一、估值方法概括估值方法共分为两类：绝对估值法和相对估值法。绝对估值法以“资产的价值是未来收入的折现”为基准，将未来现金流按照一定贴现率贴现到当前时间点得到资产的价值；这种估值方法有一个难点：如何合理预测公司未来收入？相对估值法通常利用各种比率进行估值，这种方法常见的用法是：预估整个行业或相似企业各比率的合理水平，当目标公司超过该合理水平时，则为高估或低估。常用的绝对估值法主要包括：股利贴现模型、
最近由于工作上的需要，要对结构性存款(内嵌衍生品)、券商收益凭证等结构化产品进行估值。这类业务的特征是收益率往往挂钩一个参考标的，如利率(USDLIBOR 3M)或汇率(USD/CNY)，然后根据参考标的到期日情况来确定收益率。面对这种收益不确定性产品估值的处理方式有两种，一是转为期权，然后按照期权估值处理；二是依靠数值计算模拟标的物路径。相较之下，第二种方法的适用面更广。估值用到的方法论较为简单
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2023-08-28 07:56:02
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RFM-Clustering利用RFM模型建模，并通过聚类分析、分类，分别算出8中不同的价值会员RFM模型构建会员价值标签R:最近一次消费(Recency)F:消费频率(Frequency)M:消费金额(Monetary)RFM的意义在CRM中，经常会用到RFM模型分析去衡量以为会员的价值，和给企业带来的利润能力。这个模型是通过会员最近一次购买的时间段间隔、购买总金额，购买频率这三个因素来描述这会
python做估值模型_Python实现LRFM模型分析客户价值
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2021-01-29 08:59:50
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# 期权估值模型 Python
期权是一种金融衍生品，允许购买者在未来的某个时间以特定价格购买或出售资产。为了估算期权的合理价格，可以使用不同的估值模型。在本文中，我们将介绍如何使用 Python 编写一个简单的期权估值模型，其中我们将使用 Black-Scholes 期权定价模型来估算欧式期权的价格。
## Black-Scholes 期权定价模型简介
Black-Scholes 期权定价
python数据分析之模型评估-第九次笔记1.分类模型评估–*1.1正确率 –*1.2召回率 –*1.3查准率（精准率）2.回归模型评估–*2.1MAE –*2.2MSE –*2.3RMSE –*2.4R2_score决定系数3.聚类模型评估–*3.1RMS –*3.2轮廓系数 –*3.3RMSE –*3.4R2_score决定系数4.关联模型评估–*4.1支持度 –*4.2置信
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2023-08-04 10:20:33
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或许市场不够重视，但这可能也是隐藏价值的一个角落。配售和定增基金往往会持有一些流通受限的股票，而这些股票估值的方法在2017年经历了一次比较大的变化——根据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，限售股适用AAP估值法(亚式看跌期权)，取代此前近似摊余成本的方法。目前，主要是定增基金和配售基金涉及比较多这类问题。实事求是地说，即使在以前的简易算法下，虽然公式简单，但数据处理存在一定难度，
对于以定投指数的方式理财的朋友，最需要关注的指标便是各个指数的估值，在指数低估时买入，高估时卖出，那如何制作一张估值图来跟踪指数的估值情况呢？本文就从0到1介绍如何用Matplotlib画一张漂亮的指数估值图。准备数据首先，准备我们需要的数据，一般来说，经历了一轮牛熊周期的历史估值更具比较意义，所以，这里以上证指数2013年到目前为止的行情数据为例进行演示，同时，采用滚动市盈率为估值指标。数据来源
# Python估值流程
## 概述
Python估值是指使用Python编程语言实现对某个目标进行估值的过程。在这个过程中，我们可以通过一系列的步骤来获取目标的估值结果。本文将介绍Python估值的流程，并提供每一步所需的代码和注释。
## 流程图
```mermaid
flowchart TD
A[准备数据] --> B[数据预处理]
B --> C[特征工程]
C
原创
2023-09-17 17:10:50
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fundgz 命令行工具一朋友在上班期间看手机基金信息，但上班期间频繁看手机着实不太好，于是就想到写一个能在命令行查看 fund 估值的命令行工具，通过输入 fund 编号和名称，就能查询到当前时间的估值。 网络上有很多这样的摸鱼插件，甚至在 vscode 里的插件比比皆是。 本着练手的态度，自己也写了一个简单的工具，就当做学习新的库了。使用预览安装工具：pip install fundgz使用：
