import os
import struct
import datetime
# 读取通达信.day文件，并生成对应名称的csv文件
def stock_csv(filepath, name, targetdir) -> None:
# (通达信.day文件路径, 通达信.day文件名称, 处理后要保存到的文件夹)
with open(filepath, 'rb')
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2023-06-30 22:03:49
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五矿期货有限公司（以下简称“五矿期货”）是国内注册资本最大的期货公司之一，主要业务涵盖期货经纪业务、资产管理业务、风险管理业务和国际业务，致力于为客户提供最全面、最专业、最优质的风险管理服务、金融衍生品投资服务、私募机构孵化服务。随着业务快速发展，五矿期货不仅需要在深圳新大楼自建数据中心；同时也需要租用分布在东莞、上海、大连的多个期货交易机房，满足客户的快速接入需求。原先部署的传统三层式 IT 基
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2024-03-06 06:13:39
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一部分网站对于数据的管控相对不严，可以直接从文本文案中得到相应的数据（即没有反爬措施），但是随着技术的发展，部分数据将被隐藏，我们需要通过解析的手段来获取相应的数据内容。本期以某网站的期货板块为例，进行爬虫教学。1.网站解析进入网站，找到需要爬取的数据源，本次进行的是期货中的橡胶模块。可以发现“Ctrl+U”查看源码后，所需要的数据并不能出现在其中，所以采取另一种方式进行爬取。按“F12”进入开发
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2023-08-03 23:49:28
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> 策略名称获取和讯期货数据(Python版本)> 策略作者edwardgyw> 策略描述数狂很早之前写了个js版本的第三方数据获取，我照着他的改写了个python版本的，可以下在云服务器上引入自己的包，这样研究时候也可以用。update 12.01 和讯接口有变化多了60分钟和周线的信息，原版选择1440会获取60分钟的k线，这里fix了> 源码 (python)```
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2023-07-06 23:31:18
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用Pandas获取商品期货价格并可视化 摘 要1、用pandas从excel中读取数据；2、用pandas进行数据清洗、整理；3、用bokeh进行简单的可视化。 1、数据读取本文主要是将获取到的商品期货价格进行整理，获取报价当日对应的当年度年底期货价格，并进行简单的可视化。最终，我们要获取的数据结果为，（a）对于非12月份的报价，获取当年度12月的期货
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2024-02-27 07:45:33
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在这个博文中，我将分享有关使用 Python 处理期货数据的经验，包括环境准备、集成步骤、配置详解、实战应用、性能优化及生态扩展等方面。在金融市场分析中，期货数据的处理至关重要，而 Python 是一种非常灵活和强大的工具，本文将通过实战和技术细节来带领大家了解这个主题。
## 环境准备
首先，我在使用 Python 处理期货数据时，需要搭建合适的开发环境。通常，我会选择以下技术栈：
- P
# 如何获取Python期货数据
## 前言
作为一名经验丰富的开发者，你可能已经熟悉了如何获取股票数据，但是当涉及到期货数据时，可能会有一些不同的操作步骤。在这篇文章中，我将向你介绍如何使用Python获取期货数据的方法，并指导你完成这一过程。
## 流程图
```mermaid
journey
获取数据准备:
- 开始
- 连接数据源
原创
2024-04-26 04:06:36
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用途：读取A股，，股指历史数据
版本3：
说明：类封装Sina
其他：
本人是小白，没有钱购买数据，推荐几个免费的数据读取。
掘金的数据相对来说比较多，支持最近3个月的tick数据，1996年至今的分钟数据，全部日频数据。
做分析可以，但读取速度不快，做界面的实时读取太慢，另一优点支持回测无限制，仅需注册一个账号。
另外比较不方便的是读取数据时终端必须打开。
天勤量化api编写
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2023-07-04 15:29:27
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目录一.顶部与底部识别算法二.拟合历史曲线，平滑处理 三.根据识别出的极值画出历史曲线四.如何构建顶部识别的做空策略一.顶部与底部识别算法 在python scipy里面signal模块中有argrelextrema算法可以较为方便的为我们寻找某个时间区间下的局部极值。 &
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2024-02-25 07:34:04
