0. 组合模型概述我们已经学习了一系列不同的模型用于解决分类问题和回归问题。经常发现的一件事情是，我们可以通过某种方式将多个模型结合到一起的方法来提升性能，而不是独立地使用一个单独的模型。这个小节我们先来提纲挈领的讨论一下“组合模型”的思想方法，这种讨论可以给我们以启发，（1）例如，我么可以训练 L 个不同的模型，然后使用每个模型给出的预测的平均值进行预测，这样的模型的组合有时被称为委员会（com
组合构造问题可以归纳为多个风险资产和一个无风险资产的情况。在两风险资产的例子中，该问题可分为三步：首先，确定可行集的风险收益权衡；然后，通过计算使资本配置线斜率最大的个资产权重权重确定最优风险组合；最后确认最合适的投资组合，由无风险资产和最优风险组合构成。投资者面临的风险收益机会，由风险资产的最小方差边界(\(minimum-variance \; frontier\))给出。该边界线是由给定组合
转载
2023-11-22 18:19:56
119阅读
项目地址 ： https://github.com/awake1t/linglonglinglong一款资产巡航扫描系统。系统定位是通过masscan+nmap无限循环去发现新增资产，自动进行端口弱口令爆破/、指纹识别、XrayPoc扫描。主要功能包括: 资产探测、端口爆破、Poc扫描、指纹识别、定时任务、管理后台识别、报表展示。 使用场景是Docker搭建好之后，设置好你要扫描的网段跟爆破任务。
转载
2024-08-18 19:47:08
34阅读
由于场外期权合约的买卖在交易双方间私下进行而非通过公开市场，因而可能很难确定合约的价格有利于买方还是卖方。为对这些合约进行定价，金融分析师往往依据看涨期权或看跌期权价格估算出风险中性密度(RND)值。常规做法是根据历史数据来确定定价模型的参数值，进而估算RND值。根据参数定价模型估算RND有几个缺点：如处理时间较长而且可能存在误差。简单模型可快速完成调试，但很可能会与金融数据的一些历史经验特征不一
Markowitz Mean-Variance Model 均值方差Risk Parity 评先评价特点在于配置风险，而不是资产，目的在于使得单个资产对总资产风险的贡献是一致的或者以下： :
def __init__(self,
转载
2023-12-04 13:38:49
54阅读
python 资产管理一、Agent 方式 1.这个方法的优点：使用简单，速度快，适合服务器较多场景使用，缺点：服务器比较占资源，性能会变低。
2.使用Agent的前提条件是客户端（服务器）特别多的时候使用这种方法。
3.Agent方法原理是在每一台服务器上部署python脚本代码（拷贝到服务器），然后再从每一台服务器中获取硬件信息4.每一个客户端都会把数据发送给api然后再通过api把每个
转载
2024-01-05 14:43:36
58阅读
# 如何实现 Python 资产组合 MVF 模型
在投资领域中，资产组合管理是一个核心概念，而 MVF（最小方差组合）模型是通过优化投资组合风险和回报来实现这一目标的一种方法。本文将指导你如何在 Python 中实现 MVF 模型。我们将分为几个步骤进行，下面是整件事情的流程表格。
## 1. 流程步骤
| 步骤 | 描述 |
|------|-
之前的文章主要阐述了投资组合资产配置的目标和一般理论，这一篇我们举几个例子具体操作一下。总结一下上一篇的基本内容：投资组合构建和配置是按照层次进行的，资产配置在每一个层次都会展开假设每一个资产的回报/风险比例都是一样的估计资产的相关系数矩阵，作为投资组合优化输入，优化目标是最大化投资组合回报/风险比例。（其实是协方差矩阵，但是由于我们进行了波动率规则化，所以两个矩阵现在是一样的）优化得到
转载
2024-10-31 16:27:25
52阅读
资产配置(Asset Allocation)是指根据投资需求将投资资金在不同资产类别之间进行分配，通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配。 目标和限制因素通常需要考虑到风险偏好、流动性需求和时间跨度要求，还需要注意实际的投资限制、操作规则和税收问题。比如，货币市场基金就常被投资者作为短期现金管理工具，因为其流动性好，风险较低。资本市场期望值
