最近我们被客户要求撰写关于Copula的研究报告,包括一些图形和统计输出。在引入copula时,大家普遍认为copula很有趣,因为它们允许分别对边缘分布和相依结构进行建模。copula建模边缘和相依关系给定一些边缘分布函数和一个copula,那么我们可以生成一个多元分布函数,其中的边缘是前面指定的。相关视频:Copula算法原理和R语言股市收益率相依性可视化分析
Copula算法原理和R语
字符串连接函数paste1、字符串连接:paste(..., sep = " ", collapse = NULL)sep表示分隔符,默认为空格。collapse表示如果不指定值,那么函数paste的返回值是自变量之间通过sep指定的分隔符连接后得到的一个字符型向量;如果为其指定了特定的值,那么自变量连接后的字符型向量会再被连接成一个字符串,之间通过collapse的值分隔(1) paste函数把
这篇文章是关于 copulas 和重尾的。在全球金融危机之前,许多投资者是多元化的。看看下面这张熟悉的图:黑线是近似正态的。红线代表Cauchy分布,它是具有一个自由度的T分布的一个特殊情况。也许是因为Cauchy和t分布混在一起。我们总是可以计算出经验方差。请看下图。这是对1自由度的t分布(红色的Cauchy分布)和5自由度的t分布(蓝色)的模拟结果。为了比较不同的尾部行为,我们有我们所谓的尾部
# 使用R语言求copula函数的实现流程
## 整体流程
1. 安装并加载R语言中的copula包
2. 准备数据
3. 拟合copula函数
4. 绘制copula函数图形
## 每一步的操作
### 步骤一:安装并加载copula包
```R
# 安装copula包
install.packages("copula")
# 加载copula包
library(copula)
``
Copula可以完全表征多个变量的依赖性。本文的目的是提供一种贝叶斯非参数方法来估计一个copula,我们通过混合一类参数copula来做到这一点。特别地,我们表明任何双变量copula密度可以通过高斯copula密度函数的无限混合任意精确地近似。该模型可以通过马尔可夫链蒙特卡罗方法估计,并且该模型在模拟和实际数据集上进行演示。关键词:贝叶斯非参数估计, Copula , 高斯Copula , G
最近我被要求撰写关于金融时间序列的copulas的调查。从读取数据中获得各种模型的描述,包括一些图形和统计输出。> temp < - tempfile()
> download.file(
+“oil.xls",temp)
> oil = read.xlsx(temp,sheetName =“DATA”,dec =“,”)
> oil = read.xlsx(
# R语言实现copula函数
在金融领域,copula函数是一种用于描述随机变量之间依赖关系的方法。它可以帮助我们理解不同变量之间的相关性,从而更好地进行风险管理和投资组合构建。
## 什么是copula函数
Copula函数是一种用于描述多维随机变量依赖关系的数学函数。它可以将多个边缘分布函数(marginal distribution functions)连接在一起,形成一个整体的多维
# R语言Copula的实现流程
欢迎来到R语言Copula的实现指南!在本篇文章中,我将带你逐步了解如何实现R语言Copula。我们将按照以下步骤进行操作:
| 步骤 | 操作 |
| --- | --- |
| 第一步 | 安装必要的包 |
| 第二步 | 导入数据 |
| 第三步 | 拟合Copula模型 |
| 第四步 | 模型评估和选择 |
| 第五步 | 生成样本数据 |
现在让
原创
2023-07-28 06:37:32
572阅读
前面我们简单的介绍了R函数。有些人可能会说,我现在的R水平有限,还不足以写出很高级的函数,该怎么办?俗话说前人栽树后人乘凉,他山之石可以攻玉,鲁迅同志也提出过“拿来”主义。已经有前人,高手写出了很多很实用,很强大的R函数,你直接拿来用就可以了。如果你很好学,也可以把人家的函数源代码拿来学习,其实这也是一种学习R的很好的方法。你如果完全读懂了原作者的函数,你还可以稍作修改用作他用,甚
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2023-07-23 20:41:08
151阅读
在工程、水文和金融等各学科的研究中,总是会遇到很多变量,研究这些相互纠缠的变量间的相关关系是各学科的研究的重点。虽然皮尔逊相关、秩相关等相关系数提供了变量间相关关系的粗略结果,但这些系数都存在着无法克服的困难。例如,皮尔逊相关系数只能反映变量间的线性相关,而秩相关则更多的适用于等级变量。大多数情况下变量间的相关性非常复杂,而且随着变量取值的变化而变化,而这些相关系数都是全局性的,因此无法提供变量间
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2023-07-02 13:36:40
112阅读
