bootstrap参数检验R语言 bootstrap检验stata命令

目录

• 1. 引言
• 2. bootstrap 命令
• 3. 第一种思路

• 3.1 导入数据和变量设定
• 3.2 编写计算统计量的程序
• 3.3 完成自抽样并返回统计量
• 3.4 统计量检验

• 4. 第二种思路

• 4.1 编写计算统计量的程序
• 4.2 完成自抽样并返回统计量
• 4.3 统计量检验
• 4.4 与 bdiff 命令的对比

• 5. 参考资料
• 6. 相关推文

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1. 引言

本文介绍了基于 Bootstrap (自抽样 / 自举法) 的组间系数检验方法及其 Stata 实现。具体思路如下：

第一种思路：首先通过有放回的自抽样方法获得一系列经验样本 (Empirical Sample)；然后在经验样本中根据其实际分组情况进行分组回归，从而获得分组回归系数差异统计量  的经验分布；最后通过检验 0 在  分布中的相对位置来检验 。

第二种思路：首先通过有放回的自抽样方法获得一系列经验样本；然后按照真实分组的比例，但随机的为每个样本分配组别，并进行分组回归，从而构造出随机分组情况下，组间系数差异统计量的  经验分布。其背后的逻辑是，如果不存在组间系数差异，那么无论样本属于哪个组别， 对  的边际影响都是相同的；最后检验实际观察到的组间系数差异  在  分布中的相对位置来判断我们实际观察到  的概率，若小于给定置信水平，则拒绝 。