转载
2017-08-12 14:08:00
179阅读
2评论
资产模块简介（FI-AA） 一、组织架构 折旧表 |折旧范围 |折旧码折旧表和折旧范围（折旧范围从属于折旧表）；指定默认的折旧表——OAPL；折旧表分配——OAOB，一个公司代码只能有一个折旧表，而一个折旧表可以分配给多个公司代码。 二、主数据管理1、资产分类配置资产分类——OAOA；确定科目分配、编号范围、字段状态
转载
2024-01-11 06:47:48
127阅读
洛伦磁力与安培力：洛伦兹力是微观上的，安培力是宏观上的。洛伦兹力是磁场对运动中的带电粒子的作用力，是对单个带电粒子而言； 安培力是磁场对通电导线的作用力，是对整个在磁场中的导线而言。 磁场会对通电导线有安培力的作用是因为通电导线中有很多运动的电荷；安培力，正是磁场对所有这些电荷的洛伦兹力的总和。 安培力是洛伦兹力的宏观体现；而洛伦兹力，是安培力的微观原理。判断方向：将左手掌摊平
转载
2023-07-04 22:27:28
215阅读
马科维茨投资组合理论马科维茨(Harry M.Markowitz,）1990年因其在1952年提出的投资组合选择（Portfolio Selection)理论获得诺贝尔经济学奖。主要贡献：发展了一个在不确定条件下严格陈述的可操作的选择资产组合理论：均值方差方法 Mean-Variance methodology.主要思想：Markowitz把投资组合的价格变化视为随机变量，以它的均值来衡
转载
2023-10-15 00:21:39
686阅读
# Python马克风降噪
## 引言
随着人们对声音质量的要求越来越高，降噪技术在各个领域得到了广泛的应用。在语音识别、通信、音频处理等方面，降噪技术起到了重要的作用。本文将介绍如何使用Python进行马克风降噪，并给出代码示例。首先，让我们了解一下马克风降噪的原理。
## 马克风降噪原理
马克风降噪是一种利用数学算法对音频信号进行处理，减少或消除噪声的技术。它的基本原理是通过对噪声进行
原创
2023-08-25 09:02:40
362阅读
在本文中，我们将学习如何计算资本资产定价模型 (CAPM) 并获得贝塔系数。资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model 简称CAPM）是由美国学者于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的，主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系，以及均衡价格是如何形成的，是现代金融市场价格理论的支柱，广泛应用于投资决策和公司理财领域。CAPM 被认为是
在数字化转型的浪潮下，企业的IT资产规模呈现爆炸式增长，IT基础设施变得日益复杂。传统的IT资产管理与配置审计方式已难以满足现代企业的需求，面临着数据不准确、审计效率低、合规性挑战等诸多问题。
# 资产负债与ROA模型实现指南
作为一名经验丰富的开发者，我很高兴能帮你实现“资产负债与ROA模型”在Python中的实现。本文将从整体流程入手，逐步引导你完成这个模型的构建。我们将用表格展示步骤，提供代码示例，并用Mermaid语法展示旅行图和甘特图。希望通过这篇文章，你能对资产负债表以及资产回报率（ROA）有更深入的理解。
## 整体流程
下面是完成资产负债与ROA模型的步骤，我们将其
下载地址长期有效运维资产管理系统使用方法》主要功能主机管理账号管理自动化管理监控管理故障管理巡检管理模块管理文档管理》使用方法PHP环境且PHP 大于5.3App/conf/config.php 中数据库的配置 导入automationmanagement.sqlApp/Conf/Admin/config.php中information_schema的数据库的配置一键生成模块并显示在菜单基本上IT
原创
2020-12-29 14:14:17
7424阅读
