## Johansen检验: 在Python中如何进行多变量协整检验
### 1. 什么是Johansen检验？
Johansen检验是一种统计方法，用于检测多个时间序列数据之间的协整关系。协整是一种统计特性，指的是虽然时间序列本身是非平稳的，但某些线性组合却是平稳的。这对于经济学和金融学特别重要，因为它可以帮助我们理解不同经济指标之间的长期关系。
### 2. Johansen检验的理论背
# Python Johansen检验
## 引言
在时间序列分析中，我们经常需要对一个时间序列进行单位根检验，以确定该序列是否是平稳的。单位根检验是一个统计检验，其目的是检测一个时间序列是否具有单位根，即是否具有非平稳性。如果一个时间序列具有单位根，则它是非平稳的，反之亦然。单位根检验有多种方法，其中一种常用的方法是Johansen检验，它是由Søren Johansen在1988年提出的。
原创
2023-11-12 05:16:45
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【导读】在之前的《数据挖掘概念与技术 第2章》的文章中我们介绍了Q-Q图的概念，并且通过调用现成的python函数， 画出了Q-Q图， 验证了Q-Q图的两个主要作用，1. 检验一列数据是否符合正态分布 2. 检验两列数据是否符合同一分布。本篇文章将更加全面的为大家介绍QQ图的原理以及自己手写函数实现画图过程Q-Q图是什么QQ图是quantile-quantile(分位数-分位数图) 的简称，上面也
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2023-08-02 19:20:27
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# Johansen协整检验的Python实现
经济时间序列分析中，协整检验是一项重要的技术，特别用于判断多个非平稳序列之间是否存在长期的均衡关系。Johansen协整检验是用于多变量时间序列的强大工具。本文将通过Python代码示例，展示如何使用Johansen协整检验。
## 1. 什么是Johansen协整检验？
Johansen检验基于特征值分解，提供了确定时间序列中协整关系的数量。
# Python中的Johansen检验详解
在时间序列分析中，Johansen检验是用来检测多个时间序列是否存在协整关系的一种重要方法。本文将介绍在Python中如何实现Johansen检验，流程、步骤以及代码示例将会详细讲解。
## 流程概览
在实现Johansen检验之前，我们需要先确定一些步骤。以下是进行Johansen检验的一般流程：
| 步骤 | 描述 |
| ---- | -
利用 scipy 库可以比较方便的实现非参数显著性检验的操作，包括曼惠特尼秩检验 Mann-Whitney rank test、威尔克森符号秩和检验 Wilcoxon signed rank test、卡方检验 Chi-square test 等这些方法在 scipy.stats 模块中（1）曼惠特尼秩检验（Mann-Whitney rank test，U
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2023-09-27 08:15:04
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之前，我曾转过一个单元测试框架系列的文章，里面介绍了 unittest、nose/nose2 与 pytest 这三个最受人欢迎的 Python 测试框架。本文想针对测试中一种很常见的测试场景，即参数化测试，继续聊聊关于测试的话题，并尝试将这几个测试框架串联起来，做一个横向的比对，加深理解。1、什么是参数化测试？对于普通测试来说，一个测试方法只需要运行一遍，而参数化测试对于一个测试方法，可能需要传
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2024-06-18 16:01:13
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# 使用Python进行Johansen协整检验的指南
### 引言
Johansen协整检验是一种用于多变量时间序列的统计检验方法，它能够检测多个时间序列之间是否存在协整关系。在这篇文章中，我们将详细讲解如何使用Python实现Johansen协整检验。我们将采用`statsmodels`库来完成这一任务。
### 实现流程
以下是我们实现整件事情的主要步骤：
| 步骤 | 描述
首先提出图的转置的概念。所谓转置就是将一个图上所有的有向边反向。简单来说就是本是x->y的一条边，现在变为y->x这样一条边。另外强连通性质具有传递性，如果(i,j),(j,k)属于同一强连通分量，那么(i,k)属于同一强连通分量。因为如果满足题设，那么存在路径i->j->k和k->j->i。所以传递性得证。所以其实我们要求点i所属的极大强连通分量，只需要把所有
在宏观计量经济研究中，通常会使用VAR模型研究多个时间经济变量之间的数量关系情况，但是VAR模型要求数据无单位根或者同阶单整，如果无单位根通常可直接进行VAR模型构建，如果有单位根但是满足同阶单整，此时则可使用协整检验进行分析模型稳定性，通常协整关系后再建立VAR模型即可。与此同时，协整关系也是建立比如误差修正模型(SPSSAU中的ECM模型)的前提条件。如果研究变量存在协整关系则说明研究数据具有
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2023-06-21 23:19:45
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为了研究进出口与经济增长之间的关联，采用3个时间序列建立VAR模型，利用JJ协整检验并找出协整方程，以此确定长期关系，并建立VEC模型研究短期关系。 1 单位根检验
VAR模型可通过变形化为差分形式（如下所示），要找到协整向量，首先要保证差分项都是平稳的，因此协整检验的前提是序列为一阶单整I(1)。
 
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2023-10-26 17:35:39
