目录QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（1）概述YieldTermStructureDiscountCurveDiscountCurveZeroCurveZeroCurve扩展阅读如果未做特别说明，文中的程序都是 Python3 代码。QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（1）概述理论和实践上有多种方法可以构建与市场一致的收益率曲线，背后的方法论取决于市场上的可获得金
股票收益率计算和风险控制的实现在进行股票投资时，计算收益率和进行风险控制是非常重要的。本文将介绍一个与此相关的函数：radio_day_cal()。radio_day_cal()函数def radio_day_cal(last_day, sheet_name, df_dict, code_list, new_list):
i = 0
days_work = stock_parse.
转载
2023-06-26 21:59:48
231阅读
案例分析：债券定价与收益率的Matlab 实现一、计算公式(一)债券价格计算1、一次还本付息债券的定价公式(1 + )P =(1 + )其中， 为债券面值， 为票面利率，r 为必要收益率/到期收益率/贴现率，T 是债券期限。2、附息债券的定价公式××= ∑ + ×=1 (1 + ) (1 + )× 1= [1 − (1 + /) × ] + (1 + /) ×其中， 为债券面值， 为票面利率，r
转载
2023-09-06 16:45:05
330阅读
1.原因核心就是对于单一投资品的收益率，对数收益率时序可加；对于不同投资品的截面收益率，应该用百分比收益率，因为它在截面上有可加性；另外对数收益率对建模有帮助。2.解释如果我们考察单一投资品在总共 T 期内的表现，那应该用对数收益率，而非算数收益率。算术平均值不能正确的反应一个投资品的收益率。比如一个投资品今年涨了 50%，明年跌了 50%，它的算数平均收益率为 0；但事实上，两年后该投资品亏损了
转载
2023-05-18 14:07:12
192阅读
转自百度百科超额收益率超额收益率是指超过正常(或预期)收益率的收益率，它等于某日的收益率减去投资者(或市场)当日要求的正常(预期)收益率之差。超额收益率是股票的实际收益率与其正常收益率的差，其中正常收益率是在该事件不发生时的预期收益率。这里我们采用上述的参数估计期数据来估计正常收益率，此处选用市场模型，其表述为： Rit = αi + βiRim + εit其中，Rit是股票i在t时期...
原创
2021-06-29 15:07:16
1032阅读
我正在参加小她4月财女新技能有奖征集活动，每人最高可得450元，你也来试试吧：其实所谓的精算师也并没有什么太神秘的，如果能够掌握常用的工具，你也可以天下无敌。今天格格就手把手教大家几个EXCEL函数公式，能够让你面对一堆真真假假虚虚实实的数据不再头疼！一、FV函数——基于固定利率和等额分期付款方式，计算某项投资的未来值！打开一个EXCEL表格——插入函数，在弹出窗口的选择类别中选择“财务”，下拉菜
用EXCEL计算财务内部收益率如下所示：项目的内部收益率是衡量项目财务效益的一个重要指标，它是在项目财务现金流量表的基础上计算而得出的，但是由于计算量大，往往是多种经营项目的可行性研究报告和实施计划编写中令人头痛的工作。笔者用EXCEL编写的项目财务现金流量表和内部收益率计算表很容易地解决了这个问题，不需要计算器和草表，自动计算出累计净现值和内部收益率。下面分步介绍如何用EXCEL计算财务内部收益
目录QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（3）概述估算期限结构的步骤读取样本券数据一些基本配置配置 *Helper配置期限结构估算期限结构汇总结果当前实现存在的问题与对策参考文献附录扩展阅读如果未做特别说明，文中的程序都是 python3 代码。QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（3）载入 QuantLib 和其他包：import QuantLib as ql
imp
Hello 大家好，我是一名新来的金融领域打工人，日常分享一些python知识，都是自己在学习生活中遇到的一些问题，分享给大家，希望对大家有一定的帮助！大家好呀 好久不见！最近忙的事情太多了 没来得及给大家更新新的知识，今天就给大家讲讲在进行量化策略回测结果分析的时候最最最常见的指标——年化收益率的计算。总的来说 年化收益率的简单理解就是你的策略一般不会只运行一年，一般策略都会运行多年，那么我们可
转载
2023-07-14 16:43:45
372阅读
3.2 读写文件savetxt import numpy as np
i2 = np.eye(2)
