在期货投资过程中，很多投资者虽然能够很好地掌握期货知识，但却掌握不到足够的期货投资技能和策略，导致最终的亏损。因此，恒指圈分析师认为投资者不仅要关注理论知识的学习，而且要注意实际经验的积累，这样才能顺利的获利。那么今天将向大家介绍期货投资中的几大策略，供大家学习和参考。1、高低点比较策略在期货交易过程中，投资者可以采用高低点比较这一策略来帮助自己盈利。高低点比较策略是怎样的呢？一般来说，当期货处于
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2024-01-10 12:54:06
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# 如何实现Python期货量化策略
量化交易是一种利用数学模型和算法来分析历史数据并自动执行交易策略的投资方式。在本文中，我们将详细介绍如何使用Python创建一个简单的期货量化交易策略。下面是整个过程的概述。
## 流程概述
在创建期货量化策略时，我们通常遵循以下步骤：
| 步骤 | 描述 |
|------|----------------
1.单腿策略就是只买卖一种认购或认沽的期权策略。由于期权分为认购期权和认沽期权，买卖方向又有两个。所以，单腿期权策略一共由四个： 买入认购期权、买入认沽期权、卖出认购期权、卖出认沽期权看涨型策略：买入认购、卖出认沽 看跌型策略：买入认沽、卖出认购2.跨式策略跨式策略的构建方法是买入两份具有相同到期日、相同行权价的认购期权及认沽期权。当股价大幅上涨时，认购期权可获利，认沽期权处于虚值状态； 当股价大
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2023-10-25 23:20:19
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下面教你八步写个量化交易策略——单股票均线策略1 确定策略内容与框架若昨日收盘价高出过去20日平均价今天开盘买入股票若昨日收盘价低于过去20日平均价今天开盘卖出股票只操作一只股票，很简单对吧，但怎么用代码说给计算机听呢？想想人是怎么操作的，应该包括这样两个部分既然是单股票策略，事先决定好交易哪一个股票。每天看看昨日收盘价是否高出过去20日平均价，是的话开盘就买入，不是开盘就卖出。每天都这么做，循环
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2023-08-17 16:06:23
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一、网格策略网格交易法指以某点为基点，每上涨或下跌一定点数挂一定数量空单或多单，设定盈利目标，但不设止损，当价格朝期望方向进展时获利平仓，并在原点位挂同样的买单或卖单。把网格交易法运用在期货套利上，方便找出套利组合的波动区间，获得利润并控制风险。此策略支持跨期套利、跨品种套利、碟式套利，支持套利指令下单，网格快满时可动态调整。二、动态网格策略此策略根据行情动态设置网格参数并动态计算开平仓点位，在套
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2023-11-09 14:59:20
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MACD指标被普遍认为是最经典实用的技术指标之一。其实并不是因为MACD有多么精妙的算法，而是MACD遵循了最基本的“均线指导原则”，形象的将经典双均线系统换了一种更加直观的表达方式。在MT4中，默认应用的是单线MACD指标，而在证券市场分析中，一般应用的是双线MACD指标。两者在算法上有所区别，其中单线MACD指标更加基础。因其用直观的柱状体描述双均线系统的变化形态，故谓之：均线艺术家。MACD
# Python期货策略回测：从理论到实践
在金融市场中，策略回测是一种至关重要的方法，它能让交易者在真实交易前检验其策略的有效性。尤其是在期货交易中，由于其高风险及高波动性，回测的重要性愈发凸显。本文将会介绍如何使用Python进行期货策略回测，并提供相应的代码示例。
## 期货策略回测的基本概念
期货策略回测，顾名思义，就是对期货交易策略进行历史数据验证的过程。该过程允许交易者在过去的数
# 实现Java期货策略的入门指南
作为一名刚入行的小白，您可能会对如何实现一个期货交易策略感到困惑。本文将为您提供一个清晰的步骤指南，帮助您逐步掌握如何在Java中实现期货策略。我们将会用到一些基本的Java编程知识，同时也会涵盖相关的金融概念。
## 流程概述
实现期货策略的流程可以概括为以下几个步骤：
| 步骤 | 描述
原创
2024-10-11 10:59:28
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通过三种不同方式，分别写在handle_bar、timer、order_status中，选择实现，代码如下：
# 本Python代码主要用于策略交易
# 可以自己import我们平台支持的第三方python模块，比如pandas、numpy等。
from PythonApi import *
import pandas as pd
import os
#import time
#
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2023-08-12 21:04:53
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大家都知道开发程序化，是一个非常繁杂的工作，并且在策略实盘运行过程中，很难提供一个资金曲线进行查看，我开发了一款资金曲线分时图工具，可以将CTP账户的资金曲线绘制出来，方便检查实盘策略中的问题，调整策略。这个工具是基于上期的CTP API下载通过修改配置文件，支持多个账户的资金曲线绘制。只要是通过CTP，比如快期，文华等，无论是主观或者是程序化，都可以支持该账户的资金分
