一、风控建模标准过程(一)数据采集汇总1、以客户为维度组织搜集信息(人口属性、交易信息、交易渠道、风险评估、产品偏好、经营信息)2、评估数据真实性和质量，数据质量好的变量进入后续步骤(二)模型设计1、时间窗和好坏客户定义时间窗：根据获取数据的覆盖周期，将数据分为用来建模的观察期数据，和后面用来验证表现的表现期数据；好坏客户定义：分析客户滚动和迁移率，来定义什么程度逾期的为“坏客户”，例如定义M3为
风控建模二：建模方案拟定引言一、是否需要分客群建模二、全时段建模一定更好吗三、进件vs规则过件vs放款件四、怎么选训练集五、还原真实好坏比例 引言好坏标签定义完成并整理好数据集并不意味着建模工作可以马上开始，在建模之前我们还需要拟定好建模方案。比如根据不同客群、不同时段以及风控流程中不同的决策时点，我们都可以做出哪些不同的的建模方案选择？如何更合理地拆分出训练集和测试集？对于过采样过的样本如何还
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2024-01-03 15:35:22
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如何“谨慎”使用“数据驱动”的风控模型（一）-- 数据篇 人工智能时代来临，2017年“数据驱动”在整个信贷生态圈热度陡增，无论是金融机构、助贷机构、征信机构、大数据厂商等，无不在各大论坛、峰会、沙龙、融资中宣传各自“数据驱动”的理念。而银监会的121号文则给大大小小的机构泼了一盆冷水，“谨慎”使用“数据驱动”的风控模型，字字珠玑。小编认为，监管层的意图无需过度解读，但无疑监管层已深刻洞
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2023-09-05 12:10:51
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目录Part 1. 生成样本Part 2. 计算AUC、KS、GINIPart 3. PSIPart 4. 分数分布Part 5. 完整工程代码正文在我们开发完信用分模型后，经常需要计算如下的一些指标： ○ 坏用户比例一、生成样本注意数据是构造的，而非真实的数据import nump
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2023-12-28 11:08:34
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## 实现Python金融风控模型的流程
为了教会刚入行的小白如何实现“Python金融风控模型”，我们可以分为以下几个步骤来进行。
### 步骤一：数据准备
在实现金融风控模型之前，我们首先需要准备好相关的数据。这些数据可以包括客户的个人信息、金融交易记录、信用评分等。我们可以使用Python的pandas库来进行数据的读取和处理。以下是一些常用的代码和注释：
```python
imp
原创
2024-02-07 11:32:09
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# Python 风控模型训练
随着金融科技的发展，风险控制（风控）在金融领域的地位愈加重要。通过构建风控模型，可以有效识别潜在风险，降低损失。本文将介绍如何使用Python构建基本的风控模型，并提供相应的代码示例。
## 风控模型概述
风控模型的基本流程包括数据收集、数据清洗、特征工程、模型训练、模型评估和模型应用。以下是风控模型的状态转换图，使用 `mermaid` 语法表示：
```
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2023-06-30 21:38:45
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报表体系的搭建对于任何一家金融机构都尤为重要，对于风控模型来说经上线部署后会因内外部各种因素引起模型分数偏移，甚至出现错误。因此，为了能在第一时间发现问题，我们需要对模型进行动态监控。有一套相对完整的报表系统，能对模型的有效性、稳定性进行监控，更好地保证模型运行以及迭代新的模型版本。对于一般的风控模型，即ABC卡来说，简单地可以把监控分为前端监控和后端监控。这两张报表主要是反应分数分布和区分能力的
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2023-10-16 19:10:40
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# 如何实现Java风控模型
在现代金融业务中，风险控制（风控）模型至关重要。它能够帮助我们评估和管理各种风险。本文将指导你如何实现一个简单的Java风控模型，覆盖流程、代码实现、可视化图表以及相关的注释。
## 流程概述
下面是实现风控模型的基本流程：
| 步骤 | 描述 |
|:----------:|:-------------------
原创
2024-09-29 03:35:19
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# Java风控模型科普
在当今数字经济时代，金融机构、电商平台及各种在线服务提供商越来越重视风控（风险控制）模型的构建。这些模型可以帮助企业识别和管理潜在的风险，从而保护消费者的安全及自身的利益。在本文中，我们将探讨什么是 Java 风控模型，并通过代码示例演示如何使用 Java 编写一个简单的风控模型。
## 什么是风控模型？
风控模型是用来分析和预测客户行为的一种工具，广泛应用于信贷审
原创
2024-09-25 08:38:24
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构建信用风险类型的特征模型处理的一般流程数据预处理(时间格式、缺失值、机值)－ >特征构造(计数、比例、距离)－>特征选择(相关性、差异性、显著性)－>模型参数估计(回归系数、模型复杂度)数据预处理(时间格式、缺失值、极值)1、数据格式处理：原始数据带有一定的格式，需要转换成正确的格式例如：利率 ％－》需要转化为浮点数 日期：nov-17需要转化为python的时间工作年限 ：‘
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2024-09-05 19:40:25
