运动模型；

随机高斯分布；

协方差矩阵；对称；

预测矩阵；

cov(AX,BY)=Acov(X,Y)B'

预测值的更新；

协方差矩阵的更新；

外界影响；控制矩阵；控制向量；

外部不确定性；噪音(高斯)；协方差；

估计值：

协方差：表示不确定性；

In other words, the new best estimate is a prediction made from previous best estimate, plus a correction for known external influences.

And the new uncertainty is predicted from the old uncertainty, with some additional uncertainty from the environment.

测量值：

通过测量值来修正估计值；

联合高斯分布：

卡尔曼增益；

 

 

参考

1. ​​How a Kalman filter works, in pictures​​；

2. ​​X,Y是随机变量,A,B是常数矩阵,如何证明cov(AX,BY)=Acov(X,Y)B'？​​

 

完