在量化投资的迅速发展中，Python 语言因其高效的数据处理能力和丰富的机器学习库而被广泛使用。然而，在某次实战中，我在使用Python构建量化基金策略时，遭遇了意想不到的问题。以下是我对问题的整理过程。
## 问题背景
在一次量化交易的实战中，我负责构建一个基于回归分析的策略，涉及到股票价格的预测。需求是通过历史数据建立模型，实施交易决策。为此，我使用了Python中的`pandas`、`n
好久不见呀~
大家好，我是可里
擅长领域： Python领域优质创作者、python开发、网络爬虫
今日重点：① 历史基金数据定制下载；② Matplotlib数据可视化图表
事情起因你抄底诺了安，他梭哈了白酒，我重仓了医药，们我都美有好未的来?? 我想抄它的底，它却抄想我的家？在经历了股市的大起大落落落落落落落落落落落落之后，博主突然想到了正在学习的python，能
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2023-08-27 10:53:23
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小编说：数据可以说是量化投资的根本，一切投资策略都是建立在数据基础上的。本文以优矿网为例，带领大家用Python实现金融数据的获取与整理。作为投资者，我们常听到的一句话是“不要把鸡蛋放入同一个篮子中”，可见分散投资可以降低风险，但如何选择不同的篮子、每个篮子放多少鸡蛋，便是见仁见智的事情了，量化投资就是解决这些问题的一种工具。目前各种在线策略编程平台都支持Python语言，例如优矿、米筐、聚宽等，
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2023-12-27 10:04:43
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NO.1992020.08.30 工欲善其事，必先利其器// - 前言 - ◆ ◆ ◆ ◆今天，小咖再来讲讲如何利用Python确定基金的市值和风格属性。在不同的市场环境下，不同市值属性和风格属性的基金将表现出不同的收益特征。因此，我们在对基金的评价中，常能看到对上述两种投资风格的划分，以便于基金研究、资产配置和市场监测。以晨星公司1992年推出的晨星风格箱为例。依据基金所持有股票的
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2023-12-30 18:43:42
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一.什么是动量策略1.1概念： 预先对股票收益和交易量设定过滤准则，当股票收益或股票收益和交易量同时满足过滤准则就买入（做多）或卖出（做空）股票的投资策略。核心：以股票的历史收益率作为主要的交易原则1.2动量策略的设计思路正向策略：涨的还会涨，跌的还会跌，买入涨最多的，卖出跌最多的，利用市场对信息的反应不足。反向策略:涨太多了会跌，跌太多了会涨，买入跌最多的，卖出涨最多的，市场对信息反应过度1.3
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2023-09-21 07:58:04
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## 量化基金公司技术架构实现流程
### 流程图
```mermaid
flowchart TD
A(确定需求) --> B(搭建环境)
B --> C(数据收集)
C --> D(数据处理)
D --> E(策略开发)
E --> F(回测优化)
F --> G(上线运行)
```
### 旅程图
```mermaid
journey
原创
2024-05-21 06:56:27
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对于基金的收益，仅仅看收益率曲线，获得的评价较为主观，要客观比较收益的好坏，还要借助指标，比如：年化收益率、最大回撤等，更加复杂的还有夏普比率、Jensen指数等，需要的评价指标加入一下自定义的函数strategy_evaluate（）即可。此处的分析作为分析的一个框架，可以添加更多的有趣的研究内容，比如：对基金的收益数据可以计算其\
原创
2022-12-30 09:48:56
564阅读
本书以基金与编程基础为出发点，面向零基础或基础知识较少的读者，由浅入深地介绍了从零编写基金分析与交易的量化系统的方法与实践。本书内容由Python的基础知识与编程和投研常用的Python工具开始，逐步介绍常用的交易指标与投资组合管理，最终介绍系统的优化与管理。
本书共分为七章，第1~3章分别介绍基金的基础知识、Python环境的搭建与常用的编程与分析工具，为后几章代码编写铺垫；第4章着重介绍了如何从零开始搭建量化分析系统，其中包含不同模块的设计；第5章与第6章介绍了在量化系统中实现不同的交易框架和策略；第7章介绍将量化系统上线，并配置监控进行运营管理的方法。
本书以基金与编程基础为出发点，面向零基础或基础知识较少的读者，由浅入深地介绍了从零编写基金分析与交易的量化系统的方法与实践。本书内容由Python的基础知识与编程和投研常用的Python工具开始，逐步介绍常用的交易指标与投资组合管理，最终介绍系统的优化与管理。
本书共分为七章，第1~3章分别介绍基金... ...
