1、CTP API兼容CTP柜台升级为穿透式版本后，只能使用6.3.15版本及后续版本API才能登陆上。为了强制客户使用最新穿透式API，如果客户使用API版本与CTP柜台不一致，将不会回调OnFrontConnected。目前一共有三类CTP API：旧生产版（6.3.11_20180109及以前）；穿透式评测版（6.3.13_20181119）；穿透式生产版（6.3.15_20190220）。
文章目录写在前面一、申请穿透式接入二、填表提交AppID三、拿到AuthCode四、仿真测试五、期货公司校验六、实盘接入其他REF 写在前面由于6月14日当天，所有期货公司的柜台系统全部强制升级为穿透式监管版本，所有非穿透式的柜台全部下线，所以基于原来的CTP API的用户将无法交易，所以进行程序化交易的个人或者机构如果想继续实盘交易，都将需要接入穿透式CTP API。下面还是以vn.py的官方
# Java 期货交易：基础概述与代码示例
在金融市场中，期货是一种重要的金融工具，允许交易者在未来的某个时间点以预定价格买入或卖出资产。随着技术的发展，越来越多的金融应用采用Java语言进行编程。本文将探讨Java在期货交易中的应用，并通过代码示例来展示基本的实现方式。
## 1. 期货交易的基本概念
期货交易的核心在于合同的标准化，它包括许多要素，如合约数量、价格、到期时间等。不同于现货
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
__author__ = 'limin'
"""
网格交易策略 (难度：中级)
参考: https://www.shinnytech.com/blog/grid-trading/
注: 该示例策略仅用于功能示范, 实盘时请根据自己的策略/经验进行修改
"""
from functools import
1 首先在http://www.sfit.com.cn/5_2_DocumentDown.htm 下载CTP 后得到下面这些文件2 我们选用32位版本20160606_tradeapi_windows 解压后得到这其中包括两大部分thostmduserapi和thosttraderapi 其中这个mdxxx的api是管行情获取的,比方说你想得到期货"rb1710"当前价格
——2013/3——由于很多公司只给注册用户提供股指期货的模拟系统，为了给一些新手提供练习的平台，所以和我的指导老师一同开发了这个股指期货的模拟系统
windows平台下的股指期货模拟系统 ———————————2013/3 开发背景： 大三了，课比较少，vc也学了些基础，但是不想往
现货是一维的，标的价格即是一切；期货是二维的，除标的价格外增加了到期日的考量；而期权则更为立体，是三维的，增加了波动率的维度。在期权世界中，波动率的地位是不可撼动的，不仅被用于定价、评价，更是直接被编制成指数独立交易。那么波动率究竟是什么？有怎样的表现形式？如何计算？如何评估？如何应用？本文就来揭开它的神秘面纱。 波动率基本概念 1、什么是波动率？在标准的定义中，波动率就是指标的价格的波动
# Java期货交易系统开发指南
作为一名刚入行的开发者，面对“Java写期货代码”的任务，可能会感到无从下手。但不用担心，接下来我将为你提供一份详细的开发指南，帮助你快速入门并掌握期货交易系统的开发。
## 开发流程概览
首先，我们通过一个表格来展示整个开发流程的步骤：
| 序号 | 步骤 | 描述
众所周知，期货市场变化莫测，既有风险，又兼具了高回报，因此也被誉为“21世纪冒险者的游戏”。 虽然期货投资受市场、政治形势、经济发展等因素的影响，但作为一个成熟的交易模式，期货依然有着很大的魅力，既可以做长线，也可以短线为王。但无论采用何种交易模式，期望何等盈利，投资人都需要注意一点：多掌握一些必要期货投资交易技巧。一．资金管理很重要期货投资并不算是小规模的投资，但它的确门槛不高，是适合大多数人操
# Java 处理期货程序
在现代金融市场中，期货交易是一种常见的投资方式。期货合约允许交易者在未来某个特定时间以约定价格买入或卖出某种资产。随着期货市场的快速发展，很多交易者希望使用程序化交易来提高交易效率和准确性。本文将探讨如何使用 Java 处理期货程序，包括基本结构、数据存储以及交易策略实现，同时提供示例代码，以帮助读者理解 Java 在期货交易中的应用。
## Java 期货程序的基
# 实现Java期货交易
## 1. 流程概述
在教会小白如何实现Java期货交易之前，我们先来简要概述整个交易流程。Java期货交易主要分为以下几个步骤：
1. 连接交易所：通过API连接到期货交易所的交易服务器。
2. 身份验证：使用交易所提供的身份验证信息进行认证，以获取交易权限。
3. 行情订阅：订阅期货市场的实时行情数据，包括报价、成交等信息。
4. 下单交易：根据策略生成的信号，
原创
2023-08-09 06:53:33
