**时间序列分析（time series analysis）是量化投资中的一门基本技术。时间序列是指在一定时间内按时间顺序测量的某个变量的取值序列。**比如变量是股票价格，那么它随时间的变化就是一个时间序列；同样的，如果变量是股票的收益率，则它随时间的变化也是一个时间序列。时间序列分析就是使用统计的手段对这个序列的过去进行分析，以此对该变量的变化特性建模、并对未来进行预测。时间序列分析试图通过研究
时间序列可以被预测，主要基于以下事实：我们可以部分掌握影响该时间序列的因素的变化情况。换句话说，对时间序列进行预测，其实就是利用各种理论和工具，对观察到的时间序列进行“抽丝剥茧”，以试图掌握其变化的本质，从而对未来的表现进行预测。谈论时间序列预测，就绕不开ARIMA模型；而应用ARIMA模型的关键，在于确定参数、和的值（此处不考虑季节性因素的影响）。我整理了一下网上对于如何解决这个问题的有关资料，
转载
2024-01-18 08:25:25
82阅读
秩相关系数是一种用于衡量两个变量之间相关性的统计量，经常用于分析有序变量或非线性关系的数据。在python中，可以使用scipy库中的spearmanr函数来计算秩相关系数。
首先，我们需要安装scipy库。在命令行中执行以下命令来安装scipy：
```
pip install scipy
```
安装完成后，我们可以开始编写代码了。假设我们有两个变量x和y，我们想要计算它们之间的秩相关系
原创
2023-09-30 05:04:34
143阅读
Spearman秩相关系数是一种非参数的统计相关性测度，一般用ρ表示，它所衡量的是两个变量有多大程度可以用单调函数描绘。如果没有重复点，且两个变量单调相关时，Spearman相关系数为+1或者−1。Spearman相关系数适用于离散、连续以及次序变量。定义和计算Spearman相关系数定义为两个变量的秩统计量间的Pearson相关系数。比如有n组观测样本Xi,Yi，i=1,2,...,n，我们对这
转载
2023-06-16 21:10:23
427阅读
01这一篇我们来聊聊大家平常比较常用的相关系数。相关系数是用来度量两个变量之间相关性大小的一个量化指标。比如你要判断啤酒和尿布之间是否有相关性，就可以计算这两个变量的相关系数，通过相关系数来判断两者的相关性大小。相关系数主要有三种：Pearson相关系数、Spearman秩相关系数和Kendall τ相关系数。皮尔逊(Pearson)相关系数大家应该都知道，也应该有用到过。但是秩相关(Spearm
转载
2024-05-29 05:33:17
115阅读
```mermaid
gantt
dateFormat YYYY-MM-DD
title 秩相关系数计算流程
section 数据准备
数据收集和整理 :done, 2022-05-01,2022-05-05
数据去重和缺失值处理 :done, 2022-05-06,2022-05-10
数据归一化和标准化 :done, 2022-0
原创
2023-08-21 09:16:09
144阅读
相关系数用来衡量两个变量之间 的相关性大小。根据数据满足的不同条件，选择不同的相关系数来计算分析。总体和样本总体：考察对象的全部个体样本：从总体数据中抽取一部分个体皮尔逊pearson相关系数（线性+近似正态分布）注意：只是用来衡量两个变量线性相关程度，在说明相关性时，必须绘制散点图，加上该系数的值才能说明相关性的程度，原因如下：（1）非线性相关也可能导致pearson相关系数很大（2）离群点对p
转载
2023-11-28 11:06:15
320阅读
2.1平稳性严平稳若满足（a) E(Yt) = μ ，μ 是一个常数。（b)Cov(Yt , Yt+k) = E[( Yt - μ)( Yt+k - μ )]=rk 任意两个时期之间的协方差仅依赖于这两个时期的距离。当k确定，这也是常数。则是弱平稳。2.2相关系数和自相关系数作者：老冯因为时间序列这种数据的特点是一维，勇往直前永不回头。根据这种数据特点，形成了自协方差、自相关函数、偏自相
转载
2024-05-10 10:37:02
122阅读
【先声明：本文尽量用简单直观的方式解释说明，可能会有些许错误——欢迎指正交流】NumPy‘s array type augments the Python language with an efficient data structure useful for numerical work, e.g., manipulating matrices. NumPyNumpy作为Python基础科学计算
转载
2023-12-19 20:59:03
77阅读
1. 在时间序列分析中， 数学模型是什么？数学公式又是什么？数学推导过程又是什么？... ...一句话：用数学公式后者符号来表示现实存在的意义。数学是“万金油”的科学，它是作为工作和分析方法运用到某个学科当中。比如在物理学中，数学公式或者数学符号也是表示现实存在的意义，G表示重力，再比如用什么表示分子，这些东西都是现实存在，而通过在数学层面的公式计算或者推导，就能够得到某种结果反推到现