# 使用R语言实现Copula函数的实际例子
## 引言
Copula(余弦函数)是一种连接多个随机变量的联合分布的方法。在统计学和金融学中,copula可以用于建模多维数据的依赖关系。本文将指导您如何使用R语言实现copula函数,并通过示例演示其应用。
## 流程概述
在使用R语言实现copula函数的过程中,我们可以按照以下步骤进行:
| 步骤 | 描述
# R语言高斯Copula
## 简介
Copula是一种用于将多变量分布的依赖关系分解为边缘分布和依赖结构的统计方法。高斯Copula是其中一种常见的Copula函数。它通过将边缘分布转换为标准正态分布,并使用相关矩阵来表示变量之间的依赖关系。
在R语言中,我们可以使用`copula`包来进行高斯Copula分析。本文将介绍高斯Copula的基本概念,并提供相应的R代码示例。
## 高斯
原创
2023-08-18 05:35:27
320阅读
# R语言藤Copula
## 引言
在统计学和金融学中,藤Copula是一种用于建模多维随机变量之间相关关系的强大工具。它是一种灵活的方法,能够捕捉不同变量之间的非线性关系,同时保留了各变量的边际分布特征。本文将介绍如何使用R语言中的`copula`包来构建和分析藤Copula模型。
## 什么是藤Copula
藤Copula是一种多维概率分布函数,用于描述随机变量之间的相关关系。它的主
最近我被要求撰写关于金融时间序列的copulas的调查。不幸的是,该文件目前是法文版,可在https://hal.archives-ouvertes.fr/上找到。从读取数据中获得各种模型的描述,包括一些图形和统计输出。为了说明这一点,我一直在使用(原油)油价,布伦特,杜巴和玛雅的每周对数回报。
> temp < - tempfile()
> download
Matlab学习笔记(1)—数据拟合引言多项式拟合polyfit使用讲解使用举例非线性拟合lsqcurvefit函数使用使用举例一个相关实验题实验求解求解结果小结 引言关于数据的拟合,matlab自带了许多使用便捷的函数,笔者此文主要讲解polyfit与lsqcurvefit两个函数的使用方法。多项式拟合多项式拟合的在matlab中常用polyfit来实现。polyfit使用讲解函数的使用方法主
我们在临床研究中,经常要研究疾病与生存率的关系,cox回归是用得比较常见的模型之一。Cox 比例风险模型依赖于风险随时间变化的假设(PH假设),意思是协变量对结局的影响随着时间变化是固定的。然而现实中常有不满足于PH假设的情况。如文章:All-cause and cause-specific mortality associated with diabetes in prevalent hemod
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2023-08-28 15:11:32
292阅读
## 用R语言做copula步骤
Copula是用于描述多维随机变量之间依赖结构的数学工具。在金融、气象、医学等领域,copula模型被广泛应用于建模多维随机变量之间的依赖关系。在R语言中,我们可以使用copula包来实现copula建模。
### 流程图
```mermaid
flowchart TD;
A(导入数据) --> B(拟合copula模型);
B --> C(
自信息量I(x)=-log(p(x)),其他依次类推。离散变量x的熵H(x)=E(I(x))=-$\sum\limits_{x}{p(x)lnp(x)}$
连续变量x的微分熵H(x)=E(I(x))=-$\int{p(x)lnp(x)dx} $
条件熵H(y|x)=-$\int\int{p(x,y)lnp(y|x)dydx}$
两个变量X和 Y 的联合熵定义为:
H(X,
文章目录一、常用的内置函数二、条件控制语句1.if/else 语句2.ifelse 语句3.switch 语句三、循环语句1. for 循环2. while 循环3. repeat 循环语句四、编写函数1. 函数名2.参数3. 函数体和函数返回值五、程序运行的时间与效率六、R求解优化问题1.一元函数优化求解2.多元函数的优化求解3.约束条件下的优化求解 提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供
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2023-09-16 20:24:04
483阅读
## 为什么R语言现实找不到copula_t函数
在统计学中,copula函数是用来描述和模拟随机变量之间的相关性结构的,copula_t函数则是一种t分布的copula函数。然而,在R语言中,我们很难找到copula_t函数的具体实现。为了解释这个现象,让我们先来了解一下copula函数和t分布的概念。
### 什么是copula函数
Copula函数是用来描述多维随机变量之间相关性的函数