文章目录系列文章目录前言一、设计思路二、后端改动抓取基金历史数据对比数据得到高低点三、前端改动结果展示 前言因为我买的基金比较多，超过10支，然后每天2：40以后开始看那些基金的涨跌的时候总有一些会漏掉(或者很麻烦)，所以我就想在这个列表里面加一个提醒当在一段时间内达到最高最低点就提醒出来，这样有个直观的表现比较好，就不需要一个个的点进去看了本篇实现的功能比较简单就单纯的写下前后端的改动一、设计
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2023-12-25 05:43:42
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最近市场行情比较火爆，但是对于股票小白来说，很容易被割韭菜。但是看着火爆的行情又心痒痒，那么投一支主动型基金未尝不是一个不错的选择。毕竟基金不需要你天天盯着打理，风险还相对较小。那么，对于基金小白来说，又该怎么投资呢？对于基金投资小白来说，定投无疑是最佳方案，它可以平摊风险，适合长期投资。下面我就用python来模拟一下基金定投的过程以及最终收益。我模拟了三种投资方案，分别是定时定投，逢跌定投和智
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2023-08-15 14:47:57
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昨天在看基金相关的视频，老师讲挑选基金的技巧时，举例通过天天基金网站搜索基金代码，然后通过阶段涨幅模块的四分位排名来检验基金的好坏程度，http://fund.eastmoney.com/580003.html?spm=search。 因为本人买了各种基金多达20多种，想着这样一个一个找有点发怵，就正好赶上周六周天，在家没啥事就写了个程序遍历基金输出四分位排名到excel里，方便统一查
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2024-02-25 10:14:20
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今天给大家分享一个综合了数据采集、处理、分析、可视化、接口调用等技术点的项目。一、说点东西老早就想搞个基金监控机器人了，方便自己查看自己关注基金的各种指数涨跌情况，及时进行止损或者止盈，今天我们先建楼基，手把手带大家实现一个基金查询机器人，目前主要可以查询基金指定日期段数据和查看基金净值走势图，后面慢慢新增功能。二、开始动手动脑2.1 环境准备Linux、Mac、Windows 都可以python
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2023-11-03 18:46:57
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需要完成的任务1. 假设定投的金额是500元，每周定投一次，据此计算2019年对**沪深300指数**基金进行定投的收益率
2. 假设定投的金额是500元，每周定投一次，据此**分别**计算从2002年开始到2019年，每年定投**沪深300指数基金**的收益率并将结果可视化
3. 探索不同的定投策略，看看你能否得到更好的定投收益呢？
注：不同的定投策略可以是改变定投周期（比如从每周定投到每月定
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2024-02-07 14:30:57
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学到目前这个程度，我们已经可以画出个股的PE和PB曲线图了。但是我们知道，对于个股来说，PE或者PB的参考价值很有限，不同类型企业，其PE的市场认可程度是不同。我们几乎不可能通过仅仅判断个股的PE和PB来做出一个像样的量化交易策略。不过对于指数而言，特别是宽基指数（沪深300之类的），其历史PE和PB值的参考价值就非常大了。我在《小散逆袭手把手教你做量化定投》这本书中已经做了示范，指数的PB可以说
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2023-12-11 19:21:04
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大小盘轮动选股策略Python量化交易——使用`qteasy`测试一个大小盘轮动交易策略问题介绍策略思想策略的实现创建交易策略配置回测参数策略的回测结果策略的进一步改进可视化报告的使用交易明细报告改进后的策略设置改进后的结果策略思路的延伸 Python量化交易——使用qteasy测试一个大小盘轮动交易策略问题介绍今天我们尝试利用qteasy模块来测试一个大小盘轮动交易策略，看看它能否给我们带来超
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2024-02-26 18:25:53
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Python 量化分析ETF指数基金.标签（空格分隔）： python 量化 ETF tushare pandas 文章目录Python 量化分析ETF指数基金.数据获取数据分析 在喜马拉雅上听到一个炒股高手说过一个简单的指数基金的操作方法. 设置一条均线,该均线可以是20日线,30日线,60日线.当基金价格向上穿越该线时买入,在基金价格向下跌破该线时卖出. 如此操作,一年可以获取20%左右的回
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2023-09-04 18:48:49
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买基金是上班族用零钱进行投资的正确姿势。而自己用数据来选基金比听别人推荐买什么基金要好上一百倍。步骤如下：1.获取网上的基金的排名信息，使用四四三三法则筛选出排名靠前的基金。2.获取网上的基金的基本信息和夏普比率，筛选出夏普比率高的基金。接下来就一步一步介绍方法。准备工作:使用工具是Python3。不过一般会使用conda3的安装包进行安装。一些库都会安装进来。获取网上的基金的排名信息，使用四四三
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2023-08-27 17:00:30
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整理一下思路：1.天天基金网的数据网址，首先是一个基金排行的数据（第一页）：url='http://fund.eastmoney.com/data/rankhandler.aspx?op=ph&dt=kf&ft=all&rs=&gs=0&sc=zzf&st=desc&sd=2017-01-25&ed=2018-01-25&qd
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2024-01-22 22:18:46
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未定权益的估值蒙特卡洛模拟的最重要应用之一是未定权益（期权，衍生品，混合型工具等）的估值。简单地说，在风险中立的世界中，未定权益的价值是风险中立（鞅）测度下的折现后预期收益。这是所有风险因素（股票、指数等）偏离无风险短期利率的概率测度。根据资产定价基本定理，这种概率测度的存在等价于套利机会的缺失。金融期权表示在规定（行权期）日期（欧式期权）或者规定时期（美式期权）内，以规定价格（所谓行权价 ） 购
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2023-10-05 22:27:31
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