一. 概念量化CTA—— 基于机器的判断，基金管理人通过分析建立数量化的交易策略模型，由模型产生的买卖信号进行投资决策，人的错误判断对量化CTA的干扰比较小。量化CTA也需要长期对数据的分析、参数的优化、模型的更新迭代，这个过程和量化选股很类似。二. 交易对象CTA策略的交易对象主要为期货和期权。1. 期货期货是以现货为参照物，对其未来价格做出自己的判断，然后买入相对应的合约，约定未来可以以合约约
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2023-10-27 20:06:07
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## 量化CTA策略与Python实战
在金融领域，量化交易 (Quantitative Trading) 是一种基于数学模型和计算机技术进行交易的方式。其中，商品交易顾问 (CTA, Commodity Trading Advisor) 策略是其重要分支。CTA策略主要通过趋势跟踪和市场动量等方式在商品、股票和期货市场中寻找套利机会。
### CTA策略概述
CTA策略的核心思想是通过对市场
关于“cta量化期权策略python”的应用，我们将从环境配置开始，逐步深入到编译过程、参数调优、定制开发、调试技巧以及错误集锦，以帮助开发者更好地理解和应用这一策略。
### 环境配置
在构建“cta量化期权策略”时，首先需要配置合适的开发环境。以下是配置流程图和相关依赖的版本表：
```mermaid
flowchart TD
A[开始] --> B[安装Python]
商品期货通用策略通用策略模型是指同一策略在不改变参数、不调换交易周期、不修改出入市条件的前提下，能够在不同市场的多个交易商品盈利。相对于单品种策略，通用策略尽管绩效上不会异常突出，但其稳定性更好，能把握不同市场的特征共性，依靠共有规律盈利，如此盈利模式无疑是更为稳健的。本策略测试全市场全品种上市以来历史数据，不进行任何参数优化的条件下，全市场30+个品种有25+个品种盈利，10+个品种夏普率超1.
原创
2018-12-28 16:26:10
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在这篇博文中，我将详细记录如何解决“CTA策略Python代码”问题的过程。CTA（Commodity Trading Advisor）策略是一种算法驱动的交易策略，广泛应用于金融市场的量化交易。以下是解决这一问题的完整流程和结构。
## 环境预检
在开始实现CTA策略之前，首先需要进行环境预检。这包括检查操作系统的要求和硬件配置。以下是我的系统要求和硬件配置表格。
### 系统要求
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# CTA策略和Python代码简介
CTA（Commodity Trading Advisor）策略是一种通过利用市场趋势进行交易的策略。CTA策略可以应用于各种金融市场，如期货、外汇和股票市场。Python是一种广泛应用于科学计算和数据分析的编程语言，被广泛应用于量化交易领域。本文将介绍CTA策略的基本概念，并提供一些用Python编写的示例代码。
## 1. CTA策略简介
CTA策略
原创
2023-07-30 13:36:53
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双均线策略是比较经典的策略，股票的价格均线是投资参考的重要指标。均线有快线和慢线之分，当快线向上穿过慢线则是金叉，一般执行买入操作，当快线向下穿过慢线时则形成死叉，一般执行卖出操作。基于这个基本思路，出于兴趣爱好，便使用python复现了这个量化策略。代码封装如下。 在运行这个代码块时，请
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2023-07-08 10:04:05
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目录1. 策略流程2. 策略逻辑2.1 回测参数2.2 交易信号2.3 交易设置3. 代码实例3.1 参数及源代码 3.2 注意事项4. 策略结果4.1 结果展示4.2 信号分析4.3 交易明细编辑4.4 改进方向免责声明：本文由作者参考相关资料，并结合自身实践和思考独立完成，对全文内容的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。同时，文中提及的数据仅作为举例使用，不构成推荐；文中所有观点均
【代码】量化交易之One Piece篇 - CTA策略模板（父类）
原创
2024-04-12 11:34:21
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期货CTA策略
原创
2023-03-02 00:35:46
341阅读
期货CTA策略
原创
2023-03-02 01:15:20
179阅读
点及财经，股票期货专业投机者。前言策略的触发方式，可以分为两种。一种是条件满足，在下一根k线开仓，比如均线金叉死叉；另一种是即时突破，比如当前最高价突破前高后，开仓。这两种开仓方式中，第一种在天勤量化中比较简单，直接用过去的均线值来判断是否金叉死叉。但是第二种如果处理不好，会造成在同一根k线频繁开仓。这就是本期作者所要分享的内容，虽然内容比较简单，但是我觉得有必要给大家分享出来，毕竟刚接触天勤或者