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2023-09-17 10:46:50
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1.双均线策略(期货)双均线策略是简单移动平均线策略的加强版。移动平均线目的是过滤掉时间序列中的高频扰动，保留有用的低频趋势。它以滞后性的代价获得了平滑性，比如，在一轮牛市行情后，只有当价格出现大幅度的回撤之后才会在移动平均线上有所体现，而对于投资者而言则大大增加了交易成本。如果使用双均线策略，就可以在考虑长周期趋势的同时，兼顾比较敏感的小周期趋势，无疑是解决简单移动平均线滞后性弱点的一项有效方法
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2023-12-03 00:39:50
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趋势跟踪策略，学术上又被称为时间序列动量（time series momentum），在CTA基金中被广泛使用，也是多元化配置方案常见的另类策略。在《和趋势做纯纯的朋友》这篇文章中，我们介绍了趋势跟踪策略的方方面面，从存在逻辑到交易规则，从权重分配到杠杆管理，从受到追捧到招致质疑，都有所涉及。为了跟踪趋势跟踪策略的表现，一般可以通过两种方式：基金指数和策略指数。本文对比了两种方式的优点和缺点，然后
Alpha 对冲背景作为普通的投资者，大部分投资者都会选择基金这一投资渠道。而面对眼花缭乱的基金产品，投资者如何选择出符合自己风险偏好的基金就显得十分重要。这一选择的过程可能就需要我们对基金产品做一个绩效评价，选出其中表现最好的作为我们的投资组合
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2022-04-18 18:48:35
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# 期货截面策略回测框架Python实现
在金融领域，期货交易是一种常见的投资工具，许多投资者和机构机构使用期货策略以期望从中获利。其中，截面策略（Cross-Sectional Strategy）是一种重要的投资策略：它通过比较不同期货合约的收益率、波动率等指标，寻找出未来表现可能优于市场平均水平的合约进行投资。本文将为大家介绍如何使用Python实现期货截面策略的回测框架，以及相关的代码示例
作者：fractal
编制期货自动交易系统的基本知识。这是我从mql4 论坛上转来的帖子，仔细分析这里的代码就能了解mt4智能交易是如何运作的，对我帮助挺大的，希望这里能有人用得上 Introduction介绍 鉴于许多中国的交易者对交易系统了解不多,本文解释使用MQ4语言编制自动交易系统的基本知识. Title 编制自动交易系统的基本知识 一个交易系统大致包括以下几个方面:
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2023-07-31 21:22:19
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# 使用Python实现期货交易策略MACD
## 一、流程概述
在实现基于MACD的期货交易策略之前，我们首先需要理解整个流程。以下是实施此策略的步骤及其简要说明：
| 步骤 | 说明 |
|------|------|
| 1. 安装所需库 | 安装用于数据处理和可视化的Python库 |
| 2. 获取期货数据 | 从API或数据文件中获取历史期货数据 |
| 3. 计算MACD指标
这是一种动态调仓策略，秉持“仓位比择时更重要”的原则，在跌宕起伏的市场中屡获奇功，深受交易者们的喜爱，这就是网格交易法（Grid Trading Method）,本篇文章我们将依托发明者量化（FMZ.COM）的MY语言创建一个商品期货网格交易策略。
原创
2021-08-12 10:06:28
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自从我开始学习投资，我接触了不同的股票分析方法-技术分析和基本面分析。我甚至读过很多关于这些技巧的书和文章。简言之，技术分析认为，你可以根据股票的历史价格和成交量的变动来确定买卖股票的正确时间。另一方面，基本面分析认为，你可以根据公司财务报表中的基本信息来衡量股票的实际内在价值。这两种类型的分析对我来说都是有意义的，我希望用它们来为我的交易提供信息；然而，我总是对一件主要的事情感到沮丧：有许多可能
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2024-09-13 10:42:05
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3、函数式编程：我们在用Python程序处理实际问题时，有些代码可能需要重复使用，如果每次使用都要编写一遍代码会耗费不少工作量，我们可以把这部分代码编写成函数，每次调用函数就能完成工作，不用再重复编写代码了，函数使编程效率大大提高，也使程序代码更为简洁。我们在前文已经介绍过两个Python内置函数：input()和print()。3.1、函数的声明和调用：声明和定义的含义虽有区别，但本教程不做特别
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2023-06-30 13:38:46
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# Java期货交易策略源码解析
## 引言
在金融市场中，期货交易因其高杠杆和流动性受到许多投资者的青睐。设计一个有效的交易策略对于实现盈利至关重要。本文将从基础知识入手，介绍期货交易策略的设计，最后以Java代码实例展示如何实现基本的交易策略。
## 期货交易基本概念
期货是一种金融合约，买方同意在未来某个时间以约定价格购买某种资产，而卖方则同意出售该资产。期货交易的主要特点包括：