14阅读
在期权回测中我用到了三种数据：期权日数据、ETF日数据和期权合约数据。其中前两种数据的获取方法已经在本系列的第1篇文章中做了说明，这里补充一下怎么获取期权合约数据。期权合约数据是从上交所和深交所下载的。虽然深交所的合约可以手工下载excel文件再转化为CSV之后通过python程序读取。然而，如果需要长期持续地获取数据，最好还是通过爬虫自动爬取。本文演示怎么通过scrapy爬虫获取上交所/深交所的
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2023-10-24 21:48:50
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NO.1索罗斯在1987年撰写的《金融炼金术》 一书中，曾经提出过一个重要的命题：I believe the market prices are always wrong in the sense that they present a biased view of the future. 市场有效假说只是理论上的假设，实际上市场参与者并不总是理性的，并且在每一个时间点上，参与者不可能完全
在过去的几年中，随着金融市场的快速发展，对期货数据的需求日益增加。 traders 和分析师迫切需要获取准确、及时的期货数据，以便制定有效的交易策略。为满足这一需求，使用 Python 爬虫技术来获取期货数据逐渐成为一种流行的方法。
> **用户原始需求:**
>
> 我需要一种方法从多个期货交易所获取实时数据，以便分析市场趋势。希望能够自动化整个数据抓取流程，避免手动操作造成的滞后。
``
前面两篇文章主要讲了国外期货相关程序开发，使用的是郑州易盛的行情及交易api，而国内期货相关程序开发易盛貌似也是有sdk的，不过项目中使用的是上期技术的sdk，即大家经常提到的CTP api——综合交易平台api。相比较而言，易盛给自己的sdk起的名字好听一点，叫易盛国际金融衍生品交易分析系统，听着高大上一些。 &n
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2023-12-31 13:53:55
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用Python 解决Python就业的问题
最近Python大热，就想要分析一下相关的市场需求，看一下Python到底集中在哪些城市，企业对Python工程师的一些需求到底是怎样的，基于此，爬取了国内某招聘平台的相关数据，获取到30000+条相关岗位，下面是一些图表，提供给你做相关的参考。下面的数据是工作名称中携带Python的岗位，比如Python工程师，Python开发类似名称。爬虫工
实时股票数据的重要性对于四大可交易资产：股票、期货、期权、数字货币来说，期货、期权、数字货币，可以从交易所提供的api收到实时行情数据，而股票由于量化交易接口不面向普通人开放，导致大家想要获取到股票的实时数据，十分困难。而与此同时，股票实时数据，又是极其重要的场内交易数据。对于手动交易者而言，实时数据一方面可以辅助盯盘，另一方面，可以用程序简单开发到价提醒，到某个价位，进行入场和出场的交易。对于量
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2023-10-26 14:15:55
20阅读
# 学习如何实现Python的期货交易数据处理
欢迎你进入Python编程世界！在本指南中，我们将逐步学习如何获取和分析期货交易数据。我们将展示整个流程，并提供必要的代码示例和解释，让你能轻松上手。
## 整体流程
在开始之前，让我们先了解整个流程：
| 步骤 | 说明 |
|------------
在金融市场中，实时数据的获取是决策过程中的一个关键环节，尤其是在期货交易领域。本文将详细记录我在使用 Python 开发期货实时数据获取系统的整个过程，包括系统的背景定位、演进历程、架构设计、性能攻坚、故障复盘和扩展应用。
## 背景定位
随着金融市场的快速发展，投资者对实时数据的需求日益增长。实时获取期货数据能够帮助投资者更快做出决策，因此，我真切感受到打造这样一个系统的紧迫性。
在分析业
### 期货量化数据接口Python实现流程
为了实现期货量化数据接口的Python实现，我们可以按照以下步骤进行操作。这些步骤包括：安装所需库、获取API密钥、连接数据接口、获取数据、数据处理和分析。
| 步骤 | 操作 |
|------|----------------------|
| 1 | 安装所需库 |
| 2 |
原创
2023-10-27 03:49:27
205阅读
# 如何用Python获取期货tick数据
## 概述
在本文中，我将教你如何使用Python获取期货tick数据。这将涉及到一些基本的Python编程知识，但我会尽力让它尽可能简单易懂。首先，我会介绍整个过程的流程，然后详细说明每个步骤需要做什么以及使用的代码。
## 流程图
```mermaid
journey
title 获取期货tick数据流程
section 开始
原创
2024-04-26 04:02:14
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数据采集
在当今互联网时代，数据实在是太重要了，首先我们就来介绍几个优秀的数据采集项目AKShareAKShare 是基于 Python 的财经数据接口库，目的是实现对股票、期货、期权、基金、外汇、债券、指数、加密货币等金融产品的基本面数据、实时和历史行情数据、衍生数据从数据采集、数据清洗到数据落地的一套工具，主要用于学术研究目的。1. import akshare as ak
2. 3. sto