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2023-09-17 10:05:24
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【数据挖掘】金融风控 Task04 建模与调参1. 常用模型对比及评估1.1. 逻辑回归与决策树模型1.2 集成方法1.2.1 bagging1.2.2 boosting1.2.3 bagging与boosting区别1.3 模型评估方法1.3.1 数据集划分条件1.3.2 数据集划分方法1.3.3 模型评价标准2. 模型训练2.1 导入数据并进行预处理2.2 使用lgb进行预测2.2.1 使用
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2023-09-04 18:05:16
148阅读
相对估值法
市盈率估值法：合理股价=每股收益（EPS）X合理的市盈率。其中要注意的是，在收益周期性明显的行业和企业，其估值应以多年的平均每股收益来替代最近一年的每股收益，这样才能更合理的使用市盈率来估值。
市净率（PB）估值法…………
相对估值法市盈率估值法：合理股价=每股收益（EPS）X合理的市盈率。其中要注意的是，在收益周期性明显的行业和企业，其估
# 债券估值python实现教程
## 流程图
```mermaid
flowchart TD
A(获取债券信息) --> B(计算债券现金流)
B --> C(计算债券现值)
C --> D(输出债券估值结果)
```
## 表格展示步骤
| 步骤 | 描述 |
|------|--------------------|
| 1
轻松应用巴菲特式估值巴菲特用什么来估值？自由现金流!所以，只要解决了自由现金流的问题，就可以轻松应用巴菲特式估值方法!但是现行财务报告中没有现成的自由现金流数据，这成了许多价值投资者对用自由现金流估值望而却步的主要原因。笔者结合自己的一点体会，得出结论：自由现金流数据其实可以轻松获得!自由现金流分为公司自由现金流(FCFF)和股权自由现金流(FCFE)，FCFF的经济意义是：归属于股东与债权人的最
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2023-09-12 19:27:39
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# 使用Python进行金融估值的科普
金融估值是评估资产或公司的价值的重要方法。无论是股票、债券还是整个企业，了解如何运用金融估值是投资者和分析师必备的技能。本文将用Python来介绍金融估值的基本概念，并通过代码示例展示如何实现这些方法。
## 流程概述
金融估值的基本流程如下：
```mermaid
flowchart TD
A[数据准备] --> B[选择估值方法]
目录一、写在前面二、缘起三、描绘一个现实中的理想世界1：预期收益率r2：下一期股利与增长率g3：永续增长率g4：内在价值计算四、模型结果 五、写在后面一、写在前面1：本文主要讨论戈登增长模型的优化及现实意义；另外，本文使用python实现模型并以某证券为例进行估值2：本文主要行情数据通过Tushare(ID：444829)金融大数据平
第一章 债券估值原理概述债券估值是决定债券公平价格[1]的过程。债券公平价格是债券的预期现金流经过合适的折现率折现以后的现值，其原理是未来现金流流出折现到今日与今日现金流流出相等。因此，债券的估值模型可以表示为：资料来源：资产信息网 千际投行折现率 = 票面利率，债券公平价格 = 面值，债券在市场中被合理估值。折现率 > 票面利率，债券公平价格 < 面值，债券在市场中被低估，应买入。折
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2023-08-23 16:17:45
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很久没用python了，出于学习跟兴趣结合，写了个看的脚本学习下。 首先安装python。 安装完以后你需要了解Tushare -财经数据接口
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2023-07-03 11:23:41
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PYTHON大数据分析-IWC赛题1（企业投资价值评估）数据分析方法总结一、目的二、代码结构简述三、数据分析过程1、数据清洗2、模型选型3、参数调优4、模型校验5、结果预测四、比赛心得一、目的本次比赛主要解决的问题是根据官方提供的37个EXCEL表信息与企业评分，训练出一个模型，使之能够根据对新企业进行评分估计。
是衍生品市场中常见的一种金融工具，而期权的估值模型对于投资者和交易员来说至关重要。Black-Scholes期权定价模型是最著名和广泛应用的期权估值模型之一，在金融领域具有重要意义。本文将介绍如何利用Python编程语言构建Black-Scholes期权估值模型，深入探讨其原理和实现方法，并通过实践示例演示该模型在期权定价中的应用。 首先，我们将详细解释Black-Sc
