import os.path
import pandas
from tqsdk.tafunc import time_to_datetime
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
class TQZOnePieceData:
@classmethod
def get_single_trade_day_df(cls, day_path: str, night_path: str):
night_content = pandas.read_csv(night_path)
day_content = pandas.read_csv(day_path)
content = pandas.concat([night_content, day_content], axis=0)
content['datetime'] = content['Timestamp_in'].apply(time_to_datetime)
content.reset_index(inplace=True)
del content['index']
return content
@classmethod
def dump_format_data(cls):
date_str_list = ['20230417', '20230418', '20230419', '20230420', '20230421',
'20230424', '20230425', '20230426', '20230427', '20230428']
for date_str in date_str_list:
target_fold = f'D:/ctp_data/level2_data/{date_str}'
if os.path.exists(target_fold) is False:
os.mkdir(target_fold)
day_path = f'D:\ctp_data\CTP_{date_str}.csv'
night_path = f'D:\ctp_data\CTP_{date_str}_night.csv'
single_day_df = cls.get_single_trade_day_df(day_path=day_path, night_path=night_path)
instruments = list(set(single_day_df['InstrumentID']))
for instrument in instruments:
single_instrument_df = single_day_df[single_day_df['InstrumentID'] == instrument]
single_instrument_df.reset_index(inplace=True)
del single_instrument_df['index']
# print("instrument: " + str(instrument))
# print("single_instrument_df: " + str(single_instrument_df))
single_instrument_df.to_csv(f'{target_fold}/{instrument}', index=False)
if __name__ == '__main__':
TQZOnePieceData.dump_format_data()
量化交易之One Piece篇 - temp_one_piece_data.py(stable版)
原创ErwinSmith ©著作权
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