二阶矩过程和平稳过程
基本概念
- 主要讨论复随机过程与宽平稳过程。
- 二阶矩过程:对于,均值和方差都存在。
- 严平稳过程:概率分布完全一样,不涉及数字特征,可能不是二阶矩过程。
- 宽平稳过程:均值函数是常数,自相关函数是时间差的函数。一定是二阶矩过程。
- 对于正态过程来说,严平稳就是宽平稳。
- 独立增量过程+均值为常数、存在二阶矩正交增量过程
注意两者区别:这是独立增量,是正交增量。
统计特性
- 二阶矩过程的自相关函数共轭对称,且采样后的自相关矩阵非负定。
- 注意,共轭的位置。
随机分析
前提都是二阶矩过程。
均方连续
自相关函数在处连续均方连续。
对于宽平稳过程:
均方连续在处均方连续自相关函数连续自相关函数在处连续。
均方导数
在处存在且连续均方可导。
性质
- 导数过程的自相关函数为原自相关函数的导数,即:
- 导数过程的均值函数为原均值函数的导数,即:
高阶导数
有2n阶导数且在对角线上连续,则具有均方意义下的n阶导数。
互相关也一样:
均方可积
均方连续均方可积。
类似均方导数,积分号和均值也可以互换。
注意:
- 平稳过程自相关函数积分的时候是两重积分。
- 均方积分是可拆的,积分限可拆,积分内容也可以拆。
各态历经性
讨论根据试验记录(样本函数)确定平稳过程的均值和相关函数的理论依据和方法。其实就是看长时间观测的数据是否可以代表整个随机过程。
如果是一均方连续平稳随机过程,且其均值和相关函数均具有各态历经性,则称该随机过程具有各态历经性,或者说是各态历经的,或是遍历的。
通常对于实平稳随机过程,只要时间差趋于无穷大时自协方差为0,那么它的均值具有各态历经性。通常宽平稳随机过程(除了周期不长的周期信号)都满足这个条件。自相关函数的各态历经性也是一样。
例题
通常是求解导数过程的均值函数和相关函数。
判断是不是均方连续/可积(自相关函数在对角线连续)、均方可导(自相关函数导数在对角线连续)。
判断是否平稳(均值函数常数,自相关函数只与时间差有关)。