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# 风控模型Java科普
## 什么是风控模型？
风险控制模型（Risk Control Model），是指为了保障企业或个人在金融交易中避免风险而建立的模型。在金融行业中，风控模型通常被用于评估潜在的风险，并制定相应的应对措施，从而保障交易的安全性和稳定性。
风控模型通常会基于大量的数据和算法来进行建模和分析，以便在交易过程中快速有效地识别和应对潜在的风险。在金融科技领域，特别是在线支付和
原创
2024-05-14 04:58:01
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1.业务理解业务的理解是做好模型的前提，才能更好的指标模型的方向，一般包括以下几个方面： 1.建模的目的及目标 2.好坏标签的确定 3.时间窗口的确定 4.建模的时间周期2.数据准备与预处理1.需要获取哪些数据，如何获取 2.数据的时间格式、特殊格式的处理 3.数据的极值/异常值（箱线图和分位数） 4.数据的缺失值（完全随机缺失、随机缺失、完全非随机缺失），补缺或作为一种状态 5.文本数据——主题
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2023-10-17 08:44:21
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群体稳定性指标是衡量样本变化所产生的偏移量的一种重要指标，通常用来衡量样本的稳定程度，比如样本在两个月份之间的变化是否稳定。也可以用来衡量模型稳定度。通常用作模型效果监测。由于模型是以特定时期的样本所开发的，此模型是否适用于开发样本之外的样本，可以用稳定性测试。PSI可以衡量测试样本及模型开发样本评分的分布差异，为最常见的模型稳定度评估指针。其实PSI表示的就是按分数分档后，针对不同样本，或者不同
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2024-07-15 12:52:47
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Ch1 互联网金融的申请过程，通常由用户从移动端发起，首次贷款用户会经理申请、四要素验证、授信与额度利率定价、多层审批、用户提款等多个环节；对于还款后再次贷款的复贷客户，平台通常会基于更好的信用评估结果，并根据历史还款表现对其进行额度管理。流程如图所示。 首次贷款用户需要依次通过反欺诈引擎、信用评估引擎、人工审核的审批。信用评估引擎主要包括政策规则筛选、信用规则筛选、申请评分卡
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2023-08-05 21:08:00
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web项目总免不了用户的管理与注册，需求稍微再多一点儿，就涉及用户的角色及权限管理了，下面根据自己项目的实际经验，介绍如何在Jfinal项目中使用Shiro来进行简单的登陆及权限管理。主角简介Jfinal 位居开源中国年度热门开源项目前列，简单好用快速的java web开发框架，用过就知道。Shiro Apache基金会顶级项目，所以你懂得。java安全框架里的主流选择，号称相当简单，但是我至今其
前言在上一节我们使用了陌陌开源框架来处理json中的单值校验，在这一篇文章里我们主要通过flink sql来处理更为复杂的风控场景。业务场景这一部分业务场景主要是校验企业当期需要报税的科目，相比企业往期报税的科目是否有增加或减少，以此来防止税务漏报。我们的企业用户数量在百万级别，每个业务期间漏报率、误报率在千分之5左右，也就是会有几千家会有漏报的情况，而漏报会缴纳2000元的罚款，每个业务期间亏损
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2024-02-11 21:51:14
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基于本人过往几年做风控建模的经验，总结了一下咱们的风控模型在金融的哪些环节发挥着自己的作用，希望可以对想进入这行的同学提供一些信息，当然，以下的总结也是基于本人浅薄的经历总结的，应该是不够全面的，但基本可以涵盖80-90%吧，嘻嘻。标题说了是在哪些位置发光发亮，那么我们就按照金融不同的阶段来介绍：01 产品&营销阶段包含产品定价、客户推荐等。产品定价：定价模型在这儿为产品设计提供数据支持；
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2024-02-05 14:39:16
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这一两期的课程是模型专场。我们知道金融风控模型，不单单指评分卡，而是针对产品营销、定价、授信、管理、催收、监测等业务流程开发的一系列策略、规则、评分卡的集合。 目前，利用有监督、无监督、半监督、深度学习等算法开发的评分卡是风控模型中卓有成效的技术。 模型应用于业务场景，即在特定场景下，利用数据，高效，准确地完成特定的预测或者判断的任务。 在模型训练过程中：每一种场景下，模型都可以通过数据进行训练而
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2024-03-16 10:05:04
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风控模型在金融信贷的很多环节都发挥着自己的作用，但有的时候我们训练出来的模型并不能满足上线需求，那我们就需要对模型进行调优。一般来说，我个人会从以下几个角度来优化模型。01 需求定义简单来说就是对原始需求进行理解与定义，然后重新定义好坏样本。比如可能原先的需求是要提高终审通过率，然后好样本就是通过的客户，坏样本就是被拒绝的客户，但很不幸这样子建出来的模型效果并不是非常地好；在再次沟通后发现其实有很
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2024-03-12 14:41:03
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