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2023-07-29 22:48:12
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四、如何在真格平台上做到这一切现在我们想在真格量化上实现自己的策略，需要怎么做呢？首先，真格量化使用Python语言编写策略。我们需要对Python语言有一些初步的了解。与C++或Java语言相比，Python是一种非常方便易用的脚本式编程语言，很适合非计算机专业的用户来上手量化交易。举个简单的例子，如果直接用C++调用CTP的API进行下单委托，您可能需要写这些代码：在真格量化，您只需要一行Py
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2023-09-12 07:27:29
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商品期货中的振幅就是：开盘后的当日最高价和最低价之间的差的绝对值与昨日收盘价的百分比，它在一定程度上表现该品种的活跃程度，本篇就以发明者量化平台(FMZ.COM)的MY语言开发一个均价振幅ATR策略。
原创
2021-07-13 15:15:08
594阅读
欢迎大家订阅《Python实战-构建基于股票的量化交易系统》小册子，小册子会陆续推出与小册内容相关的专栏文章，对涉及到的知识点进行更全面的扩展介绍，并且会有选择地收录至小册中，更便于广大读者查阅知识点。本篇专栏为小册子内容的加推篇！！！ 前言当我们开发了一个交易策略，需要对策略进行回测。那么我们就需要一个回测框架。目前已存在很多成熟的回测框架，也有各种平台。这些框架或平台各有优劣，并不能满足每个人
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2024-02-01 20:38:51
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Python写量化股票提醒系统大家在没有阅读本文之前先看下python的基本概念，Python是一种解释型、面向对象、动态数据类型的高级程序设计语言。Python由Guido van Rossum于1989年底发明，第一个公开发行版发行于1991年。像Perl语言一样, Python 源代码同样遵循 GPL(GNU General Public License)协议。本文是小兵使用万能的Pytho
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2023-08-11 15:01:44
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[新手入门]什么是量化策略
什么是策略?策略，字面意义是指可以实现目标的方案集合；简单地讲，就是一系列预设的行为模式，分别在不同的触发条件会被启用。在证券交易中，策略是指当预先设定的事件或信号发生时，就采取相应的交易动作。 什么是量化策略？所谓量化，就是把行为模式中的事件或信号数字化，通过一套固定的逻辑来分析，而不是单凭人的感觉或直觉进行判断和决策。量化
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2024-04-24 19:16:26
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本文用于《金融时间序列》的相关介绍，适合快速入门和期末复习。（才怪我感觉自己考的超烂）OK，首先用自己的话讲一下什么是时间序列，首先我们会考得最多得时间序列肯定是线性的，既然说了有线性的，那肯定就有非线性的，经典的三类AR,MA,ARMA。那什么是时间序列呢？首先这是一个数学模型，用来干嘛？用来做预测的，举个例子，如果你知道一个月之后某只股票的股价，你是不是发达了，那你怎么预测呢？猜数字？不可能吧
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2024-06-14 21:05:23
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一、摘要威廉W%R是一种古老的技术指标，在1973年由LarryWilliams首创，简称威廉指标或W%R，全称为威廉超买超卖指标。在其发表的《我如何赚得一百万》一书中进行了详细的阐述，这是一个振荡指标，主要是依据价格的摆动点，来判断市场是否处于超买或超卖现象。本篇文章我们就以威廉W%R为蓝本，在发明者量化交易平台(FMZ.COM)开发一个商品期货量化交易策略。二、威廉W%R原理威廉指标在公式设计
原创
2021-08-21 06:24:33
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在电子交易兴起之前，要想了解成交量是如何在K线上分配的是一件很难的事情。如今科技的发展给带给我们一种前所未有的市场分析方式，大部分软件都已经支持以Order Book方式向投资者提供价格和成交量数据，以便洞悉价格上涨或下跌背后的原因。本篇作为CTA策略之OrderFlow订单流策略系列文章的第一篇，主要详细介绍OrderFlow订单流。
原创
2021-09-22 11:31:45
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