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量化策略研究指的是需要依据一种或多种确凿的获利理念，通过某一特定显式表示的模型，指导参与者反复地以人工或机器执行指令，参与单边或多空交易。在策略的执行过程中，需要实时监控资产组合价值与目标利润的偏离情况，调整参数，直到已有模型生命期限终了，再转入到新模型。量化研究过程可以划分为定价与品种选取、模型实现、资产配置与组合优化、订单生成与交易执行、绩效评估和风险管理等部分。当前量化策略重点集中在基于行为
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2024-06-18 10:27:28
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# 实现“Python Johansen”流程及代码指导
作为一名经验丰富的开发者，我将会指导你如何实现“Python Johansen”这个任务。首先，让我们看一下整个实现过程的步骤：
| 步骤 | 操作 |
| --- | --- |
| 1 | 安装Statsmodels库 |
| 2 | 导入所需库 |
| 3 | 读取数据 |
| 4 | 进行Johansen测试 |
接下来，我将
原创
2024-04-29 03:44:28
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1.显著性检验的意义：基本解释：如果某两个样本平均数之间的差异达到了一定的限度，即达到了显著性水平，就可以认为这两个样本来自不同的总体，或者说，这两个样本各自所代表的总体之间有真正的差异；如果两个样本平均数之间的差异不显著，则可以认为，这两个样本平均数之间的差异是由抽样误差造成的，它们所来自的总体的平均数相等或就来自同一个总体。 2.计算检验工具：使用前提：存在两个样本（n1，n2）均来
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2023-09-06 09:45:54
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冲突碰撞是针对Shape的碰撞。Shape之间可能存在默认不碰撞检测的情况。相互碰撞检测方式如下图： Shape免冲突设置
只要设置ShapeDesc.shapeFlags |= NX_TRIGGER_ENABLE就可以使得该Shape免予冲突检测。
冲突检测优化冲突检测是很耗性能的。每次的遍历是很难实现的。所以有一些性能上的优化。首先能够冲突检测的pair是在一定的距离内的。另外还要
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2024-06-04 14:49:51
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JOS是MIT操作系统对应的课程设计LAB1:系统的启动 这里主要讲了两个关键的点操作系统的启动程序的之间的调用关系1.操作系统的启动的过程主要通过以下几个步骤首先运行BIOS，这里BIOS完成一些简单设置，比如VGA的显示之类然后加载Boot loader。就是通过BIOS搜索Boot loader.Boot loader将内核调入boot load因为历史原因一般会被加载到内存的0x7c00
写在开篇：最近在测试DAI相关的内容，公司文档一如既往的简陋，新人看完保准一脸懵逼，搜了很多文章，个人觉得下面的这篇是写的最详细，最完整，也最容易理解，很值得学习，点赞。原文链接在文末，防止丢失，特转载一份留存待日后翻阅
一、ARP协议原理
1.协议概述 Address Resolution Protocol在以太网
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2024-05-31 23:42:54
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# R语言Johansen协整检验结果显示S4
## 概述
本篇文章将介绍如何在R语言中使用Johansen协整检验，并将结果以S4对象的形式显示出来。Johansen协整检验是用来判断一组时间序列数据是否存在协整关系的常用方法。S4对象是R语言中一种高级的对象表示方式，通过使用S4对象，我们可以更方便地存储和操作协整检验的结果。
## 流程概览
下面是使用Johansen协整检验并展示结果的
原创
2023-08-16 07:35:00
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协整检验是为了检验非平稳序列的因果关系，协整检验是解决伪回归为问题的重要方法。首先回归伪回归例子：伪回归Spurious regression 伪回归方程的拟合优度、显著性水平等指标都很好，但是其残差序列是一个非平稳序列，拟合一个伪回归: #调用相关R包
library(lmtest)
library(tseries)
#模拟序列
set.seed(123456)
e1 =(500)
e
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2023-10-02 16:54:08
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文章目录1.价差套利原理2. 跨期套利3. 套利实战3.1.投研分析3.2 价差特征分析4. 总结5. 参考 1.价差套利原理价差套利是一种金融交易策略，通过利用不同市场或不同交易所之间的价格差异来获取利润。以下是价差套利的原理：
基本原则：价差套利的基本原则是同时在相关合约上建立一个多头部位和一个空头部位，以利用两个头寸之间的差值变化来获利。
跨交易所套利：在不同交易所之间进行套利是一种常见的价
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2024-05-14 09:06:36
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