有不少人发信问这个问题,我把答案贴在这里: 建议参考 WTL (Windows Template Library) 的代码示例工程 TabBrowser  (在WTL目录\Samples\TabBrowser 下面)。该工程演示了如何用WTL + IE WebBrowser接口开发一个多Tab的IE内核浏览器, 并演示如何用ATL的IDispEventSimpleImpl监听DWebBrowserEvents2 事件, 代码简洁易懂,很有参考价值。
WTL 是微软的开源项目,可以去 http://wtl.sourceforge.net/ 上下载。
TabBrowser 代码在Visual Studio 2008 上会有编译错误
1>c:\projects\wtl80\samples\tabbrowser\stdafx.h(33) : error C2065: '_stdcallthunk' : undeclared identifier
1>c:\projects\wtl80\samples\tabbrowser\stdafx.h(33) : error C2070: ''unknown-type'': illegal sizeof operand
解决方案: 在stdafx.h 里面加入#include <atlstdthunk.h>
#include <atlbase.h>
#include <atlstdthunk.h>  // 插入这行代码可以解决VS2008 下的编译错误
#ifdef _VC80X
  // Support for VS2005 Express & SDK ATL
  namespace ATL
  {
 inline void * __stdcall __AllocStdCallThunk()
 {
  return ::HeapAlloc(::GetProcessHeap(), 0, sizeof(_stdcallthunk));
 }
 inline void __stdcall __FreeStdCallThunk(void *p)
 {
  ::HeapFree(::GetProcessHeap(), 0, p);
 }
  };
#endif // _VC80X
截图:
 
[IE编程] 多页面基于IE内核浏览器的代码示例_浏览器
如果想用MFC而不用ATL/WTL, MSDN 上有一个MFCIE 的代码示例工程值得参考
另外, Codeproject 上有一篇文章"WTL Browser"也不错 http://www.codeproject.com/KB/wtl/wtlbrowser.aspx