np.savetxt("eye.txt", i2)3.4 读入CSV文件# AAPL,28-01-2011, ,344.17,344.4,333.53,336.1,21144800
c,v=np.loadtxt('data.csv', delimiter=',', usecols=(6,7), u
在之前的五篇系列文章中，计算收益率时没有考虑每次按策略进行交易时的收益率，而是单纯回测一段时间后，通过计算最终价值和本金的差距并除以本金，得到最终收益率。这样的计算方法其实是不准确的，因为交易时每次都采用100股的形式进行，在没有引入调仓技术前，我们应该以每次交易的平均收益率为准。具体计算方法如下：在每次买入股票的时候，记录购买价格：self.buyprice在每次卖出股票的时候，计算收益率：(卖
转载
2023-08-06 23:48:19
0阅读
目录1、vintage方法简介优势五级分类的比较 2、滚动率3、入催率4、FPD 随着互联网金融的发展，对数据分析的需求越来越大。数据分析的目的其实是为了找到风险和收益的平衡点。高收益伴随着高风险，而低风险的回报又如同鸡肋。所以，太高的风险，太低的收益都不行。平衡点通俗来讲就是风险在控制范围之中，收益也可以接受。为了找到平衡点，我们通常会计算许多风控指标，这些风控指标是什么意思
2545: 内部收益率 Description 在金融中，我们有时会用内部收益率IRR来评价项目的投资财务效益，它等于使得投资净现值NPV等于0的贴现率。换句话说，给定项目的期数T、初始现金流CF0和项目各期的现金流CF1, CF2, ...，CFT，IRR是下面方程的解： 为了简单起见，本题假定：
转载
2018-06-13 09:32:00
130阅读
2评论
# 如何实现Python内含收益率
## 1. 整体流程
首先我们需要明确整个实现Python内含收益率的流程，可以用以下表格展示：
| 步骤 | 操作 |
|------|----------------|
| 1 | 获取股票历史数据 |
| 2 | 计算股票的收益率 |
| 3 | 计算内含收益率 |
## 2. 具体操作
### 步骤1：获
本为继承上一篇：完成以下扩展练习：4.2 扩展练习2：对股票的收益率进行正态分布检验4.3 扩展练习3：如果股票的收益率是正态分布的，使用凯利公式进行每日交易4.2 扩展练习2：对股票的收益率进行正态分布检验(1)环境配置(2)参数设置检验下下工商银行 自2005年1月1日起至2017年1月1日的每日收盘价收益率是否符合正态分布。设置要测试的股票代码和交易数据的起始日期(3)数据准备(4)数据分析
摘要：这是一篇关于财务内部收益率计算公式的文章，在财务内部收益率计算公式文章中给各位财务人员讲解的是有关财务内部收益率计算公式的会计实务处理。财务内部收益率计算公式财务内部收益率(FIRR).财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率.表达式∑(CI-Co)tX(1+FIRR)-t=0 (t=1-n) 式中 FIRR-
α收益&β收益量化投资中的 α（收益）和β（收益）最早是从CAPM模型中衍生出来的概念。一个资产投资组合的实际收益率可以用如下回归方程度量： 根据上述公式，可以将资产组合收益率分为两部分：α收益：由CAPM模型计算得出的因承担系统（市场）风险而获得的收益补偿 α策略&β策略α策略：属于主动型投资策略，通过对系统性风险进行度量并将其分离，从而获取超额绝对收益（即收
# 如何计算对数收益率（Logarithmic Return）——Python实现指南
对数收益率是金融领域常用的一个指标，用于测量资产或投资组合的收益率。在本文中，我们将介绍如何使用Python计算对数收益率，并为刚入行的开发者提供一个详细的指南。
## 1. 流程概述
下面是计算对数收益率的基本流程：
步骤 | 描述
--- | ---
1. 收集数据 | 收集需要计算对数收益率的数据
原创
2023-08-01 15:00:23
397阅读
1. 收益率定义时期t（从时刻t到时刻t+Δt，长度为Δt）上的收益率。如果资产在时刻t的价格是P(t)，而在时刻t+Δt的价格是P(t+Δt) ，并且它在时期t上的收益分配总额为d(t)（企业分红等），那么该资产的总收益(total \space return)是： R(t)=P(t+Δt)+d(t)P(t) 该资产的 收益率是： rr(t)=R(t)−1 还可以计算出无风险资产（例如，期限
你不理财，财不理你！python 也能帮你理财？效果预览累计收益率走势图基本信息结果如何使用：python3 + 一些第三方库import requests
import pandas
import numpy
import matplotlib
import lxml
复制代码配置 config.json 。code 配置基金代码, useCache 是否使用缓存。{
"code":[
