背景之前总结了一些获取量化数据的途径，数据是一个量化策略的“原材料”，接下来要考虑的问题就是如何使用这些数据。本文，介绍一个量化指标分析工具quantstats，利用它可以很方便的分析你的策略。Github地址：https://github.com/ranaroussi/quantstats他的作者是Ran Aroussi，同时也是yfinance的作者，在开源量化领域，也是名声响当当。目前就职于
双均线策略是比较经典的策略，股票的价格均线是投资参考的重要指标。均线有快线和慢线之分，当快线向上穿过慢线则是金叉，一般执行买入操作，当快线向下穿过慢线时则形成死叉，一般执行卖出操作。基于这个基本思路，出于兴趣爱好，便使用python复现了这个量化策略。代码封装如下。 在运行这个代码块时，请
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2023-07-08 10:04:05
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点及财经，股票期货专业投机者。前言策略的触发方式，可以分为两种。一种是条件满足，在下一根k线开仓，比如均线金叉死叉；另一种是即时突破，比如当前最高价突破前高后，开仓。这两种开仓方式中，第一种在天勤量化中比较简单，直接用过去的均线值来判断是否金叉死叉。但是第二种如果处理不好，会造成在同一根k线频繁开仓。这就是本期作者所要分享的内容，虽然内容比较简单，但是我觉得有必要给大家分享出来，毕竟刚接触天勤或者
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2023-07-29 22:48:12
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一. 概念量化CTA—— 基于机器的判断，基金管理人通过分析建立数量化的交易策略模型，由模型产生的买卖信号进行投资决策，人的错误判断对量化CTA的干扰比较小。量化CTA也需要长期对数据的分析、参数的优化、模型的更新迭代，这个过程和量化选股很类似。二. 交易对象CTA策略的交易对象主要为期货和期权。1. 期货期货是以现货为参照物，对其未来价格做出自己的判断，然后买入相对应的合约，约定未来可以以合约约
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2023-10-27 20:06:07
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一、交易策略设计 1. 策略原理阐述数字资产的交易策略，大致分为以下几类：在策略的设计阶段，我们需要明确该策略属于哪种类型，并且要对该类型的策略有一个基本认识。 套利型策略和做市策略，其本意不是靠持有头寸而盈利，而是靠快速反复地买卖，保持头寸基本不变（有对冲的情况下头寸基本为0）的情况下，赚取可靠的小额利润，打败交易手续费和冲击成本，积少成多，最终成为稳定盈利型的策略。这类策略的收益曲线不会出现大
欢迎大家订阅《Python实战-构建基于股票的量化交易系统》小册子，小册子会陆续推出与小册内容相关的专栏文章，对涉及到的知识点进行更全面的扩展介绍，并且会有选择地收录至小册中，更便于广大读者查阅知识点。本篇专栏为小册子内容的加推篇！！！ 前言当我们开发了一个交易策略，需要对策略进行回测。那么我们就需要一个回测框架。目前已存在很多成熟的回测框架，也有各种平台。这些框架或平台各有优劣，并不能满足每个人
[新手入门]什么是量化策略
什么是策略?策略，字面意义是指可以实现目标的方案集合；简单地讲，就是一系列预设的行为模式，分别在不同的触发条件会被启用。在证券交易中，策略是指当预先设定的事件或信号发生时，就采取相应的交易动作。 什么是量化策略？所谓量化，就是把行为模式中的事件或信号数字化，通过一套固定的逻辑来分析，而不是单凭人的感觉或直觉进行判断和决策。量化
import random import time import uuid g.security = [] g.daycount = 0 stockstemp = get_index_stocks('000300.XBHS') total = len(stockstemp) g.holdstocks = [] while len(g.security) 0 : buy...
