Fama-French三因子模型是股票投资中一种经典的资本资产定价模型，它基于股票收益率的多元回归模型，用以解释股票的超额收益。本文将介绍Fama-French三因子模型的原理，并用R语言进行代码示例。
Fama-French三因子模型简介
Fama-French三因子模型是由经济学家Eugene F. Fama和Kenneth R. French于1993年提出的。该模型认为，股票的超额收益可以由市场因子（市场收益率的变动）、规模因子（市值的变动）和价值因子（账面市值比的变动）来解释。
具体而言，Fama-French三因子模型的回归模型为：