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# Java期货量化课程
## 1. 引言
量化交易是利用数理统计、金融经济学和计算机科学等多个领域的知识，通过运用一系列的数学模型和算法，对金融市场进行预测和交易。Java作为一种广泛应用于金融领域的编程语言，具有强大的稳定性和可扩展性，因此在量化交易领域也有着广泛的应用。本文将介绍一门针对Java期货量化交易的课程，包括课程内容、代码示例和实用工具的使用。
## 2. 课程内容
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原创
2023-08-23 07:43:47
29阅读
内容摘要:本文参照国外期货市场的发展历史与经验提出,我国期货市场虽然存在种种的问题,然而这些都是能够被克服和解决的。目前国内期货市场的风险管理功能已经大大加强,在社会经济运行中,其功能将进一步得到发挥。随着我国经济建设发展步伐的加快,我国期货市场的发展潜力不可估量。本文将就我国期货市场的现状、主要问题及发展方向做一
什么是Tick？举个例子，交易数据可以想象成一条河流，Tick就是这条河流在某个截面的数据。国内期货最细粒度就是每秒两次。也就是说国内期货500毫秒最多发送一个Tick。国内大多数软件是怎么获取Tick的？那么500毫秒内实际上发生的成交往往多于一次，里面具体什么情况完全是个黑盒子。特别在商品期货高频交易策略中，Tick行情的接收速度对策略的盈利结果有着决定性的影响。而市面上大多数交易框架，都是采
五矿期货有限公司（以下简称“五矿期货”）是国内注册资本最大的期货公司之一，主要业务涵盖期货经纪业务、资产管理业务、风险管理业务和国际业务，致力于为客户提供最全面、最专业、最优质的风险管理服务、金融衍生品投资服务、私募机构孵化服务。随着业务快速发展，五矿期货不仅需要在深圳新大楼自建数据中心；同时也需要租用分布在东莞、上海、大连的多个期货交易机房，满足客户的快速接入需求。原先部署的传统三层式 IT 基
> 策略名称获取和讯期货数据(Python版本)> 策略作者edwardgyw> 策略描述数狂很早之前写了个js版本的第三方数据获取，我照着他的改写了个python版本的，可以下在云服务器上引入自己的包，这样研究时候也可以用。update 12.01 和讯接口有变化多了60分钟和周线的信息，原版选择1440会获取60分钟的k线，这里fix了> 源码 (python)```
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2023-07-06 23:31:18
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1.单腿策略就是只买卖一种认购或认沽的期权策略。由于期权分为认购期权和认沽期权，买卖方向又有两个。所以，单腿期权策略一共由四个： 买入认购期权、买入认沽期权、卖出认购期权、卖出认沽期权看涨型策略：买入认购、卖出认沽 看跌型策略：买入认沽、卖出认购2.跨式策略跨式策略的构建方法是买入两份具有相同到期日、相同行权价的认购期权及认沽期权。当股价大幅上涨时，认购期权可获利，认沽期权处于虚值状态； 当股价大
本篇分享一个获取最新期货品种交易时间的python脚本。脚本基于天勤量化开源库，安装Python 3.6及以上版本，命令行下pip install tqsdk即可安装。最新期货品种交易时间(20220401)如下：交易所: SHFE
品种: cu 交易时间: 日盘 (['09:00:00', '10:15:00'], ['10:30:00', '11:30:00'], ['13:30:00'
成交量成交量是指某一期货合约在当日交易期间所有成交合约的单边数量持仓量持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的单边数量最高价最高价是指一定时间内某一期货合约成交价中的最高成交价格最低价最高价是指一定时间内某一期货合约成交价中的最低成交价格开盘价开盘价是指作为开盘价...
原创
2023-04-14 19:45:05
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期货是一种金融衍生品，它是一种标准化合约，以在未来特定时间和价格买入或卖出某个资产。与股票不同，期货交易涉及到合约的买卖，而不是直接买卖资产。期货交易可以用于对冲风险，也可以用于投机获利。
在金融市场中，使用Python进行期货交易及相关分析已经成为一种常见的实践。Python作为一种简单易用、功能强大的编程语言，具有丰富的库和工具，可以帮助我们进行期货交易的自动化、数据分析和策略优化。
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