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2016-04-06 10:07:00
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Pytorch1.8 发布后，官方推出一个 torch.fx 的工具包，可以动态地对 forward 流程进行跟踪，并构建出模型的图结构。这个新特性能带来什么功能呢？别的不说，就模型量化这一块，炼丹师们有福了。其实早在三年前 pytorch1.3 发布的时候，官方就推出了量化功能。但我觉得当时官方重点是在后端的量化推理引擎（FBGEMM 和 QNNPACK）上，对于 pytorch 前
四、如何在真格平台上做到这一切现在我们想在真格量化上实现自己的策略，需要怎么做呢？首先，真格量化使用Python语言编写策略。我们需要对Python语言有一些初步的了解。与C++或Java语言相比，Python是一种非常方便易用的脚本式编程语言，很适合非计算机专业的用户来上手量化交易。举个简单的例子，如果直接用C++调用CTP的API进行下单委托，您可能需要写这些代码：在真格量化，您只需要一行Py
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2023-09-12 07:27:29
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一、搭建一个简单的交易策略1、策略先看一个非常简单的交易策略：每天买100股的平安银行。为了让这个策略能让计算机执行，首先，要使策略符合“初始化+周期循环”框架，像这样：初始化：选定要交易的股票为平安银行
每天循环：买100股的平安银行 2、什么是“初始化+周期循环”框架？为了将投资灵感高效地转化成计算机可执行的量化策略，必须基于一种模式来写，框架就是指这种模式。而此框架包含两个部分
Python写量化股票提醒系统大家在没有阅读本文之前先看下python的基本概念，Python是一种解释型、面向对象、动态数据类型的高级程序设计语言。Python由Guido van Rossum于1989年底发明，第一个公开发行版发行于1991年。像Perl语言一样, Python 源代码同样遵循 GPL(GNU General Public License)协议。本文是小兵使用万能的Pytho
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2023-08-11 15:01:44
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g.security = ['600570.SS', '600130.SS'] def initialize(context): pass def handle_data(context, data): security = g.security for stock in security: sid = symbol(stock) ...
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2016-04-01 17:48:00
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作者：周雄伟 一 什么是量化投资？提起量化投资，就不得不提量化投资的标杆——华尔街传奇人物詹姆斯·西蒙斯(James Simons)。通过将数学理论巧妙融合到投资的实战之中，西蒙斯成为了投资界中首屈一指的“模型先生”。由其运作的大奖章基金(Medallion)在1989-2009的二十年间，平均年收益率为35%，若算上44%的收益提成，则该基金实际的年化收
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2022-05-18 20:56:44
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定时函数是指，在回测和模拟交易中指定每月、每周或者每天要运行的函数。定时函数可以在具体每月或每周的第几个交易日（或者倒数第几
量化交易机器学习策略
量化交易是利用数学和统计学方法分析市场数据，制定交易策略并进行自动化交易的一种方式。机器学习是人工智能的一个分支，可以通过算法学习大量数据并做出预测和决策。因此，结合量化交易与机器学习，可以开发出更加智能和有效的交易策略。
在这篇文章中，我们将介绍一个基于机器学习的量化交易策略，并给出一个简单的代码示例。这个策略的目标是根据历史数据来预测股票的走势，并根据预测结果进行交易
原创
2023-09-21 01:19:52
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量化策略的评价指标收益曲线年化收益 单利/复利夏普比率年化收益/最大回测Alpha 主动投资能力Beta 风险系数风险单只股票仓位
原创
2022-04-12 10:21:48
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本文将介绍Backtrader的交易系统，包括Order、Broker、Trade和Sizer等和交易相关关键类。Order（订单）这个有翻译为订单，也有翻译为委托单的，后续统一为订单。如之前文章所述，Cerebro是Backtrader的关键控制中心，是大脑。而Strategy是大脑的神经，基于数据和分析做出最终的决策，那么这个决策如何由系统的其他部件去成交呢？订单就承担这样的责任，将Strat
01、海龟交易策略02、阿尔法策略03、多因子选股04、双均线策略05、行业轮动06、跨品种套利07、
原创
2022-07-18 15:37:04
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量化策略的评价指标收益曲线年化收益 单利/复利夏普比率年化收益/最大回测Alpha 主动投资能力Beta 风险系数风险单只股票仓位
原创
2022-04-12 10:47:38
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