多元高斯分布的一个重要性质是如果两个变量集是联合高斯分布,那么其中一个基于另一个变量集上的条件分布仍然是高斯分布。边缘高斯分布也有类似结论。 考虑第一种情形的条件高斯分布。假设X是一个满足高斯分布的D维向量,我们把X分作两个子集Xa和Xb。不失一般性,我们记Xa为X的前M个元素,Xb为剩下D-M个元素,即 我们还定义期望向量的分块 及协方差矩阵的分块
2.3高斯分布 高斯分布又称正态分布,被广泛用于连续变量分布的模型。对于单变量x,高斯分布的形式 这里表示期望,表示方差。对于一个D维向量X,其多元高斯分布形式为: 这里是一个D维均值向量,是的协方差矩阵,表示的行列式。 高斯分布出现在很多应用中并可以从很多角度来阐释。比如,我们已经见过的实单变量使熵最大的分布就是高斯分布。该性质同样适用
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