）数据收集工具技术头脑风暴焦点小组（不出结论）核对单核查表问卷调查标杆对照数据表现工具技术亲和图因果图控制图直方图流程图散点图责任分配矩阵概率和影响矩阵干系人参与度评估矩阵人际关系与团队技能工具技术引导冲突管理谈判团队建设会议管理未分组工具与技术会
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2024-09-17 11:13:24
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在项目经理做一个项目的时候，预算往往是很重要的，首先可以保证企业的效益，在项目进行中，人机料法环每一个环节都会影响项目的成本，而预算做得好，在很大程度上保证了企业的效益。其次可以控制项目的风险，项目预算做得好，在项目的启动规划执行收尾等过程中都有计划，所以在项目各个环节出现问题后，都有应对计划，那么就可以避免很多风险。同时项目预算做得好，有助于合理利用资源，在一个项目中，需要使用很多资源，而制定合
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2023-12-18 22:14:53
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PRINCE是Project In Controlled Environment（受控环境下的项目管理）的简称。 PRINCE2描述了如何以一种逻辑性的、有组织的方法，按照明确的步骤对项目进行管理。它不是一种工具也不是一种技巧，而是结构化的项目管理流程。这也是为什么它容易被调整和升级，适用于所有类型的项目和情况。本一篇主要介绍P2的风险与变更管理的道与术。 第八章、风险-风险预算：风险预
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2023-11-20 01:48:10
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# 风险预算与Python：实用导引
在金融投资和项目管理中，风险预算是一种重要的管理工具。它帮助管理者分配和控制资源，以应对不同风险的可能性和影响。本文将介绍风险预算的基本概念，并结合Python代码示例来演示如何实现风险预算模型。我们还将通过图示来直观展示风险预算的组成部分。
## 什么是风险预算？
风险预算是对项目或投资组合中可承受风险的量化评估。这通常涉及确定每项投资或项目的潜在风险
## 风险预算模型Python简介
风险预算模型是一种用于评估投资组合中资产风险分布的数学模型。它可以帮助投资者更好地理解其投资组合的风险水平，并为其制定相应的风险管理策略。在这篇文章中，我们将介绍如何使用Python编程语言实现一个简单的风险预算模型。
### 什么是风险预算模型？
风险预算模型是一种量化投资组合风险的方法，它基于资产的历史风险数据和相关性来评估整个投资组合的风险水平。通过
原创
2024-04-19 06:17:28
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# 风险预算模型的实现指南
## 概述
在金融和投资领域，风险预算模型是一种用于量化和分配投资组合风险的方法。通过使用Python，我们可以轻松实现一个基本的风险预算模型。本文将逐步引导您完成这一过程，包括所需的代码以及详细解释。
## 实现流程
以下是实现风险预算模型的步骤：
| 步骤 | 描述 |
|------|------|
| 1 | 数据获取：获取和准备投资组合的历史数
原创
2024-10-01 04:59:46
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Rmetrics中的投资组合约束主要是指由组合资产的权重(权重指该项资产占投资资金的比例)或者与权重相关的变量决定的限制性条件和边界条件。这些约束条件由字符串或由字符串组成的向量定义，这些字符串需要能表达出组合权重的上下界，主要约束类型有盒状(box)、成组(group)、协方差风险预算(covariance risk budgets)、非线性约束(general non-linear const
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2023-12-19 20:15:55
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1.背景介绍投资组合优化是资产管理和投资银行业务中的一个核心话题。因子分析是一种常用的投资组合优化方法之一，它可以帮助投资者更好地理解市场数据，从而更好地管理投资风险。本文将详细介绍因子分析的核心概念、算法原理、具体操作步骤以及代码实例。1.1 投资组合优化的重要性投资组合优化是指通过优化投资组合的收益与风险来实现投资目标的过程。投资组合优化可以帮助投资者找到满足风险承受能力和收益要求的最佳投资组
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2024-08-19 18:01:39
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项目是一系列独特的、复杂的并相互关联的活动，这些活动具有一个明确目标并且必须在特定的时间、预算内，依据规范完成。项目风险是与可以实现的项目执行水平有关的，存在显著不确定性的影响。项目风险管理的主要目的是系统识别与项目有关的风险，评价和管理改善项目的执行效果。改善项目的执行效果意味着试图利用机会或有利的可能性，为此有必要把项目风险管理看成是常规项目规划的一种重要延伸。它有影响项目设计和项目基准计划的
风险指标数据有利于对策略进行一个客观的评价，主要风险指标包括：策略收益（Total Returns）策略年化收益（Total Annualized Returns）基准收益（Benchmark Returns）基准年化收益（Benchmark Annualized Returns）阿尔法（Alpha）：投资中面临着系统性风险（Beta）和非系统性风险（Alpha），Alpha是投资者获得与市场波动
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2024-10-13 17:36:31
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银行信贷风险评估模型代码分析一、背景概要信贷业务又称为信贷资产或贷款业务，是商业银行最重要的资产业务，通过放款收回本金和利息，扣除成本后获得利润，所以信贷是商业银行的主要赢利手段。二、代码解析1 相关技术背景XGBoost是一套提升树可扩展的机器学习系统。目标是设计和构建高度可扩展的端到端提升树系统。提出了一个理论上合理的加权分位数略图来计算候选集。引入了一种新颖的稀疏感知算法用于并行树学习。提出