转载
2024-09-10 10:15:23
75阅读
//2014年4月29日整理//相同主题：pearson线性相关系数：正态分布中，线性不相关即随机变量独立假设数据是成对地从正态分布中取得的当n较小时，相关系数的波动较大，因此在样本容量n较小时，我们仅凭相关系数较大就判定变量x与y之间有密切的线性关系是不妥当的。spearman系数：Pearson线性相关系数只是许多可能中的一种情况，为了使用Pearson线性相关系数必须假设数据是成对地从正态分
转载
2024-03-07 06:44:13
31阅读
from math import sqrt
def multipl(a,b):
sumofab=0.0
for i in range(len(a)):
temp=a[i]*b[i]
sumofab+=temp
return sumofab
def corrcoef(x,y):
n=len(x)
#求和
sum1=s
转载
2023-06-16 17:01:55
421阅读
数据探索计算相关系数为了更加准确地描述变量之间的线性相关程度，可以通过计算相关系统来进行相关分析。在二元变量的相关分析过程中比较常用的有Pearson相关系数，Spearman秩相关系数和判定系数。皮尔逊相关系数（Pearson Correlation Coefficient）一般用于分析两个连续性变量之间的关系，其计算公式如下。 相关系数r的取值范围：-1 <= r <= 1 0&l
转载
2023-07-10 17:58:02
388阅读
# Python计算两列的Spearman秩相关系数
在数据分析中，了解变量之间的关系是至关重要的。其中，Spearman秩相关系数是一种衡量两个变量间单调关系的统计量，非常适合于检验非正态分布数据的相关性。使用Python进行这种计算非常简单。本文将介绍如何利用Python中的`scipy`库来计算Spearman秩相关系数，并解释其应用。
## 什么是Spearman秩相关系数？
Spe
原创
2024-10-31 05:27:07
164阅读
统计相关系数简介 由于使用的统计相关系数比较频繁，所以这里就利用几篇文章简单介绍一下这些系数。 相
原创
2022-09-15 16:50:21
1358阅读
这几天老师在讲授建模的知识，说白了就是将数学东西和实际问题结合起来而建立的一个解决问题的模型，这是我的理解不知道正确不。 涉及到了好多数学方法，尤其是多元的，因为世界本来就是复杂的，而且一个事物也是用多个属性所描述的，多元，其实也就是多维，多个变量，无所谓，只要你能理解，在Spss中这些常见的都可以完成，不置一次的说过数据的
转载
2023-12-19 22:45:00
219阅读
图表介绍在很多数据中，许多现象之间存在密切的关联。当一个变量改变时候，另一个变量也随之改变，我们称这种现象为“相关”。在实际数据分析过程中，两个变量的线性相关程度高低我们一般用“相关系数（r）”表示，取值范围为[-1,1], “(0,1]”为正相关，“[-1,0)”为负相关，“0”表示线性不相关。当需要比较多个变量之间的相关性时，仅看数字很难快速的发现多个变量之间的相关性情况，如果可以将相关系数可
转载
2023-09-05 13:39:58
588阅读
先草草上传一个...
相关系数代码篇目录相关系数代码篇1 R实现1.1 选定相关系数1.1.1 正态分布检验1.1.2 离群值检测1.2 计算1.3 绘图2 Python实现2.1 选定相关系数2.1.1 正态分布检验2.1.2 离群值检测2.2 计算2.3 绘图 相关系数是对变量间相关程度的度量（我好像又在讲废话了?）。我最近发现vscode和Jupyte
转载
2023-10-06 15:14:57
250阅读
概念介绍相关系数：考察两个事物（在数据里我们称之为变量）之间的相关程度。相关系数大小解释相关性绝对值无相关0 - 0.09弱相关0.1 - 0.3中相关0.3 - 0.5强相关0.5 - 1表中所定的标准从某种意义上说是武断的和不严格的。 对相关系数的解释是依赖于具体的应用背景和目的。Pearson（皮尔逊）相关系数简介：皮尔逊相关也称为积差相关（或积矩相关）是英国统计学家皮尔逊于20世纪提出的一
转载
2023-08-21 20:35:40
383阅读
本文目录协方差协方差描述变量之间关系协方差VS相关系数方差VS协方差相关系数相关系数量化相关性的强度p值及数据量衡量相关系数Reference协方差协方差描述变量之间关系协方差（Covariance）主要用于描述变量之间的以下三类关系：正相关关系，例如上图，同一细胞中Gene X表达量与Gene Y表达量成正相关。此时协方差为正。负相关关系，例如上图，同一细胞中Gene X表达量与Gene Y表达
转载
2023-12-06 14:56:42
136阅读