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2023-11-02 06:59:55
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# Python中实现风险预算模型
风险预算模型是现代投资组合管理中一种重要的工具，它帮助投资者合理分配风险，提高投资效率。在这篇文章中，我们将利用Python实现一个简单的风险预算模型，并展示如何计算和可视化不同资产的风险贡献度。
## 什么是风险预算？
风险预算是指将投资组合的总风险分配到各个资产上，以达到预期的收益目标。通过这种方式，投资者可以实现对不同风险水平的控制，从而制定出更为合
原创
2024-10-07 03:29:23
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在信贷风控场景中，我们经常接触到机器学习的分类模型，例如贷前的违约预测、贷中的风险预警、贷后的价值分层等，可以说分类模型是信贷模型体系的主要内容。对于分类模型效果的评估，我们也相对比较熟悉，常用的宏观评价指标包括KS、AUC、Accuracy、Precision、Recall、F1_score等，但在模型实际应用过程中，由于模型应用业务场景的区别，以及建模人员处理方法的差异，针对以上常见评估指标并
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2023-10-06 22:53:36
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总第241篇/张俊红在人工智能算法大数据时代，会有各种各样的预测模型，那怎么来评判一个预测模型的准确度呢？这一篇就来聊聊常用的一些评价指标。所谓的预测准确度其实就是预测值和实际值之间的相近程度，预测值和实际值之间越接近，说明预测准确度越高。我们用y_{hat}表示模型的预测值，y表示模型的真实值。1.MSEMSE是Mean Square Error的缩写，表示均方误差，具体公式如下：该公式表示每个
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2024-01-24 13:54:39
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前言：我国每年都有上市公司因为面临突如其来的财务问题而使自身蒙受损失，同样利益相关者的经济遭到一定的损失以及会产生负面的影响，甚至对整个市场环境也会造成恶劣冲击。目前的经济环境中，信息不对称是一种普遍现象，因此，智能财务风险预警模型是必要的，以预测和防范上市公司潜在的财务问题。本文介绍K—近邻算法如何在智能财务风险预警模型中应用。智能财务风险预警方法—K-近邻算法一、K-近邻算法模型介绍
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2023-12-19 21:05:53
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基于风险预测模型的预后研究一直以来都是研究者关注的热点，各种各样的预测模型质量参差不齐，常常让人眼花缭乱，那么如何去评价一个模型的好坏，或者说当你构建出一个疾病风险预测模型后，它到底靠不靠谱，值不值得去推广和使用呢？这是一个我们需要去好好考量的问题。一个好的疾病风险预测模型，它不只是简单的因变量和自变量的数学组合，它背后的实际临床意义才是我们所要把握的重点，这就要求预测模型不仅要有很好的区分度(D
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2024-01-24 19:44:57
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刷题提示以下题目适合二刷：（英文版序号） 概念11,12（特殊可行集），17,18,19（证券选择）计算7,8（带协方差项的方差计算）实务4-10（养老基金），CFA1-3（养老基金），CFA12（遗产管理） 排雷：不建议做中、英文版最后两道高级题。时间序列分析不是现在的主线任务，涉及的概率论、数理统计太过复杂，需要更系统的学习。考研人都是风险厌恶的，系数A>0，意味着这种时间成本、风险过高
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2023-10-30 14:02:00
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# 投资组合风险分析 Python 实现指南
## 1. 指南概述
在本指南中，我将教你如何使用 Python 来实现投资组合风险分析。投资组合风险分析是评估投资组合的波动性和潜在风险的过程，帮助投资者更好地管理他们的投资组合。
## 2. 流程图
下面是实现投资组合风险分析的流程图：
```mermaid
journey
title 实现投资组合风险分析流程
secti
原创
2024-06-13 06:32:18
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# Python测证券组合风险入门指南
在金融领域，风险管理是极其重要的一步。当我们拥有一个证券组合时，了解该组合的风险水平可以帮助投资者做出更为明智的决策。本指南将教你如何使用Python测量证券组合风险。我们将步步引导你，逐步实现这个目标。
## 整体流程
下面是测量证券组合风险的一般步骤：
| 步骤 | 描述 |
|------|------|
| 1 | 导入必要的库 |
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针对这个问题的思考是在读Barra USE4-Methodology Notes时引发的，想进一步深入了解的话可以去下载这篇文章来读。USE4-part1.3讲了基于多因子模型来预测资产组合的风险。收益怎么计算要计算风险，先从收益开始讲。 表示股票n的(单日)的日收益率。从多因子模型的视角看，就是股票收益率与k个因子有关 就是第k个因子(当天)的日收益率，
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2024-01-11 11:46:29
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